图书介绍
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- （英）埃瑟里奇著；张寄洲译 著
- 出版社： 北京：人民邮电出版社
- ISBN：7115148929
- 出版时间：2006
- 标注页数：194页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：206页
- 主题词：金融－经济数学－教材
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图书目录
第1章 单时段模型1
引言1
1.1 金融中的一些定义1
1.2 远期合约定价4
1.3 单时段两值模型6
1.4 三值模型8
1.5 无套利特征9
1.6 风险中性概率测度13
习题17
第2章 二项式树和离散参数鞅20
引言20
2.1 多时段两值模型20
5.4 红利21
2.2 美式期权25
2.3 离散参数鞅和马尔可夫过程27
2.4 某些重要的鞅定理36
2.5 二项式表示定理41
2.6 连续模型预览43
习题45
第3章 布朗运动48
引言48
3.1 随机过程的定义48
3.2 布朗运动的莱维构造52
3.3 反射原理与尺度变换56
3.4 连续时间鞅60
习题64
第4章 随机分析68
引言68
4.1 股票价格不可微69
4.2 随机积分71
4.3 伊藤公式82
4.4 分部积分法和随机富比尼定理89
4.5 Girsanov定理93
4.6 布朗鞅表示定理96
4.7 为何采用几何布朗运动98
4.8 Feynman-Kac表示定理99
习题103
第5章 Black-Scholes模型108
引言108
5.1 基本Black-Scholes模型108
5.2 欧式期权的Black-Scholes定价和对冲113
5.3 外汇118
5.5 债券126
5.6 风险的市场价格127
习题129
引言134
6.1 具有不连续收益的欧式期权134
第6章 具有不同收益的期权134
6.2 多阶段期权136
6.3 回望期权和障碍期权139
6.4 亚式期权144
6.5 美式期权146
习题149
第7章 更复杂的模型153
引言153
7.1 一般股票模型154
7.2 多股票模型156
7.3 带跳的资产定价模型168
7.4 模型误差174
习题178
参考书目182
记号185
索引187