图书介绍
中国期货市场效率与风险研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张小艳著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509523353
- 出版时间：2010
- 标注页数：205页
- 文件大小：31MB
- 文件页数：217页
- 主题词：期货市场－研究－中国
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图书目录
1 导论1
1.1 我国期货市场目前存在的问题1
1.2 我国期货市场的制度性分析8
1.3 相关理论综述16
1.4 选题的背景、目的与意义23
1.5 研究思路与创新26
2 期货市场有效性理论与实证检验29
2.1 方差比与有效市场理论29
2.2 协积与期货市场效率40
2.3 无套利机制与市场效率关系的探讨48
2.4 本章小结58
3 商品期货价格形成机制59
3.1 无套利原理与商品期货的理论价格60
3.2 期货价格和预期将来的现货价格66
3.3 涨跌停板制度对期货价格的扭曲73
3.4 本章小结81
4 期货市场CAPM模型的实证83
4.1 资本资产模型的说明84
4.2 估计和检验的统计框架87
4.3 非正态和非独立同分布收益103
4.4 检验的结论106
4.5 本章小结112
5 我国期货市场的管理体系113
5.1 政府监管应推动制度创新114
5.2 加强期货市场自律管理体系123
5.3 应用VaR度量风险132
5.4 本章小结138
6 极值情形下商品期货市场的风险值估计140
6.1 相关计量方法回顾141
6.2 时间序列风险值模型151
6.3 风险值计算156
6.4 风险值模型验证158
6.5 实证结论161
6.6 本章小结174
附录 相关程序列表175
参考文献190
后记205