图书介绍
金融衍生品的定价与最优套期保值策略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 闫海峰著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030351500
- 出版时间：2012
- 标注页数：275页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：283页
- 主题词：金融市场－研究
PDF下载
下载说明
金融衍生品的定价与最优套期保值策略PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
0 绪论1
0.1 数理金融学的历史1
0.2 未定权益定价与套期保值的主要内容6
1 随机分析引论10
1.1 现代概率论基础10
1.2 条件期望与随机过程基础13
1.3 布朗运动19
1.4 随机分析初步29
1.5 Ito过程与Ito随机微分方程35
1.6 Girsanov定理与鞅表示定理41
1.7 一般半鞅的随机分析44
2 指数半鞅模型的资产定价基本定理51
2.1 引言51
2.2 随机指数和随机对数51
2.3 市场模型假设54
2.4 资产定价理论的基本概念55
2.5 资产定价的基本定理62
3 指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值71
3.1 模型假设与问题提出72
3.2 未定权益均值-方差套期保值问题77
3.3 均值方差最优策略的存在性与唯一性80
3.4 均值方差最优策略的精确表示86
3.5 均值方差套期保值相关问题94
3.6 风险最小套期保值策略99
3.7 均值方差最优策略与风险最小套期保值策略比较103
3.8 效用无差别定价和套期保值策略105
4 多维扩散过程模型的套期保值策略115
4.1 模型假设115
4.2 极小鞅测度和方差最优鞅测度122
4.3 风险最小策略和均值方差最优策略126
4.4 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略131
5 随机波动率模型的套期保值策略141
5.1 模型假设142
5.2 极小鞅测度和方差最小鞅测度146
5.3 Follmer-Schweizer分解的构造149
5.4 风险最小策略和均值方差最优策略151
5.5 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略154
6 跳扩散半鞅模型164
6.1 跳扩散半鞅价格模型165
6.2 跳扩散半鞅的等价鞅测度170
6.3 跳扩散模型的极小鞅测度175
6.4 跳扩散模型的最小熵鞅测度177
6.5 跳扩散模型的方差最优鞅测度182
6.6 多维跳扩散市场模型192
7 非标准市场模型的套期保值策略199
7.1 限制信息市场中的风险最小套期保值199
7.2 随机点过程市场模型下风险最小套期保值策略202
7.3 有附加市场信息模型下的混合套期保值212
8 期权定价的鞅方法221
8.1 期权的鞅方法定价原理221
8.2 几何Brown运动的期权定价223
8.3 跳扩散过程模型的期权定价224
8.4 广义指数O-U模型下的期权定价234
9 期权定价的保险精算方法247
9.1 保险精算定价的基本概念248
9.2 广义Black-Scholes模型的保险精算定价249
9.3 保险精算定价方法的应用举例253
9.4 保险精算定价与传统的无套利定价的区别与联系259
参考文献264