图书介绍

随机过程 原书第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

随机过程 原书第2版
  • （美）罗斯著 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：9787111430292
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：323页
  • 文件大小：55MB
  • 文件页数：333页
  • 主题词：随机过程

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]
点击复制MD5值：495b273529bcf5a0f85de89f2e498b5b

下载说明

随机过程 原书第2版PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载  详情点击-查看共享计划
建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1章 准备知识1

1.1概率1

1.2随机变量4

1.3期望值5

1.4矩母函数，特征函数，Laplace变换9

1.5条件期望12

1.6指数分布，无记忆性，失效率函数21

1.7一些概率不等式24

1.8极限定理25

1.9随机过程25

习题28

参考文献33

附录 强大数定律34

第2章 Poisson过程36

2.1 Poisson过程36

2.2到达间隔与等待时间的分布39

2.3到达时间的条件分布40

2.4非时齐Poisson过程48

2.5复合Poisson随机变量与复合Poisson过程50

2.5.1一个复合Poisson恒等式52

2.5.2复合Poisson过程54

2.6条件Poisson过程54

习题55

参考文献59

第3章 更新理论60

3.1引言与准备知识60

3.2 N（t）的分布60

3.3一些极限定理62

3.3.1 Wald方程63

3.3.2回到更新理论64

3.4关键更新定理及其应用67

3.4.1交替更新过程70

3.4.2极限平均剩余寿命和m（t）的展开73

3.4.3年龄相依的分支过程74

3.5延迟更新过程76

3.6更新报酬过程82

3.7再现过程87

3.8平稳点过程92

习题95

参考文献100

第4章 Markov链101

4.1引言与例子101

4.2 Chapman-Kolmogorov方程和状态的分类104

4.3极限定理107

4.4类之间的转移，赌徒破产问题，处在暂态的平均时间115

4.5分支过程119

4.6 Markov链的应用121

4.6.1算法有效性的一个Markov链模型121

4.6.2对连贯的一个应用——一个具有连续状态空间的Markov链122

4.6.3表列的排序规则——移前一位规则的最佳性124

4.7时间可逆的Markov链127

4.8半Markov过程133

习题137

参考文献143

第5章 连续时间的Markov链144

5.1引言144

5.2连续时间的Markov链144

5.3生灭过程145

5.4 Kolmogorov微分方程149

5.5极限概率156

5.6时间可逆性160

5.6.1串联排队系统163

5.6.2随机群体模型164

5.7倒向链对排队论的应用168

5.7.1排队网络169

5.7.2 Erlang消失公式171

5.7.3 M/G/1共享处理系统173

5.8一致化176

习题178

参考文献183

第6章 鞅184

6.1鞅184

6.2停时185

6.3鞅的Azuma不等式189

6.4下鞅，上鞅，鞅收敛定理195

6.5一个推广的Azuma不等式198

习题200

参考文献203

第7章 随机徘徊204

7.1随机徘徊中的对偶性204

7.2有关可交换随机变量的一些注释211

7.3利用鞅来分析随机徘徊212

7.4应用于G/G/1排队系统与破产问题215

7.4.1 G/G/1排队系统215

7.4.2破产问题216

7.5直线上的Blackwell定理217

习题220

参考文献221

第8章 Brown运动与其他Markov过程222

8.1引言与准备知识222

8.2击中时刻，最大随机变量，反正弦律226

8.3 Brown运动的变种228

8.3.1在一点吸收的Brown运动228

8.3.2在原点反射的Brown运动229

8.3.3几何Brown运动229

8.3.4积分Brown运动230

8.4漂移Brown运动231

8.5向后与向前扩散方程238

8.6应用Kolmogorov方程得到极限分布239

8.6.1半Markov过程240

8.6.2 M/G/1队列241

8.6.3保险理论中的一个破产问题244

8.7 Markov散粒噪声过程245

8.8平稳过程247

习题249

参考文献251

第9章 随机序关系252

9.1随机大于252

9.2耦合255

9.2.1生灭过程的随机单调性259

9.2.2 Markov链中的指数收敛性261

9.3风险率排序与对计数过程的应用262

9.4似然比排序267

9.5随机地更多变270

9.6变动性排序的应用273

9.6.1 G/G/1排队系统的比较274

9.6.2对更新过程的应用275

9.6.3对分支过程的应用277

9.7相伴随机变量279

习题281

参考文献285

第10章 Poisson逼近286

10.1 Brun筛法286

10.2给出Poisson逼近的误差界的Stein-Chen方法289

10.3改善Poisson逼近292

习题294

参考文献295

部分习题的解答296

索引317

热门推荐