图书介绍
银行风险管理 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 贝西斯著；史建平等译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300111353
- 出版时间：2009
- 标注页数：754页
- 文件大小：53MB
- 文件页数：776页
- 主题词：银行－风险管理
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银行风险管理 第2版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1部分 银行业风险1
第1章 银行业的业务产品3
第2章 商业银行风险11
第2部分 风险监管23
第3章 银行业监管25
第3部分 风险管理过程51
第4章 风险管理过程53
第5章 风险管理组织66
第4部分 风险模型73
第6章 风险度量75
第7章 在险价值与资本85
第8章 估价96
第9章 风险模型建模111
第5部分 资产—负债管理127
第10章 资产负债管理概览129
第11章 流动性缺口134
第12章 利率的期限结构149
第13章 利率缺口162
第14章 套期保值和衍生工具177
第6部分 资产—负债管理模型187
第15章 ALM模型概览189
第16章 保值问题197
第17章 资产负债管理模拟206
第18章 资产负债管理和运营风险220
第19章 ALM“风险—收益”报告与政策229
第7部分 银行业的期权和凸性风险239
第20章 隐含期权的风险241
第21章 隐含期权的价值248
第8部分 银行业的盯市管理263
第22章 市场价值及资产负债表中的NPV265
第23章 NPV和利率风险274
第24章 NPV和凸性风险283
第25章 NPV分布和VaR294
第9部分 资金转移定价303
第26章 资金转移定价系统305
第27章 经济转移价格320
第10部分 资产组合分析：相关性331
第28章 相关性和组合效应333
第11部分 市场风险351
第29章 市场风险的基本框架353
第30章 单一市场风险357
第31章 相关关系模型构建及市场风险的多因子模型376
第32章 组合的市场风险387
第12部分 信用风险模型407
第33章 信用风险模型概述409
第13部分 信用风险：“单一风险”423
第34章 信用风险驱动因素425
第35章 评级体系434
第36章 信用风险：历史数据442
第37章 信用风险的统计和计量经济模型450
第38章 计算违约概率及风险等级转移的期权方法469
第39章 信用风险敞口485
第40章 担保及结构性票据497
第41章 设立清偿模型510
第42章 信用风险估值与信用价差528
第43章 独立信用风险分布544
第14部分 信用风险：“资产组合风险”553
第44章 信用风险相关性建模555
第45章 违约损失分布概要569
第46章 组合损失分布样例575
第47章 解析性损失分布584
第48章 损失分布：蒙特卡罗模拟597
第49章 损失分布与转移矩阵610
第50章 资本和信用风险VaR615
第15部分 资本分配625
第51章 资本分配和风险贡献627
第52章 边际风险贡献642
第16部分 风险调整绩效653
第53章 风险调整绩效655
第54章 风险调整绩效的应用665
第17部分 资产组合和资本管理（信用风险）677
第55章 资产组合报告（Ⅰ）679
第56章 资产组合报告（Ⅱ）690
第57章 资产组合的应用704
第58章 信贷衍生品：定义711
第59章 信贷衍生品的应用723
第60章 证券化和资本管理735
参考文献754