图书介绍
“名课精讲”金融学系列 金融计量学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张雪莹编著 著
- 出版社： 济南：山东人民出版社
- ISBN：9787209071352
- 出版时间：2013
- 标注页数：284页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：292页
- 主题词：金融学－计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
第一章 导论1
第一节 金融计量学含义与学科发展1
第二节 金融计量学在金融投资实践中的应用3
第二章 概率论与统计基础11
第一节 随机变量的统计特征11
第二节 常用的概率分布22
第三节 假设检验31
第三章 回归模型及应用40
第一节 经典线性回归模型的参数估计和统计检验41
第二节 不满足古典假设时的计量经济问题52
第三节 虚拟变量的应用60
第四节 其他形式的回归模型66
第四章 一元时间序列的分析方法及其应用80
第一节 时间序列平稳性的相关概念81
第二节 时间序列平稳性的检验86
第三节 一元时间序列分析方法的应用103
第五章 多元时间序列的分析方法与应用111
第一节 协整的含义及在实证研究中的应用112
第二节 协整检验与误差修正模型116
第三节 向量自回归模型（VAR）与协整的Johnansen检验125
第六章 ARCH模型族与金融时间序列波动特征的研究144
第一节 ARCH模型的产生背景和主要分类144
第二节 ARCH模型族的检验与估计151
第七章 资产定价模型的实证检验161
第一节 资本资产定价模型实证检验的经典方法161
第二节 中国股市CAPM实证检验案例167
第三节 三因素模型实证检验的经典方法与案例172
第八章 有效市场假说与事件研究法185
第一节 有效市场假说的主要内容185
第二节 有效市场假说的实证检验189
第三节 事件研究法及其应用案例193
第九章 利率期限结构理论与利率模型209
第一节 利率的相关概念与计算210
第二节 利率期限结构及收益率曲线214
第三节 常见的利率模型232
第十章 金融衍生产品定价理论与实现技术242
第一节 随机过程与资产价格的变化242
第二节 常见的期权及其定价公式247
第三节 金融工程的组合分解技术254
第四节 蒙特卡罗模拟方法及应用256
参考文献267
附表275
后记284