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第一章　引言1

第二章　国内外证券投资基金业的发展4

2.1 国外证券投资基金业的发展4

2.2　美国证券投资基金的发展8

2.2.1 美国证券投资基金的发展历程8

2.2.2 美国证券投资基金业的竞争11

2.2.3 美国证券投资基金业的问题14

2.3　国内证券投资基金的发展历程17

2.3.1　探索阶段（1991～1993年）18

2.3.2　调整阶段（1993～1997年）19

2.3.3　发展阶段（1998～2002年）20

2.3.4　腾飞阶段（2006年7月至今）21

2.4　国内证券投资基金分析23

2.4.1 国内证券投资基金现状分析23

2.4.2 国内证券投资基金快速发展的原因28

2.4.3 中国证券投资基金建设的策略31

第三章　我国证券投资基金内部治理结构及其优化39

3.1　基金结构治理综述39

3.2　国外基金治理结构42

3.3　我国证券投资基金内部治理结构的现状分析44

3.4　我国基金的内部结构的问题49

3.5　我国基金的内部结构的优化60

第四章　基金投资行为研究65

4.1　传统金融理论与行为金融学理论的研究65

4.1.1　传统金融理论66

4.1.2　行为金融学理论68

4.1.3　“羊群行为”的研究73

4.2　我国证券投资基金的“羊群行为”研究76

4.2.1 国内外的研究综述77

4.2.2　“羊群行为”的成因78

4.2.3　建议80

4.3　基金投资行为的市场影响81

4.3.1 对个人投资者的影响82

4.3.2　对股价的影响83

4.3.3　基金仓位变动影响市场波动85

4.3.4　基金行为的市场功能86

4.4　基金的投资策略与投资理念88

4.4.1　基金的投资策略89

4.4.2　我国基金的投资理念研究100

4.4.3　后股改时代的投资理念113

4.4.4　开放式基金的赎回行为研究116

第五章　证券投资基金的投资行为博弈分析125

5.1　背景分析126

5.1.1　基金之间的博弈126

5.1.2　基民与基金之间的博弈126

5.1.3　散户与基金的博弈127

5.2　文献综述127

5.2.1 国外研究现状127

5.2.2 国内研究现状132

5.3　一般博弈模型与纳什均衡多重性137

5.4　基于信息的机构博弈模型139

5.4.1 在模型中引入信息X140

5.4.2　建立模型140

5.4.3　对模型进行一般性分析142

5.5　进化博弈论的基本内容145

5.5.1 经典博弈理论的缺陷148

5.5.2　进化博弈论相关概念的界定及具体求法150

5.5.3　ESS概念及2×2鹰—鸽博弈ESS求解152

5.6　构建证券投资者之间的博弈模型155

5.6.1 动态复制思想在证券交易市场上的应用155

5.6.2　股票价格的二叉树模型157

5.6.3　建立证券投资者之间的博弈模型161

5.6.4　对进化博弈模型的理论分析162

第六章　基于实验设计的证券投资基金的最优投资决策174

6.1　建立投资组合模型174

6.2　试验设计176

6.2.1　混料试验设计176

6.2.2　极端顶点的混料试验设计177

6.3　证券投资基金最优投资决策的实验设计178

6.4　结论180

第七章　基于广义Pareto分布的开放式基金流动性风险测量181

7.1 预留现金不足时开放式基金风险模型183

7.2　广义Pareto分布及其参数估计185

7.2.1　极值理论185

7.2.2　广义Pareto分布186

7.3　开放式基金一种流动性风险的测量187

7.4　仿真模拟189

7.5　结论190

第八章　基于Copula的开放式基金流动性风险研究192

8.1 开放式基金预留现金和债券比例管理模型194

8.2　二元Copula函数197

8.3　预留现金和债券比例的确定198

8.4　实际数据分析200

8.5　结论203

参考文献204