图书介绍
商业银行风险管理 现代理论与方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （法）乔埃尔·贝西斯著；许世清等译 著
- 出版社： 深圳：海天出版社
- ISBN：7806542515
- 出版时间：2001
- 标注页数：443页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：483页
- 主题词：商业银行
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图书目录
目录1
第一篇 风险与风险管理1
第一章 风险3
第一节 风险管理的发展背景3
第二节 银行风险的分类及定义5
第二章 盈利能力19
第一节 资产负债表、银行交易与市场交易19
第二节 损益表与衡量收益的会计方法22
第三节 衡量收益的市场法24
第四节 风险调整的业绩26
第三章 风险管理28
第一节 风险管理的职能与目标28
第二节 风险管理过程37
第三节 定量风险管理：VAR与CAR41
第四节 风险管理的组织43
第四章 银行业法规46
第一节 法规所针对的风险管理课题46
第二节 资本充足性49
第三节 现行的资本规定53
第二篇 风险测量57
第五章 风险测量59
第一节 无形风险与有形风险60
第二节 应力试验60
第三节 敏感性61
第四节 波动性65
第五节 非预期损失与VAR71
第六章 VAR75
第一节 VAR、CAR与风险管理75
第二节 VAR较传统的风险指标的优势77
第三节 潜在损失78
第四节 非预期风险的衡量80
第五节 关于测量VAR的一些问题83
第三篇 信用风险87
第七章 信用风险89
第一节 信用风险的组成89
第二节 信用风险管理94
第八章 银行业务的信用风险100
第一节 违约风险100
第二节 敞口风险104
第三节 追偿风险107
第四节 信用风险与潜在损失110
第九章 金融市场工具的信用风险112
第一节 金融市场工具的信用风险113
第二节 衍生工具的信用风险114
第三节 应用120
第四节 衍生工具组合的信用风险敞口122
第四篇 流动性风险和利率风险125
第十章 流动性缺口127
第一节 流动性缺口128
第二节 现金流量匹配131
第三节 流动性管理133
第四节 关于流动性缺口决定的几个问题138
第十一章 利率的期限结构142
第一节 利率143
第二节 利率的期限结构144
第三节 利率预期147
第四节 流动性和流动性成本151
第十二章 利率缺口154
第一节 利率缺口154
第二节 边际利率缺口158
第三节 关于利率风险的风险一回报组合分析163
第四节 利率风险的控制166
第一节 利率缺口的决定169
第十三章 利率缺口的局限性169
第二节 利率缺口和参考利率171
第十四章 模拟178
第一节 模拟的架构179
第二节 利率情景180
第三节 资产负债表预测181
第四节 缺口预测182
第五节 利差预测184
第六节 利率政策186
第七节 业务经营和利率风险的多情景分析189
第八节 模拟191
第九节 风险－收益组合195
第十节 模拟和信息197
第五篇 市值及利率风险管理201
第十五章 市值203
第一节 折现率204
第二节 无所有者权益银行的净现值和利差206
第三节 含所有者权益情形下利差折现值与净现值212
第四节 净现值和所有者权益的市值216
第一节 市值的敏感性和存续期218
第十六章 市值和利率风险218
第二节 利差的免疫221
第三节 存续期缺口和利率政策的目标222
第四节 从净现值得出的VAR223
第六篇 定量资本管理227
第十七章 资本的要求229
第一节 要求的资本盈利性229
第二节 盈利性目标234
第三节 由规定资本所产生的量化约束238
第一节 证券化机制240
第十八章 证券化和资本管理240
第二节 证券化业务的具体分析243
第三节 证券化和股权收益率247
第七篇 风险资本251
第十九章 资本风险值253
第一节 确定CAR的简单方法及其局限性253
第二节 经济资本的衡量256
第三节 经济资本与偿付能力259
第四节 测量资本的期限选择263
第一节 信用风险266
第二十章 CAR的测量266
第二节 市场风险273
第三节 利率风险274
第二十一章 风险调整业绩278
第一节 盈利性测量279
第二节 信用风险的RAROC和SVA的计算283
第三节 风险定价286
第四节 RAROC和市场风险289
第五节 风险价格292
第八篇 业务组合的信用风险和市场风险295
第一节 风险分散化测量297
第二十二章 资产组合的风险297
第二节 单独风险和对风险的影响301
第三节 风险分配和管理304
第二十三章 相关性与组合风险308
第一节 风险和相关性308
第二节 相关性和协方差310
第三节 相关性的运用314
第二十四章 组合的信用风险317
第一节 独立风险与组合风险317
第二节 违约统计数据与组合损失321
第三节 风险分散情形下的组合损失325
第四节 相关性方法及组合信用风险330
第五节 从单独风险到组合损失332
第二十五章 组合的市场风险336
第一节 市场参数之间的相关性及其含义337
第二节 组合值的波动性339
第三节 “δ-VAR”方法341
第四节 利率敞口343
第五节 多重模拟方法345
第九篇 银行内部资金转移的定价349
第二十六章 资金转移定价系统351
第一节 资金的内部管理和轧差352
第二节 商业和财务利差354
第三节 转移价格及其政策361
第二十七章 经济转移价格364
第一节 制定目标利差365
第二节 从转移价格到客户价格367
第三节 资产的资金成本369
第四节 商业风险与财务风险的分离373
第十篇 资本分配及资产组合管理377
第二十八章 银行资产组合的管理379
第一节 资本的分配380
第二节 资产的风险回报384
第三节 资本风险回报率与风险定价387
第四节 组合管理390
第十一篇隐含于银行业务中的选择权399
第二十九章 隐含性选择权401
第一节 选择权风险：两个例子401
第二节 建立提前还款的模型402
第三节 行使提前还款选择权产生的得失404
第三十章 隐含性选择权的价值410
第一节 选择权的估价411
第二节 产生模拟利率414
第三节 提前还款选择权的估价420
第四节 选择权的调整利差（OAS）425
第三十一章 市值对利率曲线的凸度风险429
第一节 资产负债表的市场价值与利率430
第二节 存续期与凸度432
第三节 净现值的敏感度437
第四节 隐含性选择权对净现值的影响439
第五节 控制净现值的风险442