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第1章 概述1

1.1 本书概要1

1.2 相关国际组织简介2

1.3 偿付能力文献摘要6

第2章 什么是偿付能力9

2.1 起源于18世纪10

2.2 偿付能力的概念11

结束语16

A部分 过去和现状：关于偿付能力的历史回顾与不同方法（第3章～第6章）17

第3章 欧盟：偿付能力0与会计20

3.1 康帕涅教授的著作21

3.2 促使第一指令出台的其他进展28

3.3 非寿险指令（第一、第二和第三）30

3.4 寿险指令（第一、第二和第三）35

3.5 非寿险业务偿付能力额度的计算40

3.6 保险会计指令（IAD）43

第4章 欧盟偿付能力Ⅰ47

4.1 穆勒报告49

4.2 精算师协会的解释51

4.3 偿付能力Ⅰ指令54

4.4 非寿险业务偿付能力额度的计算56

第5章 走向偿付能力Ⅱ：国际组织情况62

5.1 国际清算银行（BIS）：新巴塞尔资本协议62

5.2 国际会计准则理事会（IASB）：会计制度发展的新趋势77

5.3 国际保险监督官协会（IAIS）：保险监管准则与指引80

5.4 国际精算协会（IAA）：偿付能力评估的全球框架86

5.5 欧盟（EU）：偿付能力Ⅱ——阶段Ⅰ93

第6章 走向偿付能力Ⅱ：主要国家的实践110

6.1 澳大利亚111

6.2 加拿大121

6.3 丹麦128

6.4 芬兰134

6.5 荷兰142

6.6 新加坡150

6.7 瑞典156

6.8 瑞士161

6.9 英国173

6.10 美国181

6.11 其他偿付能力体系187

6.12 不同偿付能力体系的总结193

B部分 现状：标准法的建模（第7章～第11章）197

第7章 基本概念199

7.1 偿付能力评估模型199

7.2 资本要求202

7.3 风险和分散化205

7.4 风险度量210

第8章 评估214

8.1 公允价值简介214

8.2 评估目的216

8.3 保险负债及技术准备金的最佳估计217

8.4 公允价值220

第9章 相关性、基线和基准模型231

9.1 风险度量231

9.2 正态性假设233

9.3 非正态性假设237

9.4 不同审慎程度下的风险相关系数240

9.5 因子模型的参数246

第10章 风险的分类和分散化举例248

10.1 保险风险250

10.2 市场风险252

10.3 信用风险255

10.4 操作风险256

10.5 流动性风险257

10.6 相关性258

第11章 关于标准法的建议：从公式到电子表格261

11.1 保险风险，CIR262

11.2 市场风险，CMR265

11.3 信用风险，CCR267

11.4 操作风险，COR269

11.5 总体因子模型269

11.6 电子表格法271

11.7 参数估计277

11.8 案例282

C部分 现状与未来：欧盟偿付能力Ⅱ的第2阶段，集团与内部模型法概要（第12章～第14章）289

第12章 欧盟的再保险、保险集团及金融集团291

12.1 再保险291

12.2 保险集团及金融集团295

第13章 欧盟：偿付能力指令Ⅱ-第2阶段300

13.1 关于第一支柱的建议301

13.2 关于第二支柱的建议301

13.3 关于第三支柱的建议302

13.4 总体考虑302

13.5 第一轮要求（支柱Ⅱ）306

13.6 第二轮要求将包括的内容（支柱Ⅰ）306

13.7 第三轮要求将包括的内容（支柱Ⅲ）307

13.8 小结307

第14章 下一步工作310

14.1 内部模型与风险管理312

14.2 预测与风险管理313

D部分 附录315

附录A 关于标准法的建议：具体应用317

附录B 保险分类355

附录C 非寿险指令摘录361

附录D 寿险指令摘录371

附录E 国际保险监督官协会（IAIS）的保险监管原则、标准与指引383

附录F 再保险指令建议摘录386

附录G 保险集团指令的附录Ⅰ及附录Ⅱ394

附录H 金融集团指令节选402

附录I 审慎人原则409

参考文献412

后记423