图书介绍
中国经济文库 应用经济学精品系列 2 中国国债利率期限结构研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 徐小华著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787513645737
- 出版时间：2016
- 标注页数：216页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：227页
- 主题词：国债－利息率－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景及意义1
1.2 文献综述5
1.3 研究内容及各章节安排35
第2章 中国利率期限结构变动与宏观经济关系研究39
2.1 引言39
2.2 宏观经济对收益率曲线的影响42
2.3 收益率曲线蕴含的宏观经济信息51
2.4 本章小结56
第3章 我国银行间与交易所国债市场比较研究58
3.1 我国债券流通市场的发展历程58
3.2 两债券市场整体比较65
3.3 两债券市场利率期限结构比较67
3.4 银行间与交易所债券市场比较实证研究67
第4章 货币政策与利率期限结构关系理论研究85
4.1 引言85
4.2 货币政策与利率期限结构的理论关系87
4.3 货币政策对利率期限结构的影响89
4.4 利率期限结构的货币政策信息含量93
4.5 本章小结96
第5章 利率期限结构的长短期利率关系及应用97
5.1 引言97
5.2 理论与方法98
5.3 实证结果101
5.4 本章小结109
第6章 利率期限结构在短期自然利率测算中的应用111
6.1 引言111
6.2 文献回顾112
6.3 估计方法说明及实证结果115
6.4 实证检验结果117
6.5 自然利率的信息价值研究121
6.6 结论与建议131
第7章 利率期限结构在风险管理中的应用135
7.1 引言135
7.2 研究方法137
7.3 2002—2006年数据与主成分分析结果138
7.4 2002—2006年因素情景模拟利率期限结构风险值145
7.5 2002—2006年两债券市场VaR比较分析150
7.6 2006年后数据与主成分分析结果154
7.7 2006年后因素情景模拟利率期限结构风险值158
7.8 2006年后两债券市场VaR比较分析161
7.9 本章小结163
结语165
附录167
附录1 第2章 关键数据列表167
附录2 第5章 门限协整估计的EViews程序171
附录3 第4章 关键数据列表178
附录4 第6章 主要涉及的相关数据180
附录5 第5章 和第7章所用的利率期限结构数据182
参考文献199
后记215