图书介绍
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- 彭作祥著 著
- 出版社： 成都：西南财经大学出版社
- ISBN：781088431X
- 出版时间：2006
- 标注页数：294页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：314页
- 主题词：时间序列分析－应用－金融－分析
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图书目录
1 导言1
1.1 问题的提出与研究思路1
1.2 结构安排和主要内容3
2 高频金融时序统计特征与投资主体行为分析12
2.1 前言12
2.2 高频时间序列统计特征14
2.3 投资主体行为分析22
2.3.1 密度函数的肥尾性、分布的非正态性和序列的非独立性26
2.3.2 波动集束现象27
2.3.3 条件方差时变性28
2.3.4 长记忆性28
2.3.5 尖峰现象29
2.4 浅议传统与现代建模方法30
2.4.1 传统建模的设定及其局限性30
2.4.2 现代建模方法32
3 肥尾度量与风险刻画34
3.1 引言34
3.2 肥尾描述36
3.2.1 肥尾定义37
3.2.2 QQ散点图的基本思想37
3.2.3 t、skewed-t和GED分布的尾部特征39
3.3 极值理论基础42
3.3.1 极值类型定理43
3.3.2 尾指数估计量44
3.4.1 块最大值法45
3.4 尾指数估计与检验45
3.4.2 广义Pareto分布法46
3.4.3 POT法48
3.5 三收益率尾指数估计49
3.5.1 三收益率尾指数的初步估计49
3.5.2 三收益率尾指数的估计与检验53
3.6 风险值的估计与预测65
3.6.1 风险值的估计66
3.6.2 风险值的一步预测68
3.6.3 shr96时序风险值的估计与预测图71
4 长记忆参数估计77
4.1 前言77
4.2 长记忆参数d的估计80
4.3 shr96和szr96时序的长记忆参数估计83
4.4 ARFIMA模型长记忆参数的模拟比较85
4.5 对长记忆参数估计的进一步思考89
5 时间序列平稳性检验96
5.1 前言96
5.2 时间序列平稳性检验的意义100
5.2.1 伪回归现象101
5.2.2 伪回归的统计特征105
5.3 单位根检验108
5.4 KPSS平稳性检验111
5.5 动态I（1）或I（0）检验113
5.6 变参数模型与时序的稳定性分析116
5.7.1 伪回归的随机模拟及关注统计量的分布特征117
5.7 随机模拟与实证分析117
5.7.2 趋势平稳过程与伪回归120
5.7.3 动态ADF、KPSS检验及变参数模型123
6 具有GARCH-error的单位根检验132
6.1 问题的提出132
6.1.1 文献回顾132
6.1.2 伪GARCH现象139
6.2 试验设计145
6.2.1 研究内容145
6.2.2 研究方法147
6.2.3 程序设计147
6.3 经典DF单位根检验147
6.3.1 ADF（1.1）单位根检验及势函数的突变148
6.3.2 （A）DF（1.2）单位根检验及势函数的突变过程149
6.3.3 （A）DF（2.1）单位根检验及其势函数的突变过程151
6.3.4 （A）DF（2.2）单位根检验及其势函数的变动153
6.4 具有GARCH-normal error的ADF单位根检验155
6.4.1 具有ARCH(1)-normal的单位根检验155
6.4.2 具有GARCH-normal error的单位根检验159
6.4.3 具有near-IGARCH-normal error的单位根检验161
6.5 具有GARCH(near-IGARCH)-t error的单位根检验166
6.6 具有GARCH-GEDerror的单位根检验170
6.7 GARCH(near-IGARCH)-skewed-t error情形173
7 GARCH模型分析与应用183
7.1 前言183
7.2 ARMA/ARFIMA模型及其局限性186
7.3.1 一般ARCH/GARCH模型及其局限194
7.3 GARCH模型的设定与参数的估计194
7.3.2 GARCH模型的发展198
7.3.3 ARCH族模型的设定203
7.3.4 参数估计204
7.4 模型的检验205
7.5 中国两股市价格指数收益率波动性的对比分析206
7.5.1 文献回顾206
7.5.2 数据分析209
7.5.3 模型的设定与检验210
7.5.4 结果分析213
7.5.5 模型的缺陷与展望214
7.6.1 shr96的波动模型选择215
7.6 实证分析图表：shr96、szr96波动模型215
7.6.2 szr96的波动模型选择229
附录1 LM、LR和Wald检验242
附录2 信息准则247
附录3 分整时序随机数生成程序248
附录4 动态ADF单位根检验程度251
附录5 动态KPSSI（0）平稳性检验程序253
附录6 具有GARCH-skew-t error单位根检验程序257
F.1 临界值的随机模拟程序257
F.2 有效性及实际显著水平的随机模拟程序260
参考文献265
致谢293