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第一章 认识期权——掌握新工具，拥抱新机会1

第一节 认识期权交易1

一、打破神秘，走近期权1

二、撩开面纱，把握期权6

三、解读图表，剖析期权11

第二节 了解期权的优势14

一、期货公司新的增长点14

二、投机者的乐园21

三、套保者的希望26

附1：套期保值案例分析29

附2：期权——增强中国订单农业持久力33

第三节 期权交易成功守则36

一、耐心36

二、毅力36

三、知识37

四、诚实37

五、规划37

附：关于损益平衡点38

六、纪律39

第二章 弄清期权游戏规则——赢在起跑点41

第一节 认识期权合约41

一、期权合约文本式样41

二、期权合约术语42

第二节 期权交易流程45

一、开户45

二、了解期权交易指令45

三、下达期权交易指令48

四、成交49

五、期权部位了结方式49

第三节 期权保证金52

一、单一部位保证金收取办法53

二、组合部位保证金收取方式54

第四节 期权结算流程58

一、期权多头结算流程58

二、期权空头结算流程60

三、期权与期货每日结算的区别61

第五节 期权限仓61

一、期权限仓的方式62

二、期权限仓的特点63

第六节 期权做市商64

一、什么是期权做市商64

二、引入做市商的原因65

三、投资者如何询价65

四、做市商报价要求66

五、做市商风险规避66

六、国外做市商制度67

第三章 入市前行情分析与交易策略运用71

第一节 牛市期权交易策略71

第一招：即将大涨，买入看涨期权赚取数倍利润71

第二招：看不跌，卖出看跌期权赚取权利金75

第三招：强烈看多，建立合成期货多头78

第四招：小幅上涨，买入看涨期权，垂直套利稳稳赚80

第二节 熊市期权交易策略83

第一招：即将大跌，买入看跌期权赚钱最快83

第二招：看不涨，卖出看涨期权赚取权利金87

第三招：强烈看空，建立合成期货空头90

第四招：下跌有限，买入看跌期权，垂直套利风险小91

第三节 盘整行情中的期权交易策略94

第一招：卖出跨式，盘整时候赚最多95

第二招：卖出宽跨式，获利区间更大97

第三招：买入蝶式套利，稳扎稳打100

第四节 突破行情下的期权交易策略103

第一招：买入跨式，大涨大跌都能赢104

第二招：买入宽跨式，小钱赚取大波动106

第三招：卖出蝶式套利，巧赚小波动109

第五节 买入期权，为期货投资投份保险112

第一招：买入看涨期权，保护期货空头部位113

第二招：买入看跌期权，规避期货多头持仓风险115

第六节 卖出期权，提升期货操作绩效117

第一招：买入期货+卖出虚值看涨期权117

第二招：卖出期货+卖出虚值看跌期权119

第七节 抓住秘诀，套利其实也简单121

第一招：买入看涨期权+卖出看跌期权，并放空期货121

第二招：买人看跌期权+卖出看涨期权，并做多期货123

第三招：利用市场错误进行套利126

第四章 入市后行情分析与交易策略运用129

第一节 期货做多与期权的结合运用129

第一招：保守型操作：做多期货，同时买进看跌期权130

第二招：保守型操作：做多期货，同时卖出看涨期权锁利134

第三招：积极型操作：期货做多，出现获利，再卖出看涨期权锁利137

第四招：积极型操作：期货多单出现亏损，用买进看跌期权反败为胜141

第二节 期货做空与期权的结合运用144

第一招：保守型操作：做空期货，同时买进看涨期权145

第二招：保守型操作：做空期货，同时卖出看跌期权锁利148

第三招：积极型操作：期货做空，出现获利，卖出看跌期权锁利152

第四招：积极型操作：期货空单出现亏损，用买进看涨期权反败为胜155

第三节 买进看涨期权交易策略运用158

第一招：出现急涨，明显获利，卖出平值看涨期权锁利160

第二招：出现急涨，明显获利，卖出期货锁利162

第三招：期货价格缓涨，处于小赚小赔，卖出看涨期权增利164

第四招：期货价格缓跌，出现亏损，卖出低执行价格看涨期权反败为胜166

第五招：期货价格急跌，明显亏损，卖出期货反败为胜169

第四节 买进看跌期权交易策略运用171

第一招：急跌，明显获利，卖出平值看跌期权锁利172

第二招：急跌，明显获利，买进期货锁利175

第三招：期货价格缓跌，处于小赚小赔，卖出看跌期权获利176

第四招：缓涨，出现亏损，卖出高执行价格看跌期权反败为胜178

第五招：期货价格急涨，明显亏损，买入期货反败为胜180

第五节 卖出看涨期权交易策略运用183

第一招：期货价格急跌，用买进看跌期权提高获利184

第二招：期货价格缓跌，用卖出不同执行价格看跌期权提高获利187

第三招：期货价格缓跌，用卖出相同执行价格看跌期权提高获利189

第四招：期货价格缓涨，用买进看涨期权避险192

第五招：期货价格上涨，用买进期货避险194

第六节 卖出看跌期权交易策略运用197

第一招：期货价格急涨，用买进看涨期权提高获利198

第二招：期货价格缓涨，用卖出不同执行价格看涨期权提高获利200

第三招：期货价格缓涨，用卖出相同执行价格看涨期权提高获利203

第四招：期货价格缓跌，用买进看跌期权避险205

第五招：期货价格下跌，用卖出期货避险207

第五章 期权交易风险衡量与管理211

第一节 认识期权风险指标211

一、Delta（δ，△）211

二、Gamma（γ）213

三、Theta（θ）213

四、Vega（v）214

五、Rho（ρ）215

第二节 识别部位风险215

一、期权多头部位的风险参数215

二、期权空头部位风险参数216

三、组合部位的风险参数217

第三节 管理部位风险219

一、中性对冲原理219

二、Delta中性对冲220

第四节 期权交易的风险223

一、期权交易风险的特点223

二、如何认识期权交易的风险225

三、不同参与者的风险与管理228

第六章 期权大观园239

第一节 世界期权市场239

一、世界期权市场发展现状239

二、韩国期权为何如此火爆247

第二节 期权风险研究255

一、期权交易风险事件分析255

二、期货与期权，谁能操纵谁264

第三节 期权定价及隐含波动率267

一、期权定价267

二、隐含波动率270

三、多空心态分析——PCR278

主要参考书目283