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第1章 商业银行风险管理基础1

1.1 商业银行风险管理的基本概念1

1.1.1 风险与风险管理1

1.1.2 商业银行风险的基本种类9

1.1.3 商业银行风险管理的主要方法14

1.1.4 商业银行风险与资本16

1.2 商业银行风险管理基本架构19

1.2.1 商业银行风险管理环境19

1.2.2 商业银行风险管理组织25

1.2.3 商业银行风险管理流程32

1.2.4 商业银行风险管理信息系统36

第2章 信用风险管理42

2.1 信用风险识别43

2.1.1 信用风险识别概述43

2.1.2 单一客户信用风险识别44

2.1.3 集团客户风险识别55

2.1.4 个人客户风险识别60

2.1.5 组合风险识别65

2.2 信用风险评估与计量68

2.2.1 客户信用评级68

2.2.2 债项评级75

2.2.3 压力测试81

2.2.4 信用风险基本模型82

2.3 信用风险监测与报告93

2.3.1 风险监测对象94

2.3.2 风险监测主要指标96

2.3.3 风险预警99

2.3.4 风险报告106

2.4 信用风险控制112

2.4.1 控制方法112

2.4.2 限额管理118

2.4.3 信用风险组合管理124

第3章 市场风险管理136

3.1 市场风险识别136

3.1.1 资产分类136

3.1.2 市场风险分类141

3.1.3 主要交易产品的风险特征144

3.2 市场风险计量149

3.2.1 基本概念149

3.2.2 VaR方法157

3.2.3 其他计量方法164

3.3 市场风险监测与控制169

3.3.1 市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束169

3.3.2 市场风险监测170

3.3.3 市场风险控制172

第4章 操作风险管理179

4.1 操作风险识别179

4.1.1 人员因素180

4.1.2 内部流程181

4.1.3 系统缺陷183

4.1.4 外部事件184

4.2 操作风险评估与计量185

4.2.1 风险评估要素186

4.2.2 风险评估方法188

4.2.3 风险资本计量189

4.3 操作风险监测与报告197

4.3.1 风险监测197

4.3.2 风险报告程序201

4.3.3 风险报告内容203

4.4 操作风险控制204

4.4.1 风险控制环境205

4.4.2 产品线控制207

4.4.3 风险转移途径215

第5章 其他主要风险的管理220

5.1 流动性风险管理220

5.1.1 流动性与流动性风险221

5.1.2 流动性的度量和计算223

5.1.3 流动性风险原因和预警225

5.1.4 传统流动性风险管理方法226

5.1.5 现代流动性风险管理方法229

5.2 国家风险管理233

5.2.1 国家风险评级234

5.2.2 国家风险评估235

5.2.3 国家风险管理方法239

5.3 声誉风险管理241

5.3.1 声誉风险管理的作用及主要特征241

5.3.2 声誉风险管理的基本做法242

5.4 法律／合规风险管理250

5.4.1 法律／合规风险管理的作用及主要内容250

5.4.2 法律／合规风险管理的基本做法251

5.5 战略风险管理260

5.5.1 战略风险管理的作用260

5.5.2 战略风险管理的基本做法262

第6章 银行监管与市场约束271

6.1 银行监管271

6.1.1 银行监管的内容274

6.1.2 银行监管方法285

6.1.3 银行监管规则303

6.2 市场约束308

6.2.1 市场约束与信息披露308

6.2.2 外部审计315

附录323

1．中国银行业从业人员资格认证制度介绍323

2．中国银行业从业人员资格认证制度暂行规定328

3．中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（试用稿）329

参考文献339