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第一部分 金融市场与金融理论2

第1章 金融市场概述2

1.1 R语言为量化而生2

1.1.1为什么是R语言3

1.1.2跨界结合4

1.1.3 R语言量化工具包5

1.1.4实战应用6

1.1.5量化交易平台系统架构11

1.2算法，如何改变命运13

1.2.1算法在各个行业的应用14

1.2.2投身于哪个行业好15

1.2.3金融最靠谱15

1.3 FinTech金融领域的风口18

1.3.1大起大落19

1.3.2互联网已经在并购阶段20

1.3.3寻找好的行业风口21

1.3.4 Gartner技术成熟曲线21

1.3.5 FinTech金融领域的风口22

1.4国内量化投资工具介绍23

1.4.1量化交易概况工具23

1.4.2证券期货客户端26

1.4.3金融数据库31

1.4.4互联网在线策略平台32

1.4.5量化工具软件34

1.4.6 API程序工具36

1.5国内低风险交易策略37

1.5.1企业债37

1.5.2可转债39

1.5.3逆回购和正回购41

1.5.4现金管理42

1.5.5分级基金A43

1.5.6期货45

第2章 金融理论模型46

2.1 R语言解读资本资产定价模型CAPM46

2.1.1故事背景47

2.1.2资本市场线48

2.1.3资本资产定价模型52

2.1.4用R构建投资组合模型54

2.1.5 Beta VS Alpha60

2.2 R语言解读一元线性回归模型60

2.2.1一元线性回归介绍61

2.2.2数据集和数学模型62

2.2.3回归参数估计64

2.2.4回归方程的显著性检验66

2.2.5残差分析和异常点检测67

2.2.6模型预测71

2.3 R语言解读多元线性回归模型72

2.3.1多元线性回归介绍73

2.3.2多元线性回归建模73

2.3.3模型优化78

2.3.4案例：黑色系期货日K线数据验证82

2.4 R语言解读自回归模型85

2.4.1自回归模型介绍85

2.4.2用R语言构建自回归模型86

2.4.3模型识别ACF／PACF88

2.4.4模型预测92

第二部分R语言数据处理与高性能计算96

第3章R语言数据处理96

3.1掌握R语言中的apply函数族96

3.1.1 apply的家族函数97

3.1.2 apply函数98

3.1.3 lapply函数101

3.1.4 sapply函数102

3.1.5 vapply函数104

3.1.6 mapply函数105

3.1.7 tapply函数106

3.1.8 rapply函数108

3.1.9 eapply函数109

3.2超高性能数据处理包data.table111

3.2.1 data.table包介绍112

3.2.2 data.table包的使用112

3.2.3 data.table包性能对比121

3.3 R语言高效的管道操作magrittr126

3.3.1 magrittr介绍126

3.3.2 magrittr包的基本使用127

3.3.3 magrittr包的扩展功能132

3.4 R语言字符串处理包stringr134

3.4.1 stringr介绍135

3.4.2 stringr的API介绍135

3.5 R语言中文分词包jiebaR151

3.5.1 jiebaR包介绍152

3.5.2 5分钟上手jiebaR152

3.5.3分词引擎154

3.5.4配置词典156

3.5.5停止词过滤160

3.5.6关键词提取161

第4章R语言高性能计算164

4.1 OpenBlas让R的矩阵计算加速164

4.1.1 OpenBlas介绍165

4.1.2 R和OpenBlas的安装165

4.1.3让R语言加速169

4.2 R语言跨界调用C＋＋171

4.2.1 Rcpp的简单介绍172

4.2.2 5分钟上手Rcpp172

4.2.3数据类型转换176

4.3当R语言遇上Docker186

4.3.1当R遇上Docker187

4.3.2用Docker来管理R的程序188

第三部分 金融策略实战196

第5章 债券和回购196

5.1了解国债196

5.1.1国债基本介绍197

5.1.2国债的意义198

5.1.3记账式国债200

5.1.4国债101308200

5.1.5国债的历史表现202

5.2企业债和企业债套利205

5.2.1什么是企业债？206

5.2.2什么是公司债？207

5.2.3企业债和公司债的区别209

5.2.4企业债统计分析209

5.2.5企业债举例213

5.2.6企业债交易操作214

5.3可转债套利实践216

5.3.1可转债介绍216

5.3.2可转债操作218

5.3.3负溢价率套利策略219

5.4金融无风险交易工具逆回购231

5.4.1逆回购简单介绍231

5.4.2逆回购的品种有哪些？232

5.4.3逆回购交易233

5.4.4正回购操作236

5.4.5央行的公开市场操作237

第6章 量化投资策略案例241

6.1均值回归，逆市中的投资机会241

6.1.1均值回归原理242

6.1.2均值回归模型和实现245

6.1.3量化选股257

6.2 R语言构建追涨杀跌量化交易模型262

6.2.1什么是追涨杀跌262

6.2.2追涨杀跌的建模和实现265

6.2.3模型优化275

6.3 R语言构建配对交易量化模型279

6.3.1什么是配对交易279

6.3.2配对交易的模型280

6.3.3用R语言实现配对交易284

6.4基金会计系统设计和实现293

6.4.1基金会计系统介绍294

6.4.2资产核算300

6.4.3净值份额核算300

6.4.4计算案例305

6.4.5会计系统架构307

6.5用数据解读摩羯智投313

6.5.1摩羯智投介绍313

6.5.2数据收集315

6.5.3数据建模分析317

6.5.4结论328

结束语329

附录A Docker环境安装330