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导论1

一、问题的提出1

二、文献的简要回顾4

三、研究思路及主要内容10

四、研究方法13

五、主要创新14

六、未来研究的方向16

第一章 金融风险理论诠释：基于全球金融危机视角17

一、传统金融风险的理论诠释17

（一）金融风险的周期性理论17

（二）金融风险的货币主义学说19

（三）金融资产价格波动论22

（四）信息经济学的微观解释24

二、新金融危机理论的提出25

（一）对传统金融危机理论的简要评价25

（二）新金融危机的特点28

（三）基于金融加速器的新金融危机理论框架32

第二章 开放条件下金融风险的生成与传导机理37

一、金融风险的性质与种类37

（一）金融风险的性质37

（二）金融风险的分类39

二、开放条件下金融风险的特殊性41

（一）当前开放经济的基本特征41

（二）全球化视角下金融风险的特殊性42

三、开放条件下金融风险生成机理48

（一）开放经济体的内源性金融风险48

（二）开放经济体的外源性金融风险50

四、开放条件下金融风险传导机理51

（一）金融风险传导的条件、原因与层面51

（二）开放条件下金融风险的传导机制56

五、金融稳定框架下的金融风险预警64

（一）对不同层面的金融风险源的识别64

（二）金融稳定框架下的金融风险预警思路65

第三章 金融风险预警指标的选取67

一、金融体系综合风险指数的构建67

（一）综合金融风险指数的构建方法69

（二）综合金融风险指数的构建及其描述73

二、变量选取及相关指标的构造76

（一）相关的研究77

（二）中国金融风险预警指标的选取82

第四章 金融风险预警指标的有效性及阈值确定88

一、预警指标有效性及阈值确定方法88

二、预警指标的最优阈值及预测绩效90

（一）月度指标的阈值确定及预测绩效90

（二）结构性指标的阈值估计及预测绩效95

三、其他指标98

（一）金融稳健指标98

（二）参考指标100

第五章 金融风险预警模型及分析104

一、西方经典的金融预警模型104

（一）FR概率回归模型104

（二）KLR模型106

（三）STV模型107

二、创新金融预警模型108

（一）主观概率模型108

（二）人工神经网络模型109

（三）Simple Logit模型109

（四）区制转移模型110

（五）“in-house”和“Private Sector”模型110

（六）VaR和压力测试法111

三、建立金融风险预警模型的一般规则113

（一）在金融风险起源中寻找系统性模式113

（二）选择符合研究目的的数据频率114

（三）尽量使用比较广泛的早期预警指标集合115

（四）采用样本外检验来判断指标的有用性115

四、建立金融风险预警模型注意的关键问题115

（一）如何定义风险事件抑或危机115

（二）如何区分风险的早期预警和实时预警116

（三）如何选择“指标体系”117

（四）如何估计危机概率118

五、建立金融风险预警模型的意义119

第六章 我国金融风险预警模型的建立与实证研究122

一、基于离散选择模型的金融风险早期预警判断122

（一）计量模型122

（二）变量及数据说明123

（三）实证结果及分析125

二、基于人工神经网络的金融风险实时预警131

（一）人工神经网络的基本原理131

（二）金融风险预警BP模型的建立132

（三）BP模型的训练、检测及预警134

三、结论及相关建议136

第七章 金融风险预警系统技术架构139

一、建立金融风险预警系统的必要性139

二、需求分析140

（一）业务需求141

（二）技术需求142

三、系统采用技术143

（一）Web服务技术144

（二）移动Agent技术149

四、WAPFREW技术架构155

（一）WAPFREW架构设计156

（二）系统架构的优点160

第八章 金融风险预警系统的设计与实现162

一、设计原则162

二、功能模块总体设计163

三、功能模块详细设计164

（一）宏观金融数据仓库的设计164

（二）系统维护模块的设计166

（三）数据查询模块的设计167

（四）金融预测模块的设计168

（五）金融预警模块的设计171

四、系统开发与实现175

（一）系统开发工具及运行环境175

（二）宏观金融数据仓库的创建176

（三）系统模块设计与实现179

五、系统运行184

（一）系统维护184

（二）指标管理184

（三）数据查询及比较185

（四）金融预警187

第九章 金融风险预警制度的国外实践与监管改革188

一、发达国家金融预警制度的实践188

（一）发达国家的金融预警制度考察188

（二）新兴发展中大国的风险预警体系193

（三）各国金融预警制度的比较193

二、金融危机背景下全球金融监管改革195

（一）危机前国际金融监管框架的主要缺陷195

（二）危机后世界各国出台金融监管改革方案197

三、全球金融监管改革的主要趋势及对中国的启示199

（一）全球金融监管改革的主要趋势199

（二）中国金融监管现阶段的突出问题202

（三）金融风险预警制度建设存在的主要弊端204

（四）开放条件下中国金融监管的改革方案207

主要参考文献214

期刊类214

著作类220

附录226

后记232