图书介绍
衍生数学 数字算法设计工具PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）罗伯特 L.纳文著；姜昕，万正勇译 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111472193
- 出版时间：2014
- 标注页数：162页
- 文件大小：47MB
- 文件页数：174页
- 主题词：经济数学－应用－金融产品－产品设计
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图书目录
第一部分 模型3
第1章 金融衍生品建模分析简介3
1.1 引言3
1.2 模型3
第2章 预备数学工具11
2.1 概率分布11
2.2 n维雅可比行列式和n次微分形式14
2.3 泛函分析和傅里叶变换16
2.4 中心极限定理18
2.5 随机游走19
2.6 相关性21
2.7 双变量、多变量函数：路径积分22
2.8 微分形式25
第3章 随机计算27
3.1 维纳过程27
3.2 伊藤引理29
3.3 变量代换的鞅32
3.4 其他过程：多变量的相关性33
第4章 随机计算在金融中的应用37
4.1 风险溢价的推导37
4.2 欧式期权期望收益的解析公式38
第5章 从随机过程形式到微分方程形式43
5.1 向前和向后柯尔莫戈洛夫方程43
5.2 布莱克－斯科尔斯方程的推导与风险中性定价45
5.3 风险和交易策略47
第6章 布莱克－斯科尔斯方程分析49
6.1 布莱克－斯科尔斯方程：一种向后柯尔莫戈洛夫方程49
6.2 布莱克－斯科尔斯方程：风险中性定价51
6.3 布莱克－斯科尔斯方程：和风险溢价定义的关系51
6.4 货币期权的布莱克－斯科尔斯方程应用：隐含对称性152
6.5 布莱克－斯科尔斯方程应用：隐含对称性254
6.6 布莱克－斯科尔斯方程应用：隐含对称性356
第7章 利率的对冲策略59
7.1 欧拉公式59
7.2 利率的相关性60
7.3 利率的期限结构对冲：久期篮子61
7.4 决定对冲工具的算法63
第8章 利率衍生品：HJM模型65
8.1 赫尔－怀特模型的推导65
8.2 利率衍生品的无套利定价：HJM72
第9章 微分方程、边界条件和解75
9.1 微分方程的边界条件和唯一解75
9.2 热传导方程或布莱克－斯科尔斯方程的解析解77
9.3 布莱克－斯科尔斯方程的数值解79
第10章 信用价差97
10.1 信用违约互换（CDS）和连续CDS曲线97
10.2 利用连续CDS曲线对债券定价100
10.3 债券和信用违约互换的运动方程100
第11章 具体的模型103
11.1 含有随机利率和违约的模型103
11.2 可转换债券105
11.3 指数期权和单只股票期权：证券相关性交易109
11.4 n只股票极大值：证券相关性交易112
11.5 债务担保证券（CDO）：信用相关性交易114
第二部分 练习127
第12章 习题127
第13章 解答133
附录A 中心极限定理149
附录B 求解布莱克－斯科尔斯方程的格林函数153
附录C 离散布莱克－斯科尔斯方程的冯诺依曼稳定性方法的展开155
附录D 给定相关违约概率的联合多债券生存概率157
参考文献162