图书介绍
自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王江涛著 著
- 出版社： 武汉：华中师范大学出版社
- ISBN：9787562282693
- 出版时间：2018
- 标注页数：194页
- 文件大小：54MB
- 文件页数：205页
- 主题词：证券投资－经济模型－研究
PDF下载
点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]
下载说明
自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一篇 理论部分3
第一章 各种ACD模型3
第一节 短记忆ACD模型4
第二节 长记忆ACD模型17
第二章 一类非中心化ACD模型27
第一节 非中心化ACD模型27
第二节 短记忆非中心化ACD模型的性质32
第三节 长记忆非中心化ACD模型41
第三章 中心化ACD模型46
第一节 中心化ACD模型47
第二节 中心化ACD模型的平稳解52
第三节 模型的高阶矩61
第二篇 实际应用部分71
第四章 ACD模型在市场微观结构理论方面的应用71
第一节 市场微观结构理论72
第二节 基于价格持续期的市场微观结构理论分析78
第三节 数据的说明与预处理81
第四节 实证结果及其分析90
第五章 数据的准备：波动率的估计93
第一节 已实现波动率（Realized Volatility）93
第二节 真实波动率IV的一致估计量112
第三节 波动率各种估计量的比较及其发展方向118
第六章 已实现核估计的窗宽选择123
第一节 已实现核估计RK的理论性质123
第二节 不相关噪音条件下的窗宽选择126
第三节 相关噪音条件下的窗宽选择128
第四节 多维波动率的已实现核估计140
第七章 瞬时波动率的核估计及其窗宽选择144
第一节 瞬时波动率核估计与最优窗宽145
第二节 确定最优窗宽的算法149
第三节 算法的实际数据检验152
第八章 ACD模型的扩展及其在波动率方面的应用159
第一节 SEMIFAR模型的介绍160
第二节 FI-logACD模型及其扩展型165
第三节 SEMI-FI-log-ACD模型在波动率领域内的应用170
结论与展望179
参考文献183