图书介绍
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- 孙建全著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504956309
- 出版时间：2010
- 标注页数：227页
- 文件大小：54MB
- 文件页数：240页
- 主题词：证券投资－价格学－研究；证券投资－投资风险－风险管理－研究
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图书目录
1 权证1
1.1 权证的定义与特征1
1.2 权证的价值及影响因素分析11
1.3 权证价格与标的股票价格的关系14
2 权证市场18
2.1 国外及中国香港和中国台湾权证市场18
2.2 中国内地的权证市场25
3 权证的定价述评37
3.1 备兑权证的定价37
3.2 股本权证的定价43
3.3 中国内地权证定价研究46
3.4 权证定价研究的发展趋势47
4 权证标的股票收益的相关性49
4.1 有效市场理论与检验49
4.2 中国内地股票市场的有效性57
4.3 标的股票收益的自相关性59
5 标的股票收益自相关下备兑权证定价67
5.1 Black-Scholes备兑定价模型67
5.2 Black-Scholes定价模型的修正73
5.3 标的股票收益自相关下备兑权证定价83
5.4 标的股票收益自相关备兑权证定价模型实证92
6 标的股票收益与波动率相关下备兑权证定价98
6.1 权证标的股票收益与波动率相关性98
6.2 标的股票收益变化的备兑权证定价101
6.3 标的股票收益与波动率相关下备兑权证定价112
7 标的股票收益相关下单个股本权证定价120
7.1 股本权证的定价121
7.2 具有保底价格的股本权证的定价127
7.3 可扩展股本权证定价130
7.4 重设型股本认售权证的定价134
8 同一公司发行的多个股本权证定价136
8.1 同一公司发行的多个股本权证定价137
8.2 基于Black-Scholes定价模型的多个股本权证定价142
8.3 包含可扩展的多个股本权证定价145
9 备兑权证定价的数值方法150
9.1 二叉树备兑权证定价模型150
9.2 备兑权证的蒙特卡罗模拟定价法155
10 权证的风险分析160
10.1 权证主体面临的风险160
10.2 权证产品各环节的风险161
10.3 备兑权证发行人的风险164
10.4 我国内地权证市场风险特征169
11 权证的避险策略172
11.1 备兑权证的希腊值172
11.2 备兑权证的避险策略176
11.3 间断避险策略180
11.4 避险策略的选择187
12 权证风险管理的VaR方法190
12.1 VaR方法190
12.2 权证风险的VaR计算方法192
12.3 VaR方法在我国内地权证市场的应用198
附录201
参考文献213
后记226