图书介绍
最优投资与衍生资产定价问题研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 杨超军著 著
- 出版社： 长沙：湖南大学出版社
- ISBN：9787811134650
- 出版时间：2008
- 标注页数：249页
- 文件大小：42MB
- 文件页数：256页
- 主题词：金融投资－最佳化－研究
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 什么是数理金融学1
第二节 最优投资与衍生资产定价问题研究意义3
第三节 最优投资与衍生资产定价问题起源和发展5
第四节 最优投资与资产定价理论研究动态14
第五节 本书结构16
第二章 固定债务公司最优投资19
第一节 最优生存策略19
第二节 极小化破产损失25
第三章 随机风险公司最优投资32
第一节 随机风险生存问题32
第二节 指数效用下的风险投资38
第四章 存贷差价下极大终止期望幂效用44
第一节 投资模型45
第二节 最优策略的试探求解46
第三节 最优策略的充分性证明49
第五章 部分信息下极大对数效用及信息价值测算53
第一节 存贷利率相同情形53
第二节 贷款利率高于存款利率情形59
第六章 部分信息下极大一般终止期望效用65
第一节 部分信息下的投资模型66
第二节 平均收益率的Kalman滤波67
第三节 部分信息最优投资策略一阶条件69
第四节 鞅与对偶方法70
第五节 HARA效用函数71
第七章 部分信息下最优投资消费及信息价值74
第一节 模型与问题75
第二节 最优投资消费策略的计算77
第三节 两资产模型86
第四节 对数效用函数下信息价值的测算90
第八章 期权定价理论基础95
第一节 单周期二叉树模型95
第二节 Black-Scholes期权定价模型98
第三节 衍生资产定价数学理论及经济解释102
第四节 一般意义下Black-Scholes期权定价公式106
第九章 随机波动率期权定价模型109
第一节 随机波动率模型110
第二节 随机波动率模型的衍生资产定价方法112
第三节 局部风险最小对冲策略理论115
第四节 对数正态随机波动率期权定价——不相关情形117
第五节 对数正态随机波动率期权定价——相关情形126
第十章 亚式期权及隐含波动率Monte Carlo计算方法131
第一节 亚式期权引论131
第二节 几何型亚式期权134
第三节 算术型亚式期权定价139
第四节 算术亚式期权隐含波动率146
第十一章 不完备市场及带跳随机波动率模型166
第一节 波动率固定的不完备市场及可复制期权166
第二节 随机波动率与跳组合的期权定价173
第十二章 实物期权理论——无差别定价方法182
第一节 不确定性投资的实物期权方法概论182
第二节 不确定性投资经典方法回顾185
第三节 几何均值回复模型基于效用的定价196
第四节 天气期货与无差别价格208
第十三章 平均收益率的Kalman滤波与极大似然估计210
第一节 平均收益率的Kalman滤波211
第二节 平均收益率和波动率的MLE估计214
第三节 Kalman滤波与MLE估计的比较分析215
第四节 参数估计Matlab程序219
第十四章 几何均值回复密度与Hull ＆ White期权定价221
第一节 几何均值回复过程的显式密度函数221
第二节 Hull ＆ White期权定价显式公式226
参考文献231
后记248