图书介绍
公司财务理论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 尹晓冰编著 著
- 出版社： 天津：南开大学出版社
- ISBN：9787310030187
- 出版时间：2008
- 标注页数：206页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：217页
- 主题词：公司－财务管理
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图书目录
第一章 金融市场的作用和分离定理1
第一节 没有金融市场条件下的跨期消费一投资选择2
一、投资机会曲线2
二、无差异曲线3
三、没有金融市场的跨期消费一投资选择4
第二节 存在金融市场情况下的跨期消费一投资5
一、消费总现值5
二、金融市场线和等现值线6
三、跨期消费总现值的最大化9
四、通过金融市场借贷情况下的跨期消费—投资选择10
第三节 分离定理和金融市场的作用13
一、分离定理：投资决策与融资决策的分离13
二、金融市场的作用13
第二章 非确定性投资决策与风险态度15
第一节 不确定性和风险15
一、确定性、风险性和不确定性投资15
二、风险的测量16
第二节 不确定性投资的目标17
一、收益最大化17
二、期望收益最大化18
三、期望效用最大化21
第三节 期望效用理论22
一、基本公理22
二、风险态度23
三、不同投资者的风险态度26
四、不同投资者的无差异曲线28
第三章 Markowitz证券组合理论31
第一节 股票收益率分析31
一、股票收益率的测度和分布31
二、个别股票收益率的预期收益和风险33
三、股票组合的预期收益和风险35
第二节 Markowitz证券组合理论37
一、Markowitz证券组合37
二、Markowitz有效前沿39
三、引入无风险债券的Markowitz有效前沿41
四、分离定理44
五、市场证券组合的构成44
第四章 资本资产定价模型及其实证检验49
第一节 CAPM的推导49
一、资本市场线CML49
二、证券Si和市场证券组合M构造的新组合P50
三、资本资产定价模型51
四、资本资产定价模型的隐含条件53
五、β的含义53
六、证券市场线54
第二节 单因素模型、单指数模型和市场模型54
一、单因素模型55
二、单指数模型56
三、分散化的效果57
四、证券特征线（Securities Character Line,SCL）59
第三节 CAPM的检验62
一、早期的检验方法62
二、Roll的批判62
三、Fama—French的发现63
第五章 现代资本结构理论65
第一节 MM理论之前的资本结构理论66
一、净收入理论66
二、净营运收入理论67
三、传统理论68
第二节 MM理论及其发展70
一、无税的Modigliani—Miller理论70
二、引入公司所得税的MM理论74
三、引入公司所得税和个人所得税的MM理论80
四、MM理论的内在统一86
第三节 引入财务拮据成本（含代理成本）的资本结构理论88
一、财务拮据成本和税盾同时影响下的资本结构理论89
二、引入财务拮据成本和个人所得税的资本结构理论91
三、代理成本作用下的权衡理论92
第四节 不对称信息条件下的资本结构理论93
一、信号传递分析（Signaling Approach）94
二、优序融资理论（Pecking Order Theory）98
附录1：利用CAPM证明MM理论100
附录2：最佳资本结构的确定103
第六章 债券的久期与凸度117
第一节 债券定理117
一、债券的内在价值117
二、债券投资的风险118
三、债券定理119
第二节 久期及其性质123
一、久期的概念123
二、久期的性质130
三、有效久期131
第三节 凸度及其性质132
一、凸度的概念132
二、凸度的用途134
三、凸度免疫135
第七章 股票期货与股指期货的定价理论与应用137
第一节 股票期货与股指期货定价理论137
一、不付红利情况下，股票现货价格与期货价格的关系137
二、支付红利情况下，现货价格与期货价格的关系139
三、股指期货的价格及其增长率141
第二节 股指期货的交易策略142
一、β对冲142
二、调整组合的β系数143
三、最佳对冲比率143
第八章 期权的二叉树定价方法147
第一节 期权价格的基本特征147
一、影响期权价格的因素147
二、假设和符号148
三、期权价格的上、下限148
四、买权和卖权的平价关系150
五、提前执行150
六、红利的影响152
第二节 二叉树定价方法154
一、一个一步二叉树的特例154
二、一般化的一步二叉树156
三、风险中性估值157
四、二步二叉树159
五、欧式期权的二步二叉树162
六、美式期权162
七、多步二叉树163
八、使用波动率σ确定u和d164
九、二叉树方法的总结（二步为例）166
第九章 股价行为和BSM模型167
第一节 股价行为的模型167
一、股价的Markov性167
二、Wiener Processes167
三、Generalized Wiener Processes168
四、It？ Processes169
五、股价的变化过程169
六、漂移率（Drift rate）、方差率（Variance rate）和波动率（Volatility）172
第二节 It？ Lemma175
一、It？ Lemma175
二、股票期货和股价的对数服从的随机过程176
第三节 Black—Scholes—Merton期权定价模型179
一、股价和股价的连续复收益率的概率分布179
二、期权和股票的对冲组合180
三、B—S—M偏微分方程181
四、B—S—M偏微分方程的解法184
附文1：公司治理与公司价值：新制度分析187
附文2：全流通发行制度下的IPO抑价问题研究197