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第一编 理论编3

引言3

一、研究背景与意义3

二、国内外研究综述与趋势4

三、研究目标、研究思路与相关概念7

四、本编的主要内容8

五、本书的主要特点、创新、不足与展望9

六、研究框架与章节安排11

第一章 银行风险管理理论12

第一节 传统金融理论下的风险管理悖论12

一、风险与风险管理12

二、银行风险管理目标和悖论14

第二节 企业风险管理的经济学解释16

一、古典金融风险管理悖论批判16

二、交易成本与风险管理16

三、税收与风险管理17

四、投融资政策协调与风险管理18

五、代理成本与风险管理19

六、结论21

第三节 银行风险管理动因的特殊性22

一、银行业的特殊性22

二、银行业的特殊性与银行风险管理23

三、银行功能观与银行风险管理24

第四节 银行风险管理决策25

一、模型的建立26

二、模型求解27

三、结论与启示33

第二章 银行操作风险管理框架34

第一节 银行操作风险研究背景34

一、银行业新趋势与操作风险34

二、操作风险管理国际指南36

第二节 新巴塞尔协议操作风险资本要求37

一、巴塞尔委员会的风险监管历程37

二、新巴塞尔协议与操作风险38

第三节 COSO的全面风险管理框架44

一、商业银行全面风险管理的内涵44

二、商业银行全面风险管理体系的模块与框架45

第四节 银行操作风险管理过程方法47

一、过程管理方法基本内容47

二、操作风险管理PDCA循环链50

第三章 中国商业银行操作风险识别53

第一节 操作风险的界定53

一、操作风险的定义53

二、操作风险的分类54

三、操作风险的特点60

第二节 中国商业银行操作风险的识别与数据收集62

一、操作风险数据收集概况62

二、全球操作风险损失数据库63

三、中国商业银行操作风险数据收集表设计64

四、中国商业银行操作风险数据收集决策树66

第三节 对操作风险识别研究的展望68

第四章 中国商业银行操作风险度量模型70

第一节 操作风险度量模型概述70

一、自上而下的方法71

二、自下而上的方法72

三、外部数据的内部化76

四、操作风险定量方法评价76

第二节 中国商业银行操作风险度量：ANP方法79

一、ANP方法简介79

二、操作风险KRI和KRD研究回顾81

三、两家中国商业银行操作风险ANP模型的建立83

四、两家中国商业银行操作风险ANP模型软件求解87

五、结论与启示89

第三节 操作风险度量的质疑与展望94

第五章 中国商业银行操作风险量化管理97

第一节 银行操作风险管理概述97

一、银行操作风险管理的基本原则97

二、银行操作风险管理的基本方法98

第二节 经济资本98

一、资本作为风险防线98

二、经济资本的含义99

三、银行风险偏好与经济资本分配模型102

四、构建以经济资本为基础的RAROC风险控制机制104

五、中国商业银行操作风险经济资本调查表设计105

第三节 操作风险保险108

一、操作风险保险的种类108

二、ORI的风险缓释效应分析109

三、ORI的优点110

四、新巴塞尔协议ORI的资本豁免与评价111

五、ORI发展中亟待解决的问题113

第四节 风险报告115

一、操作风险报告流程115

二、操作风险报告主要内容115

三、有效报告原则116

第五节 操作风险危机管理118

一、操作风险与危机管理118

二、危机管理6F原则119

三、商业银行危机管理机制基本架构120

第六章 中国商业银行操作风险管理新视角与启示123

第一节 中国商业银行操作风险现状问卷调查123

一、风险评价指数矩阵123

二、问卷的设计124

三、问卷的信度检验127

四、中国商业银行操作风险特征——问卷统计分析结果129

第二节 委托代理理论视角下的商业银行操作风险131

一、中国国有商业银行中的委托代理问题131

二、适合于委托代理理论框架分析的操作风险事件领域界定132

三、委托代理理论框架下的操作风险内在生成机理135

四、委托代理理论框架下中国商业银行的“积极”操作风险管理137

第三节 委托代理视角下中国商业银行操作风险管理着力点139

一、形式控制权与实际控制权分离下的内部控制难题139

二、控制权分离下中国商业银行操作风险管理着力点——扁平化140

三、中国商业银行组织架构扁平化构想142

第二编 实践编147

第七章 操作风险内部控制组织结构设计147

第一节 商业银行内控与操作风险的管理147

一、操作风险管理的阶段147

二、操作风险管理的原则147

第二节 商业银行组织结构的设计151

一、商业银行内控组织结构的设计原则以及模式选择151

二、风险管理组织结构及权责体系152

第三节 外国商业银行操作风险管理内控组织结构的设计154

第四节 我国商业银行操作风险管理内控的设计155

一、我国商业银行操作风险管理的组织结构和管理现状155

二、我国商业银行理想的操作风险管理组织结构模式设计156

第八章 管理部门操作风险控制159

第一节 计划财务部操作风险控制159

一、计划财务部组织结构与岗位职责159

二、操作风险点及控制制度164

第二节 会计结算部操作风险控制166

一、会计结算部组织结构与岗位职责166

二、操作风险点及控制制度171

第三节 风险管理部操作风险控制172

一、风险管理部组织结构与岗位职责172

二、操作风险点及控制制度176

第九章 公司业务部操作风险控制178

一、公司业务部组织结构与岗位职责178

二、业务流程182

三、操作风险点及控制制度185

第十章 公司业务部（中间业务）操作风险控制187

一、公司业务部（中间业务）组织结构与岗位职责187

二、业务流程（中间业务）191

三、操作风险点及控制制度191

第十一章 个人银行部操作风险控制194

一、个人银行部组织结构和岗责体系194

二、业务流程195

三、操作风险点及其控制制度196

第十二章 个人银行部——网上银行操作风险控制203

一、网上银行的组织结构和岗责体系203

二、网上银行业务流程205

三、网上银行操作风险点及其控制制度206

第十三章 国际业务部操作风险控制208

一、国际业务部组织结构与岗位职责208

二、国际业务部业务流程212

三、国际业务部操作风险点及其控制制度212

四、国际业务部业务流程内控方案及风险点、风险控制操作设计222

第十四章 房地产金融业务部操作风险的控制224

一、岗位职责与组织结构224

二、贷款业务流程232

三、操作风险点及其控制制度236

第十五章 资产保全部操作风险控制239

一、资产保全部组织结构与岗位职责239

二、资产保全部业务流程242

三、资产保全部操作风险点及其控制制度244

第十六章 操作风险内部控制考评体系设计250

一、基本概念250

二、对操作风险实施考评的部门250

三、考评的内容250

四、考评体系设计251

五、记分卡方法下的操作风险衡量与资本金分配251

第三编 实施编257

第十七章 内控审计部操作风险控制257

一、内控审计部组织结构和岗责设计257

二、操作风险点及其控制制度259

三、操作风险的考评体系263

第十八章 人力资源部操作风险控制268

一、人力资源部组织结构和岗责设计268

二、操作风险点及其控制制度270

三、操作风险的考评体系273

第十九章 办公室操作风险控制277

一、办公室组织结构和岗责体系277

二、操作风险点及其控制制度279

三、操作风险的考评体系282

第二十章 行政保卫部操作风险控制287

一、行政保卫部组织结构和岗责287

二、操作风险及其控制制度289

三、操作风险的考评体系292

第二十一章 公司业务部操作风险控制297

一、组织结构和岗责设计297

二、操作风险点及控制制度302

三、操作风险的考评体系304

第二十二章 计划财务部操作风险控制310

一、计划财务部组织结构和岗责体系310

二、操作风险点及其控制制度314

三、操作风险的考评体系320

第二十三章 会计电脑部操作风险控制330

一、会计电脑部组织结构和岗责体系330

二、会计电脑部操作风险点及其控制制度333

三、会计电脑部操作风险的考评体系344

第二十四章 会计电脑部电脑中心操作风险控制357

一、会计电脑部电脑中心组织结构和岗责体系357

二、电脑中心的操作风险点及其控制制度360

三、电脑中心各岗位人员的操作风险考评体系367

第二十五章 清算中心操作风险控制374

一、清算中心组织结构和岗责体系374

二、操作风险点及其控制制度378

三、操作风险的考评体系381

第二十六章 支行行长岗操作风险控制386

一、支行行长岗组织结构与岗位职责386

二、支行行长岗操作风险点及其控制制度387

三、支行行长岗操作风险考评体系389

第二十七章 事后监督岗操作风险控制391

一、事后监督岗岗位职责391

二、事后监督岗操作风险点及其控制制度391

三、事后监督岗操作风险考评体系392

第二十八章 档案岗操作风险控制394

一、档案岗岗位职责394

二、档案岗操作风险点及其控制制度394

三、档案岗操作风险考评体系394

第二十九章 支行操作风险内控岗操作风险控制396

一、支行操作风险内控岗岗位职责396

二、支行操作风险内控岗操作风险点及其控制制度396

三、支行操作风险内控岗操作风险考评体系397

第三十章 支行授信业务部操作风险控制398

一、支行授信业务部组织结构和岗责设计398

二、操作风险点及控制制度399

三、操作风险的考评体系408

第三十一章 支行内部核算部门操作风险控制411

一、支行内部核算部门组织结构和岗责体系411

二、操作风险点及其控制制度体系413

三、操作风险的考评体系435

第三十二章 支行联行清算部操作风险控制467

一、支行联行清算部组织结构和岗位职责467

二、操作风险点及控制制度468

三、操作风险的考评体系470

第三十三章 支行保卫部操作风险控制472

一、支行保卫部组织结构和岗责体系472

二、操作风险及其控制制度473

三、操作风险的考评体系480

参考文献484