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第1章　导论1

1.1　计量经济学概述1

1.1.1　计量经济学的产生与发展1

目录1

1.1.2　计量经济学的学科性质3

1.1.3　计量经济学的内容体系6

1.1.4　计量经济学在经济学科中的地位7

1.2　计量经济学的基本概念8

1.2.1　计量经济学中应用的变量8

1.2.2　计量经济学中应用的数据9

1.2.3　参数及其估计准则11

1.2.4　计量经济模型11

1.3.1 根据经济理论建立计量经济模型14

1.3　建立与应用计量经济模型的主要步骤14

1.3.2　样本数据的收集15

1.3.3　估计参数15

1.3.4　模型的检验16

1.3.5　计量经济模型的应用18

思考与练习121

第2章　一元线性回归模型23

2.1 一元线性回归模型的基本假定23

2.1.1　一元线性回归模型23

2.1.2　随机误差项的性质25

2.1.3　一元线性回归模型的基本假定26

2.2　一元线性回归模型的参数估计28

2.2.1　普通最小二乘法28

2.2.2　最小二乘估计量的性质32

2.2.3　回归参数的区间估计35

2.3　一元线性回归模型的假设检验41

2.3.1　模型估计式检验的必要性41

2.3.2　模型估计式的理论检验42

2.3.3　回归参数的显著性检验43

2.3.4　拟合优度的测度44

2.3.5　正态性检验：Jarque-Bera检验50

2.4　一元线性回归模型的预测52

2.4.1 回归结果的报告形式与分析52

2.4.2 回归预测53

2.4.3　影响预测区间大小的因素58

2.5　案例分析59

2.5.1　创建工作文件60

2.5.2　输入和编辑数据62

2.5.3 图形分析62

2.5.4　用OLS估计模型中的未知参数65

2.5.5　模型检验67

2.5.6　预测68

思考与练习271

第3章　多元线性回归模型74

3.1 多元线性回归模型的估计74

3.1.1　多元线性回归模型及其矩阵表示74

3.1.2　多元线性回归模型的基本假定77

3.1.3　多元线性回归模型的估计78

3.1.4　随机误差项方差的估计84

3.2.1　拟合优度检验86

3.2　多元线性回归模型的检验86

3.2.2　偏相关系数88

3.2.3　回归模型的总体显著性检验：F检验89

3.2.4　回归参数的显著性检验：t检验91

3.2.5　模型的结构稳定性检验：Chow检验93

3.3　多元线性回归模型的预测98

3.3.1 点预测98

3.3.2　区间预测98

3.4　非线性回归模型100

3.4.1　可线性化模型100

3.4.2　非线性化模型的处理方法109

3.4.3 回归模型的比较113

3.5.1 多元线性回归模型的计算过程114

3.5 多元线性回归模型的计算过程及案例分析114

3.5.2　案例分析115

思考与练习3117

第4章　异方差性123

4.1　异方差性的含义与产生的原因123

4.1.1　异方差性的定义123

4.1.2　产生异方差性的原因125

4.2　异方差性的影响126

4.2.1　对模型参数估计值无偏性的影响126

4.2.2　对模型参数估计值有效性的影响126

4.2.3　对模型参数估计值显著性检验的影响127

4.2.4　对模型估计式应用的影响127

4.3.1　图示检验法128

4.3　异方差性的检验128

4.3.2　戈德菲尔德-匡特检验131

4.3.3　怀特检验132

4.3.4　戈里瑟检验和帕克检验134

4.3.5　ARCH检验（自回归条件异方差检验）136

4.4　异方差性的解决方法137

4.4.1　模型变换法137

4.4.2　加权最小二乘法137

4.4.3　模型的对数变换140

4.4.4　广义最小二乘法141

4.5 案例分析143

思考与练习4149

5.1.1　什么是自相关性153

第5章 自相关性153

5.1 自相关性及其产生的原因153

5.1.2 自相关性产生的原因154

5.2 自相关性的后果156

5.2.1 模型参数估计值不具有最优性156

5.2.2　随机误差项的方差一般会低估157

5.2.3　模型的统计检验失效157

5.2.4　区间估计和预测区间的精度降低158

5.3 自相关性检验158

5.3.1　图示法158

5.3.2　德宾-沃森检验159

5.3.3　回归检验法162

5.3.4　高阶自相关性检验163

5.4.1　广义差分法168

5.4 自相关性的解决方法168

5.4.2 自相关系数ρ的估计方法169

5.4.3　广义差分法的EViews软件实现过程171

5.4.4　广义最小二乘法与广义差分法的关系173

5.5　案例分析175

思考与练习5179

第6章　多重共线性183

6.1 多重共线性及其产生的原因183

6.1.1 多重共线性的定义183

6.1.2　多重共线性产生的原因184

6.2　多重共线性造成的影响185

6.3.2　辅助回归模型检验187

6.3.1　相关系数检验法187

6.3　多重共线性的检验187

6.3.3　方差膨胀因子检验188

6.3.4　特征值检验188

6.3.5　根据回归结果判断189

6.4　多重共线性的解决方法192

6.4.1 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量192

6.4.2　利用先验信息改变参数的约束形式192

6.4.3　变换模型的形式193

6.4.4　综合使用时序数据与截面数据196

6.4.5　逐步回归法197

6.4.6　增加样本容量197

6.4.7　主成分回归198

6.5　案例分析203

思考与练习6207

第7章　单方程回归模型的几个专题210

7.1 虚拟变量210

7.1.1　虚拟变量的概念及作用210

7.1.2　虚拟变量的设置211

7.1.3　虚拟变量的特殊应用219

7.2　模型的设定误差223

7.2.1　判断计量经济模型优劣的基本准则223

7.2.2　模型设定误差的类型225

7.2.3　模型存在设定误差的后果226

7.2.4　模型设定误差的检验229

7.3　模型变量的观测误差231

7.3.2　观测误差的检验232

7.3.1　模型变量存在观测误差的后果232

7.4　随机解释变量233

7.4.1 估计量的渐近统计性质233

7.4.2　随机解释变量的概念与来源233

7.4.3 随机解释变量模型对模型参数估计的影响234

7.4.4　随机解释变量的修正方法：工具变量法236

7.4.4　案例分析238

思考与练习7241

第8章　分布滞后模型246

8.1　滞后模型的基本概念246

8.1.1　滞后现象与产生滞后现象的原因246

8.1.2　滞后变量与滞后变量模型248

8.1.3　滞后变量模型的作用249

8.2.2　有限分布滞后模型的估计方法250

8.2.1　有限分布滞后模型估计的困难250

8.2　有限分布滞后模型及其估计250

8.3　几何分布滞后模型259

8.3.1 Koyck模型259

8.3.2 以经济理论为基础的几何分布滞后模型261

8.4 自回归模型的估计264

8.4.1 自回归模型估计中的问题264

8.4.2　工具变量法265

8.4.3 自相关的检验：德宾h检验266

8.5　案例分析267

思考与练习8271

第9章　时间序列分析275

9.1 时间序列的基本概念275

9.1.1 时间序列276

9.1.3　平稳和非平稳的时间序列277

9.1.2　时间序列的数字特征277

9.2　时间序列的平稳性检验280

9.2.1　利用散点图进行平稳性判断280

9.2.2　利用样本自相关函数进行平稳性判断281

9.2.3　单位根检验281

9.3　协整分析287

9.3.1 单整287

9.3.2　协整288

9.3.3　误差修正模型的估计294

9.4　Granger因果关系检验295

9.4.1　因果关系分类296

9.4.2　葛兰杰因果关系检验297

9.5.1 向量自回归模型的概念300

9.5　向量自回归模型300

9.5.2　向量自回归模型的估计301

9.6　案例分析303

思考与练习9306

第10章　联立方程模型309

10.1　联立方程模型的基本概念309

10.1.1　联立方程模型及其特点309

10.1.2　联立方程模型的变量类型311

10.1.3　联立方程模型的类型313

10.2　联立方程模型的识别318

10.2.1　识别的概念318

10.2.2　识别的类型319

10.2.3　识别条件321

10.2.4　其他判别准则328

10.3　联立方程模型的估计329

10.3.1　联立方程偏误329

10.3.2　递归模型的估计331

10.3.3　恰好识别模型的估计：间接最小二乘法332

10.3.4　过度识别模型的估计：二阶段最小二乘法335

10.3.5　三阶段最小二乘法342

10.4.　联立方程模型的检验347

10.4.1　单个结构方程的检验347

10.4.2　总体模型的检验347

10.5　案例分析349

思考与练习10355

附录A　统计分布表359

参考文献368