图书介绍
分数布朗运动下股本权证定价研究 模型与参数估计PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张卫国，肖炜麟著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030377630
- 出版时间：2013
- 标注页数：185页
- 文件大小：40MB
- 文件页数：200页
- 主题词：分数－布朗运动－应用－股票价格－研究
PDF下载
下载说明
分数布朗运动下股本权证定价研究 模型与参数估计PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 绪论1
1.1期权和期权市场1
1.2权证和权证市场8
1.3本书的研究内容、方法及意义16
1.4本书结构21
第2章 权证定价与参数估计述评23
2.1权证的基础知识23
2.2备兑权证定价模型回顾28
2.3股本权证定价模型回顾39
2.4期权定价的基本理论介绍40
2.5参数估计方法回顾43
2.6参数估计基本理论介绍51
2.7本章小结54
第3章 风险偏好下股本权证的定价模型与算法56
3.1权证定价存在的问题56
3.2分数布朗运动的介绍58
3.3风险偏好60
3.4定价模型62
3.5数值算法与算例68
3.6本章小结71
第4章 混合分数布朗运动下股本权证的定价模型72
4.1分数布朗运动下的金融市场72
4.2混合分数布朗运动75
4.3几个重要结论77
4.4股本权证定价模型82
4.5数值算法与算例87
4.6本章小结91
第5章 分数Vasicek利率下股本权证定价模型92
5.1利率期限结构和随机利率模型92
5.2股本权证定价模型94
5.3参数估计100
5.4应用研究102
5.5本章小结104
第6章 赫斯特指数估计算法的比较及其应用106
6.1长记忆时间序列介绍107
6.2估计算法108
6.3基于蒙特卡罗仿真模拟的算法比较113
6.4实证分析及算法应用115
6.5本章小结119
第7章 混合分数布朗运动的参数估计121
7.1基于随机逼近的极大似然估计121
7.2精确极大似然法127
7.3本章小结134
第8章 带漂移项分数布朗运动的参数估计136
8.1极大似然估计量136
8.2估计量的收敛性137
8.3数值模拟结果145
8.4本章小结147
第9章 分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计148
9.1近似极大似然估计148
9.2精确极大似然估计153
9.3本章小结167
第10章 结论与展望168
10.1结论168
10.2展望168
参考文献172