图书介绍
固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）=FIXED INCOME SECURITIES AND RISK MANAGEMENT FOR INTEREST RATESPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 姚长辉著 著
- 出版社： 北京大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2013
- 标注页数：368页
- 文件大小：110MB
- 文件页数：379页
- 主题词：
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图书目录
第一章 固定收益证券概述1
第一节 固定收益证券的重要地位2
第二节 固定收益证券的特征6
第三节 固定收益证券的风险15
第四节 计息与计价习惯28
第五节 国外固定收益证券种类35
第六节 中国债券市场结构与品种创新47
第二章 到期收益率与总收益分析54
第一节 到期收益率55
第二节 到期收益率曲线与折现方程66
第三节 收益率溢价77
第四节 持有收益率与总收益分析82
第五节 再投资收益率风险85
第三章 零息债券与附息债券分析92
第一节 零息债券93
第二节 债券合成94
第三节 寻找套利机会101
第四节 债券价格的时间效应——θ值114
第四章 持续期与凸性125
第一节 影响债券价格—利率敏感性的因素126
第二节 持续期132
第三节 凸性144
第四节 持续期免疫与避险154
第五章 互换175
第一节 互换的基本概念与互换的种类176
第二节 互换的利益来源与互换市场发展179
第三节 互换的定价188
第四节 互换的风险197
第五节P&G公司的案例200
第六章 利率远期、期货与回购协议204
第一节 利率远期与期货的基本概念205
第二节 远期的定价原理207
第三节 欧洲美元期货213
第四节 美国国债期货215
第五节 回购协议219
第七章 利率期限结构理论230
第一节 传统利率期限结构的基本理论231
第二节 用现代手段构建利率期限结构238
第八章 含权证券的价值分析254
第一节 期权的特点255
第二节Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题264
第三节 二项式模型与无风险定价266
第四节 二项式模型与含权证券定价272
第五节 可转换债券的定价286
第九章 资产证券化297
第一节 资产证券化概述298
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张309
第三节 转手证券的创新313
第四节 基于转手证券的衍生证券创新329
第五节MBS的定价341
第六节MBS的风险指标346
第七节 资产证券化与次贷危机350
各章部分习题参考答案355
参考文献362
术语索引365