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序：事物的反面意义永远比其表面意义来得重要1

Chapter 1绪论1

1.1简介：什么是计量经济学？1

1.2一个简单例子6

1.2.1浅谈「自由度」10

1.2.2计量经济的作法11

1.3资料型态与模型分类13

1.4什么是「财务计量」？17

1.5本书的范例与程式18

本章习题19

Part Ⅰ统计与线性代数基础21

Chapter 2统计概念回顾：机率部分23

2.1观念架构：机率与分配24

2.1.1机率测度27

2.1.2条件机率与非条件机率29

2.2贝氏定理30

2.3离散随机变数分配33

2.4常见的离散分配37

2.5连续随机变数38

2.6常见的连续分配41

2.6.1均匀分配41

2.6.2指数分配42

2.6.3常态分配42

2.6.4卡方（x2）分配44

2.6.5 t分配44

2.6.6 F分配46

2.6.7对数常态分配47

2.7联合分配与联合动差48

2.8相关与独立的讨论52

2.9条件分配与条件动差54

2.10多变量分配56

2.10.1多变量常态分配58

2.10.2条件常态分配60

2.11常态分配二次式之分配62

2.12多变量分配在财务上的应用：以最适投资组合建构为例（选读）64

本章习题72

Chapter 3估计与假说检定75

3.1随机抽样与随机样本77

3.2估计子抽样性质：小样本性质79

3.3估计子抽样性质：大样本性质81

3.3.1大数法则81

3.3.2中央极限定理87

3.4常用估计方法89

3.4.1动差法89

3.4.2最小平方法92

3.4.3最大概似法93

3.5假说检定100

3.6实证研究初步：叙述统计量107

3.6.1单变量叙述统计量108

3.6.2两样本平均数差异之检定113

3.6.3多变量叙述统计量115

3.6.4浅谈报酬率115

3.6.5资产报酬的实证特性120

3.7实例：台湾、美国与日本股价指数报酬分析122

3.8本章附录：证明（T-1）σ2/σ2～x2T-1128

本章习题131

Chapter 4矩阵代数133

4.1矩阵定义与运算134

4.1.1基本矩阵名词定义134

4.1.2其他常见矩阵135

4.2矩阵的基本运算137

4.2.1矩阵的加减137

4.2.2矩阵的乘法137

4.2.3幂次矩阵139

4.2.4自乘不变矩阵139

4.3正交矩阵140

4.4矩阵的「迹数」141

4.5矩阵的行列式142

4.6矩阵的秩145

4.7反矩阵148

4.8二次式与正负定矩阵150

4.9联立方程式与其解152

4.10特征根与特征向量154

4.11对称矩阵的对角化158

4.12自乘不变矩阵的特征根159

4.13矩阵的Kroneckerproduct与向量化161

4.14向量与矩阵微分163

本章习题167

Part Ⅱ古典线性回归模型：基础篇169

Chapter 5古典线性回归模型171

5.1模型设定172

5.2再谈模型与误差项179

5.3古典线性回归模型的矩阵表达形式183

5.4估计：普通最小平方法184

5.4.1 OLS的几何意义187

5.4.2估计子的统计性质189

5.5高斯马可夫定理190

5.5.1定义与证明190

5.5.2 BLUE意义的说明195

5.6动差法估计β与σ2197

5.6.1动差法估计β197

5.6.2误差项变异数σ2之估计198

5.7预测201

5.8常态分配下估计与假说检定209

5.8.1最大概似法与估计子之抽样分配209

5.8.2假说检定212

5.9变异数分析217

5.10实例与回归报表结果说明221

5.11概似比检定、Wald检定、与拉氏乘数检定224

5.11.1概似比检定225

5.11.2 Wald检定225

5.11.3 LM test226

5.11.4三种检定的关系与比较226

5.12非线性假说之检定：Delta方法（选读）227

5.13非常态分配下的估计与假说检定：大样本性质分析229

5.13.1β与σ2的大样本性质（选读）229

5.13.2非常态分配下的假说检定232

5.14关于线性回归模型的几个评论233

5.15本章小结235

5.16本章附录237

5.16.1证明CC＇为半正定矩阵237

5.16.2证明（T-k）σ2/σ2～x2T-k237

5.16.3证明（ESS1-ESS0）／k2/ ESS／（T-k）～Fk2，T-k238

本章习题241

Chapter 6复回归模型：其他相关议题247

6.1复回归模型系数的意义247

6.2偏相关系数与相关系数250

6.3交叉效果251

6.4省略相关之变数与引进不相关变数253

6.4.1省略相关之变数254

6.4.2引进不相关变数256

6.5常见模型函数型式258

6.6区分线性与对数模型：MWD检定263

6.7 RESET检定264

6.8 In（y）为应变数下y的预测265

6.9线性重合问题267

6.9.1共线性检测268

6.9.2解决方案269

6.10资料遗漏问题270

6.11回归模型的敏感度分析274

6.12误差衡量问题275

6.12.1 EIV解决办法之一：工具变数法278

6.12.2 EIV解决办法之二：寻找「额外资讯」280

6.13 EIV问题实例：CAPM之实证（选读）281

6.13.1投组方法283

6.13.2个股估计调整285

本章习题288

Chapter 7虚拟变数291

7.1简介291

7.2虚拟变数与结构性改变292

7.3多于两群的虚拟变数应用296

7.4实例分析：小公司规模效果之检定298

7.5 Spline回归300

7.6事件研究法（选读）302

7.6.1事件研究法之虚拟变数表达与处理方式305

7.6.2事件研究法的一般表达方式：虚拟变数之应用306

7.7本章小结：近年的发展310

本章习题313

Part Ⅲ进阶议题与模型315

Chapter 8非iid下复回归模型之估计与检定317

8.1一般化最小平方法：Ω已知下的估计319

8.1.1非iid下σ2之估计321

8.1.2加权最小平方法322

8.2 Ω未知下的一致性估计子：可行的GLS估计子324

8.3不同误差项假设下的计量分析架构325

8.3.1 iid下的分析327

8.3.2非iid下之分析327

8.3.3 Ω已知327

8.3.4 Ω未知328

本章习题330

Chapter 9异质变异：问题与解决方法331

9.1为什么会有异质变异呢？332

9.2异质变异检测方法335

9.2.1 Goldfeld-Quandt检定335

9.2.2 White检定336

9.2.3 Breusch-Pagan／Godfrey检定337

9.3已知Ω结构下回归模型之估计338

9.4未知Ω结构下回归模型之估计与检定：White异质变异调整法340

9.5实例分析：White异质变异检测与假说检定340

9.6 ARCH／GARCH模型341

9.6.1 GARCH模型344

9.6.2 ARCH／GARCH检测347

9.6.3实例分析347

本章习题353

Chapter 10自我相关355

10.1为什么误差项会有序列相关呢？357

10.2自我相关检测359

10.2.1 Durbin-Watson检定359

10.2.2 Durbin’s h检定：解释变数中有落后被解释变数时之检定364

10.2.3 Breusch-Godfrey检定364

10.2.4 Ljung-Box检定365

10.3自我相关下模型之估计与检定366

10.3.1已知序列相关结构下回归模型之估计：以AR（1）为例367

10.3.2实例分析369

10.3.3未知序列相关与异质变异结构下回归模型之估计：GMM估计371

10.4本章小结372

本章习题374

Chapter 11一般化动差法377

11.1一个例子：以t分配为例378

11.2 GMM与最适加权矩阵之估计380

11.3 GMM估计子分配与检定383

11.4 GMM推导应用：iid与非iid下Sharpe指标之分配385

11.5 GMM与其他估计方法的关系387

11.5.1普通最小平方法387

11.5.2工具变数估计子390

11.6应用实例：股票风险因子能预测GDP吗？392

11.7本章小结395

本章习题396

Chapter 12离散与应变数受限制模型397

12.1离散回归模型397

12.1.1二元选择模型400

12.1.2 Probit与Logit模型401

12.1.3线性机率模型、Probit与Logit模型系数之意涵404

12.1.4比较Probit与Logit模型之优劣：配适度比较405

12.1.5多选项选择模型407

12.1.6 Poisson回归模型411

12.1.7小结412

12.2应变数受限制模型414

12.2.1遮断与截断样本416

12.2.2 Tobit回归模型420

12.2.3截断回归模型421

12.2.4应用实例：涨跌幅限制之计量分析422

12.2.5重排样本424

12.2.6蒙地卡罗模拟实验427

本章习题435

Part Ⅳ结语437

Chapter 13如何撰写实证研究论文439

13.1为什么做研究？做什么研究？439

13.2文章的主要要素441

13.2.1文章第一要素：创意＝贡献442

13.2.2文章第二要素：结构448

13.2.3网路搜寻与主要期刊450

13.3论文的主要内容451

13.3.1摘要、前言与文献探讨453

13.3.2文献探讨与其他454

13.4资料：主要资料库456

13.5应用计量经济的「十诫」459

13.6本章结语：给新进研究者的一些小建议465

Part Ⅴ附录469

常用统计表473

参考文献478

索引484