图书介绍
基于R语言的证券公司信用风险计量和管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 崔玉征编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302463498
- 出版时间：2017
- 标注页数：318页
- 文件大小：69MB
- 文件页数：329页
- 主题词：证券公司－业信用－风险管理－研究
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图书目录
第一部分 证券公司信用风险计量体系3
第一章 信用风险计量体系的构成3
第一节 信用风险概述3
第二节 主体计量体系3
第三节 债项计量体系5
第二章 环境配置及数据库建设7
第一节 数据库配置7
第二节 建模工具R的安装和配置方法21
第三节 自动获取建模所需数据28
第三章 信用风险评级模型的开发过程35
第一节 信用风险评级模型的类型35
第二节 信用风险评级模型开发流程概述35
第三节 明确要解决的问题37
第四节 数据准备及数据预处理38
第五节 变量选择43
第六节 模型开发52
第七节 主标尺设计及模型验证57
第八节 模型实施59
第九节 模型监测与报告60
第四章 逻辑回归64
第一节 基本原理64
第二节 似然方程66
第三节Hessian矩阵及参数估计67
第四节 模型拟合统计量68
第五章 个人主体违约概率计量69
第一节 层次分析法及R源代码69
第二节 基于逻辑回归的标准评分卡方法及R源代码81
第三节 实用的数据预处理方法及R源代码142
第六章 机构主体违约概率计量151
第一节 机构主体信用风险标准评分卡模型及R源代码151
第二节KMV模型及R源代码215
第三节Z-Score模型及R源代码222
第七章 违约损失率计量238
第一节 违约损失率的定义及概述238
第二节 实用的LGD模型开发方法239
第八章 违约风险敞口计量247
第一节 投融资类业务违约风险敞口计量247
第二节 交易对手违约风险敞口计量247
第九章 主标尺及模型验证250
第一节 违约概率校准及主标尺设计250
第二节 模型验证体系及R源代码257
第十章 信用风险经济资本计量264
第一节 经济资本概述264
第二节 单笔融资类业务经济资本的计算268
第三节 投资组合经济资本的计算271
第二部分 证券公司信用风险管理体系277
第十一章 信用风险管理体系277
第一节 风险规避277
第二节 风险缓释278
第三节 风险收益匹配278
第十二章 信用风险经济资本管理280
第一节 经济资本分配280
第二节 限额管理282
第三节 风险定价282
第四节 绩效考核283
附录A R语言基础285
附录B 大数据技术在信用评级中的应用及R源代码297