递归宏观经济理论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

递归宏观经济理论PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第Ⅰ篇 递归方法的帝国主义1

第1章 概述3

1.1 提示3

1.2 一个共同的祖先3

1.3 储蓄问题4

1.3.1 线性－二次持久收入理论4

1.3.2 预防性储蓄5

1.3.3 完全市场、保险和财富的分布6

1.3.4 比利（Bewley）模型7

1.3.5 标准的消费模型中的历史依赖性（History dependence）8

1.3.6 增长理论9

1.3.7 来自动态最优税收的极限结果9

1.3.8 资产定价10

1.3.9 多种资产11

1.4 递归方法13

1.4.1 方法论：动态规划提出的问题14

1.4.2 动态规划面临的质疑14

1.4.3 动态规划的强有力回应15

1.4.4 历史依赖性和“动态规划的平方”16

1.4.5 动态的委托—代理问题17

1.4.6 更多的应用19

第Ⅱ篇 工具21

第2章 时间序列23

2.1 两个有用的工具23

2.2 马尔科夫链23

2.2.1 平稳分布25

2.2.2 渐近平稳26

2.2.3 期望26

2.2.4 预测函数27

2.2.5 不变函数与遍历性27

2.2.6 模拟马尔科夫链29

2.2.7 似然函数29

2.3 连续状态的马尔科夫链30

2.4 线性随机差分方程31

2.4.1 一阶和二阶矩33

2.4.2 脉冲反应函数35

2.4.3 预测和贴现35

2.4.4 二次型的几何和36

2.5 回归38

2.5.1 谱39

2.5.2 例40

2.6 例：LQ持久收入模型42

2.6.1 不变子空间方法46

2.7 利率的期限结构47

2.7.1 随机贴现因子47

2.7.2 对数正态债券定价模型48

2.7.3 依赖于logmt+1的序列相关的收益曲线的斜率49

2.7.4 巴克斯和济恩的随机贴现因子50

2.7.5 逆向操作随机贴现因子51

2.8 估计54

2.9 结束语55

附录A：线性差分方程55

练习56

第3章 动态规划66

3.1 序列问题66

3.1.1 三种计算方法68

3.1.2 柯布－道格拉斯约束，对数偏好69

3.1.3 欧拉方程70

3.1.4 欧拉方程的一个例子70

3.2 随机控制问题71

3.3 结束语72

练习73

第4章 动态规划的实际应用75

4.1 维数的限制75

4.2 状态空间的离散化75

4.3 离散状态的动态规划76

4.4 霍华德改进算法的应用77

4.5 数值方法78

4.5.1 修正的策略迭代79

4.6 贝尔曼方程的例子79

4.6.1 例1：计算期望效用80

4.6.2 例2：风险—敏感偏好80

4.6.3 例3：经济周期的成本81

4.7 多项式逼近82

4.7.1 推荐的计算策略82

4.7.2 切比雪夫多项式83

4.7.3 算法：总结83

4.7.4 保形样条函数84

4.8 结束语84

第5章 线性二次动态规划86

5.1 引言86

5.2 最优线性调节器问题87

5.2.1 值函数迭代87

5.2.2 贴现的线性调节器问题88

5.2.3 策略改进算法88

5.3 随机最优线性调节器问题89

5.3.1 确定性等价的讨论90

5.4 线性调节器问题中的影子价格90

5.4.1 稳定性91

5.5 拉格朗日公式92

5.6 卡尔曼滤波95

5.6.1 穆思的例子96

5.6.2 约万诺维奇的例子98

5.7 结束语99

附录A：矩阵公式100

附录B：线性二次近似100

5.B.1 例：随机增长模型101

5.B.2 基德兰德和普雷斯科特的方法101

5.B.3 ？的决定102

5.B.4 对数线性近似102

5.B.5 趋势移动103

练习103

第6章 搜寻，匹配和失业109

6.1 引言109

6.2 预备知识110

6.2.1 非负随机变量110

6.2.2 保均展形111

6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型112

6.3.1 保均展形的影响116

6.3.2 允许辞职116

6.3.3 等待时间117

6.3.4 解雇118

6.4 湖模型119

6.5 职业选择模型120

6.6 约万诺维奇匹配模型的一个简化形式123

6.6.1 递归公式及解125

6.6.2 内生统计量129

6.7 约万诺维奇模型的长期版本131

6.7.1 贝尔曼方程131

6.8 结束语133

附录A：更多数值动态规划的例子133

6.A.1 例4：搜寻133

6.A.2 例5：约万诺维奇模型134

练习138

第Ⅲ篇 竞争均衡与应用149

第7章 递归的（局部）均衡151

7.1 均衡的概念151

7.2 例：调整成本152

7.2.1 一个计划问题153

7.3 递归的竞争性均衡154

7.4 马尔科夫完美均衡155

7.4.1 计算156

7.5 线性马尔科夫完美均衡156

7.5.1 例158

7.6 结束语160

练习160

第8章 完全市场的竞争性均衡164

8.1 0时期与序列交易164

8.2 自然框架：偏好和禀赋164

8.3 不同的交易安排165

8.3.1 历史依赖166

8.4 帕累托问题167

8.4.1 帕累托权重的时不变性168

8.5 0时刻交易：阿罗－德布鲁证券168

8.5.1 均衡定价函数169

8.5.2 均衡配置的最优性169

8.5.3 均衡的计算170

8.5.4 关于交易安排的解释170

8.6 例子170

8.6.1 例1：风险分担170

8.6.2 例2：没有总的不确定性171

8.6.3 例3：周期的禀赋过程171

8.7 资产定价入门172

8.7.1 多余资产的定价172

8.7.2 无风险资产173

8.7.3 无风险资产带173

8.7.4 尾部资产173

8.7.5 单期收益定价174

8.8 序列交易：阿罗证券175

8.8.1 阿罗证券175

8.8.2 洞察：财富作为内生状态变量175

8.8.3 借贷限制176

8.8.4 序列交易176

8.8.5 配置的等价性178

8.9 递归竞争均衡179

8.9.1 禀赋满足马尔科夫过程180

8.9.2 均衡结果隐含马尔科夫性180

8.9.3 最优化和均衡的递归公式181

8.10 J步定价核182

8.10.1 无套利定价183

8.11 消费带和经济周期成本184

8.11.1 与经济周期成本的联系185

8.12 高斯资产定价模型186

8.13 帕累托问题的递归形式188

8.14 贸易的静态模型189

8.15 封闭经济模型189

8.15.1 自给自足的两个国家190

8.15.2 福利度量191

8.16 可以自由贸易的两个国家191

8.16.1 小国假定191

8.17 关税192

8.17.1 纳什关税193

8.18 结束语193

练习194

第9章 世代交叠模型205

9.1 禀赋和偏好206

9.2 0时期交易206

9.2.1 均衡的例子207

9.2.2 与福利定理的关系207

9.2.3 非稳定均衡208

9.2.4 计算均衡209

9.3 序列交易213

9.4 货币213

9.4.1 计算更多的均衡214

9.4.2 均衡的等价性214

9.5 赤字财政215

9.5.1 稳定状态和拉弗曲线216

9.6 等价的设置218

9.6.1 经济218

9.6.2 增长219

9.7 货币均衡的最优性和存在性220

9.7.1 巴拉斯科－谢尔最优性判别法225

9.8 同代之间的异质性226

9.8.1 非货币均衡226

9.8.2 货币均衡227

9.8.3 非稳定的均衡228

9.8.4 实际票据学说228

9.9 礼物赠送均衡230

9.10 结束语231

练习231

第10章 李嘉图等价241

10.1 借入限制和李嘉图等价241

10.2 无限存活个体经济242

10.2.1 消费／储蓄决策的解243

10.3 政府244

10.3.1 对家庭的影响244

10.4 代代相连的解释246

10.5 结束语247

第11章 增长模型中的财政政策249

11.1 引言249

11.2 经济250

11.2.1 偏好、技术、信息250

11.2.2 竞争性均衡的构成250

11.2.3 具有扭曲性税收的竞争性均衡251

11.2.4 家庭：无套利和资产定价公式251

11.2.5 资本的使用者成本的公式253

11.2.6 厂商253

11.3 计算均衡254

11.3.1 无弹性的劳动供给254

11.3.2 均衡的稳态255

11.3.3 利用射击（shooting）算法来计算均衡路径255

11.3.4 其他的均衡解256

11.3.5 稳态R和s/q257

11.3.6 可获得一揽子税收的情形257

11.3.7 没有一揽子税收的情形257

11.4 题外话：后向求解法258

11.5 均衡配置和价格的税收效应258

11.6 转移试验259

11.7 线性近似265

11.7.1 λi之间的关系267

11.7.2 一次永久性的跳跃267

11.7.3 公式的简化268

11.7.4 一次性的刺激269

11.7.5 收敛率和预期率269

11.8 弹性劳动供给270

11.8.1 稳态的计算271

11.8.2 关于精确度的一个补充：欧拉方程的误差272

11.9 增长273

11.10 结束语275

附录A：对数线性近似276

练习277

第12章 递归的竞争性均衡282

12.1 内生的总量状态变量282

12.2 随机增长模型283

12.3 计划者问题的拉格朗日公式284

12.4 时间0交易：阿罗－德布鲁证券285

12.4.1 家庭285

12.4.2 类型Ⅰ的厂商286

12.4.3 类型Ⅱ的厂商287

12.4.4 均衡的价格和数量288

12.4.5 隐含的财富动态289

12.5 序列交易：阿罗证券290

12.5.1 家庭290

12.5.2 类型Ⅰ的厂商291

12.5.3 类型Ⅱ的厂商292

12.5.4 均衡的价格和数量292

12.5.5 类型Ⅱ厂商的融资293

12.6 递归公式293

12.6.1 技术由马尔科夫过程决定294

12.6.2 经济的总量状态294

12.7 计划者问题的递归公式295

12.8 序列交易的递归公式295

12.8.1 “大K，小k”技巧296

12.8.2 价格体系296

12.8.3 家庭的问题297

12.8.4 类型Ⅰ的厂商297

12.8.5 类型Ⅱ的厂商298

12.9 递归的竞争性均衡298

12.9.1 关于决策规则的均衡约束条件298

12.9.2 利用计划者问题300

12.10 结束语301

第13章 资产定价302

13.1 引言302

13.2 资产欧拉方程303

13.3 消费和股票价格的鞅理论304

13.4 等价鞅测度305

13.5 均衡资产定价307

13.6 没有泡沫的股票价格308

13.7 计算资产价格309

13.7.1 例1：对数偏好309

13.7.2 例2：有限状态情形309

13.7.3 例3：带增长的资产定价310

13.8 利率的期限结构310

13.9 状态或有价格312

13.9.1 保费313

13.9.2 人造不确定性314

13.9.3 莫迪利亚尼－米勒定理315

13.10 政府债务316

13.10.1 李嘉图命题316

13.10.2 没有庞氏骗局321

13.11 对风险规避系数的解释324

13.12 股票溢价之谜325

13.13 风险的市场价格327

13.14 汉森－詹甘纳塞界328

13.14.1 定价核的内积表示329

13.14.2 随机贴现因子的种类330

13.14.3 一个汉森－詹甘纳塞界331

13.14.4 梅拉－普雷斯科特数据332

13.15 因子模型334

13.16 异质性和不完全市场335

13.17 结束语338

练习338

第14章 经济增长344

14.1 引言344

14.2 经济345

14.2.1 平衡增长路径346

14.3 外生增长347

14.4 来自于外溢效应的外部性348

14.5 所有要素可再生349

14.5.1 单部门模型349

14.5.2 两部门模型350

14.6 研究和垄断竞争352

14.6.1 垄断竞争结果352

14.6.2 计划者的解354

14.7 不管要素是否可再生的增长355

14.7.1 没有不可再生投入品生产的资本品的“核”355

14.7.2 受益于外部性的研究人员357

14.8 结束语359

练习360

第15章 带承诺的最优税收366

15.1 引言366

15.2 非随机经济368

15.2.1 政府368

15.2.2 家庭369

15.2.3 厂商370

15.3 拉姆齐问题370

15.4 零资本税371

15.5 再分配的极限373

15.6 解决拉姆齐问题的基本方法374

15.6.1 构造拉姆齐计划375

15.6.2 重新回到零资本税376

15.7 初始资本的税收377

15.8 源于不完全税收的非零资本税377

15.9 随机经济378

15.9.1 政府379

15.9.2 家庭379

15.9.3 厂商380

15.10 状态或有债务和资本税的不确定性381

15.11 不确定性下的拉姆齐计划382

15.12 事前资本税在零附近变化383

15.12.1 命题2的证明梗概385

15.13 劳动税平滑化的例子386

15.13.1 例1：对所有t≥0,gt=g388

15.13.2 例2：对t≠T,gt=0且gT＞0389

15.13.3 例3：当t≠T时，gt=0且gT是随机的389

15.14 最优负债政策的教训390

15.15 无状态或有负债的税收392

15.15.1 ｛gt｝的未来值为确定值394

15.15.2 ｛gt｝随机但具有特殊的偏好395

15.15.3 例3回顾：gt=0,？t≠T,gT随机396

15.16 人力资本的零税收398

15.17 所有的税收都应该为零吗？401

15.18 结束语402

练习404

第Ⅳ篇 储蓄问题与比利模型411

第16章 自我保险413

16.1 引言413

16.2 消费者问题414

16.3 非随机禀赋415

16.3.1 一种特殊的借入约束：非负资产416

16.3.2 例：周期的禀赋过程418

16.4 二次偏好419

16.5 随机禀赋过程：独立同分布情形420

16.6 随机禀赋过程：一般情形421

16.7 经济学解释421

16.8 结束语423

附录A：上鞅收敛定理423

练习424

第17章 不完全市场模型428

17.1 引言428

17.2 储蓄问题429

17.2.1 财富—就业分布430

17.2.2 分布λ的重新解释431

17.2.3 例1：纯信用经济模型431

17.2.4 均衡的计算431

17.2.5 例2：含有资本的模型432

17.2.6 均衡的计算433

17.3 统一化和进一步分析433

17.4 题外话：非随机储蓄问题434

17.5 借入限制：“自然的”和“特别的”435

17.5.1 单个状态变量的一种选择436

17.5.2 再论上鞅收敛436

17.6 作为γ的函数的平均资产437

17.7 计算例子439

17.8 几个比利模型441

17.8.1 最优的稳定配置442

17.9 含有资本和私人借据的模型442

17.10 只有私人借据443

17.10.1 信用所能达到的结果的限制443

17.10.2 γ作为ρ的近似443

17.10.3 内部货币或免费银行服务的解释444

17.10.4 比利的基本的法币模型444

17.11 铸币税模型445

17.12 汇率不确定性446

17.12.1 通货的利息447

17.12.2 显性利息448

17.12.3 M/p的上界449

17.12.4 一种非常特殊的情形450

17.12.5 通货紧缩带来的隐性利息450

17.13 预防性储蓄451

17.14 总量波动的模型452

17.14.1 再论艾亚加里模型453

17.14.2 克鲁塞尔和史密斯的扩展453

17.15 结束语455

练习455

第Ⅴ篇 递归合同461

第18章 动态斯塔克贝格问题463

18.1 历史依赖463

18.2 斯塔克贝格问题464

18.3 求解斯塔克贝格问题465

18.3.1 第一步：求解一个最优线性调节器465

18.3.2 第二步：利用影子价格Pyt的稳定特性466

18.3.3 稳定解467

18.3.4 第三步：转换执行乘子467

18.3.5 决策原则的历史依赖的表现形式469

18.3.6 题外话：均衡的决定469

18.4 大企业和竞争性外部环境470

18.4.1 竞争的外部环境470

18.4.2 垄断者问题471

18.4.3 均衡的表示472

18.4.4 一个数值例子472

18.5 结束语473

附录A：稳定的μt=Pyt473

附录B：线性矩阵差分方程474

附录C：预测公式475

练习476

第19章 保险与激励479

19.1 带有递归合同的保险479

19.2 基本框架480

19.3 单边无承诺482

19.3.1 自执行的合同482

19.3.2 递归公式和解483

19.3.3 合同的递归计算487

19.3.4 利润489

19.3.5 P(v)是严格凹且连续可微的491

19.3.6 许多家庭492

19.3.7 一个例子494

19.4 拉格朗日方法495

19.5 带有不对称信息的保险497

19.5.1 有效性意味着bs-1≥bs和ωs-1≤ωs498

19.5.2 局部向上和向下约束是足够的499

19.5.3 P的凹性500

19.5.4 局部向下约束总是有约束力501

19.5.5 共同保险501

19.5.6 P'(v)是鞅501

19.5.7 与带有承诺问题的模型的比较502

19.5.8 扩展后续值502

19.5.9 鞅收敛和贫困503

19.5.10 推广到一般均衡504

19.5.11 与自我保险的比较504

19.6 带有不可观测的存储技术的保险504

19.6.1 可行性505

19.6.2 激励相容性506

19.6.3 有效配置507

19.6.4 两期（T=2）的情形508

19.6.5 计划者的角色511

19.6.6 封闭经济中的分散化512

19.7 结束语513

附录A：历史的发展514

19.A.1 斯皮尔和斯里瓦斯塔瓦514

19.A.2 时间问题514

19.A.3 彩票的使用515

练习516

第20章 没有承诺的均衡522

20.1 双边缺失的承诺522

20.2 一个封闭系统523

20.3 递归公式524

20.4 均衡消费525

20.4.1 消费过程525

20.4.2 消费区间不能互相包含527

20.4.3 禀赋被包含在消费区间中528

20.4.4 所有的消费区间都是非退化的（除非自给自足是唯一持续的配置）529

20.5 帕累托前沿和收益的事先分布529

20.6 消费分布530

20.6.1 不对称分布530

20.6.2 暂时的不完美的风险共享531

20.6.3 永久的不完美的风险共享532

20.7 另一种递归公式532

20.8 修正的帕累托前沿533

20.8.1 价值关于隐性消费是连续的534

20.8.2 帕累托前沿的可微性535

20.9 科切拉科塔后续值536

20.9.1 不完美的风险共享的不对称分布是非退化的（S=2除外）536

20.9.2 后续值并不总是对应参与约束有约束力538

20.10 两状态的例子：无记忆性战胜记忆性539

20.10.1 帕累托前沿541

20.10.2 解释543

20.11 一个三状态的例子543

20.11.1 参数值的扰动546

20.11.2 帕累托前沿548

20.12 经验的动机549

20.13 一般化549

20.14 分散化经济550

20.15 内生的借入约束551

20.16 结束语553

练习553

第21章 最优失业保险559

21.1 历史依赖的失业保险559

21.2 一个单期模型559

21.2.1 自给自足问题560

21.2.2 带有完全信息的失业保险560

21.2.3 激励问题561

21.2.4 带有不对称信息的失业保险562

21.2.5 计算例子563

21.2.6 计算细节564

21.2.7 解释564

21.2.8 扩展：一个工作税565

21.2.9 扩展：间歇的失业期565

21.3 终身合同的多期模型565

21.3.1 模型的建立566

21.3.2 一个递归的终身合同567

21.3.3 失业时的补偿动态568

21.3.4 被雇佣时的补偿过程569

21.3.5 总结570

21.4 结束语570

练习571

第22章 可信的政府政策574

22.1 引言574

22.2 动态规划的平方：概要575

22.3 一期经济576

22.3.1 竞争性均衡576

22.3.2 拉姆齐问题576

22.3.3 纳什均衡577

22.4 经济的例子578

22.4.1 税收例子578

22.4.2 具有离散选择集的黑箱例子579

22.5 声誉机制：一般观点581

22.5.1 动态规划的平方582

22.6 无限重复的经济583

22.6.1 策略形式意味着历史和价值584

22.6.2 递归公式584

22.7 子博弈完美均衡（SPE）585

22.8 SPE的例子587

22.8.1 一期纳什均衡的无限重复587

22.8.2 触发策略支持更好的结果588

22.8.3 返回到纳什结果并不是非常糟糕589

22.9 所有SPE的值589

22.9.1 动态规划的平方的基本思想590

22.10 自执行的SPE592

22.10.1 寻找某些劣于纳什结果的重复的情形593

22.11 递归策略593

22.12 带有递归策略的SPE例子595

22.12.1 无限重复纳什结果596

22.12.2 优于纳什结果的无限重复596

22.12.3 更糟的情况：大棒和胡萝卜策略597

22.13 最好和最坏的SPE值598

22.13.1 如果v1位于备选集之外599

22.14 例：到达最坏情形的不同方法599

22.14.1 达到最坏值，方法1600

22.14.2 达到最坏值，方法2600

22.14.3 达到最坏值，方法3600

22.14.4 数值例子601

22.15 解释602

22.16 结束语603

练习603

第23章 国际贸易中的两个模型608

23.1 两个动态合同问题608

23.2 带有道德风险和执行困难的借出609

23.2.1 自给自足610

23.2.2 带有完全保险的投资610

23.2.3 有限的承诺和不可观察的投资612

23.2.4 危机时的最优资本外流614

23.3 贸易政策的渐近主义615

23.3.1 封闭经济模型616

23.3.2 两国家自由贸易下的模型617

23.3.3 带有关税的贸易617

23.3.4 福利和纳什关税618

23.3.5 贸易优惠619

23.3.6 一个重复的关税博弈620

23.3.7 不变的转移620

23.3.8 渐近主义：随时间改变的贸易政策622

23.3.9 基准政策623

23.3.10 支付和后续值的多样性627

23.4 结束语629

附录A：阿特基森模型的计算629

练习631

第Ⅵ篇 古典货币经济学与搜寻633

第24章 通货膨胀的财政货币理论635

24.1 问题635

24.2 购物时间货币经济636

24.2.1 家庭636

24.2.2 政府638

24.2.3 均衡638

24.2.4 短期与长期639

24.2.5 稳定均衡639

24.2.6 初始时期（0时期）640

24.2.7 确定均衡640

24.3 10个货币学说641

24.3.1 货币数量论641

24.3.2 持续的赤字导致通货膨胀641

24.3.3 零通货膨胀的财政先决条件642

24.3.4 不合意的货币主义者算术642

24.3.5 “公开市场”操作带来中性643

24.3.6 货币的“最优数量”643

24.3.7 通过立法限制货币需求的增加644

24.3.8 一种大公开市场操作644

24.3.9 价格水平的财政理论645

24.3.10 汇率不确定性647

24.3.11 汇率恢复的确定性648

24.4 汇率（不）确定性的一个例子648

24.4.1 太阳黑子实现值之前的交易649

24.4.2 价格水平的财政理论650

24.5 最优通货膨胀税：弗里德曼规则651

24.5.1 经济环境651

24.5.2 家庭的最优化问题652

24.5.3 拉姆齐计划653

24.6 货币政策的时间一致性655

24.6.1 具有垄断竞争性工资结构的模型655

24.6.2 完美预见均衡657

24.6.3 拉姆齐计划659

24.6.4 弗里德曼规则的可信性660

24.7 结束语662

练习662

第25章 信用与通货669

25.1 带有无限存活个体的信用与通货669

25.2 偏好与禀赋670

25.3 完全市场670

25.3.1 帕累托问题670

25.3.2 完全市场均衡671

25.3.3 李嘉图命题672

25.3.4 贷款市场解释673

25.4 货币经济673

25.5 汤森的“大道”解释676

25.6 弗里德曼规则677

25.6.1 福利678

25.7 通货膨胀融资680

25.8 法律限制683

25.9 两货币模型686

25.10 商品货币模型688

25.10.1 均衡689

25.10.2 法定货币的优点690

25.11 结束语691

练习691

第26章 均衡，搜寻与匹配698

26.1 引言698

26.2 岛屿模型699

26.2.1 单个市场（岛屿）700

26.2.2 总量经济701

26.3 匹配模型703

26.3.1 稳态704

26.3.2 福利分析705

26.3.3 匹配剩余大小707

26.4 带有异质性工作的匹配模型708

26.4.1 稳态708

26.4.2 福利分析709

26.4.3 工资的配置作用Ⅰ：分隔市场711

26.4.4 工资的配置作用Ⅱ：工资公告712

26.5 就业彩票模型713

26.6 家庭的彩票与企业的彩票714

26.6.1 总量生产函数715

26.6.2 时变的容量利用度716

26.7 临时解雇税对就业的影响718

26.7.1 带有解雇税的就业彩票模型718

26.7.2 带有临时解雇税的岛屿模型724

26.7.3 带有临时解雇税的匹配模型726

26.8 清泷－赖特货币搜寻模型728

26.8.1 货币均衡729

26.8.2 福利732

26.9 结束语733

练习734

第Ⅶ篇 技术附录745

附录A 泛函分析747

A.1 度量空间与算子747

A.2 贴现动态规划751

A.2.1 策略改进算法752

A.2.2 搜寻问题754

附录B 控制与滤波756

B.1 引言756

B.2 最优线性调节器控制问题756

B.3 将在状态和控制上带有向量积的问题转换为不带有这样的向量积的问题758

B.4 一个例子759

B.5 卡尔曼滤波761

B.6 对偶766

B.7 卡尔曼滤波的例子768

B.8 线性投影774

B.9 隐藏马尔科夫链775

B.9.1 最优滤波776

参考文献778

人名索引801

主题索引805

Matlab索引810

第二版译后记811