图书介绍
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- 潘红宇编著 著
- 出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
- ISBN：7811342871
- 出版时间：2008
- 标注页数：339页
- 文件大小：27MB
- 文件页数：349页
- 主题词：金融－时间序列分析－高等学校－教材
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图书目录
第一章 金融和统计基本概念1
第一节 收益率2
第二节 正态分布和对数正态分布10
第三节 描述统计12
第四节 协方差和相关系数21
第二章 时间序列数据回归模型35
第一节 经典线性回归模型36
第二节 时间序列数据回归模型的假设条件49
第三节 动态计量经济模型58
第四节 模型的评价和修改67
第三章 确定性时间序列分析90
第一节 时间序列的分解90
第二节 平滑方法91
第三节 拟合趋势100
第四节 趋势和季节调整102
第四章 平稳线性ARMA模型110
第一节 随机过程的基本概念111
第二节 ARMA模型与相应平稳随机过程119
第三节 线性ARMA模型的建立143
第四节 预测164
第五节 季节性ARMA模型175
第五章 波动率模型192
第一节 波动率模型概述192
第二节 自回归条件异方差模型（ARCH）195
第三节 广义自回归条件异方差模型（GARCH）204
第四节 非对称条件异方差模型212
第五节 ARCH-M模型217
第六节 风险价值221
第六章 非平稳时间序列模型254
第一节 趋势平稳过程和单位根过程255
第二节 单位根检验264
第三节 协整定义和性质277
第四节 协整检验283
第七章 模拟308
第一节 产生服从已知分布的随机数308
第二节 模拟的使用312
第三节 降低方差的方法322
第四节 马尔可夫链蒙特卡罗模拟法327
参考文献335