图书介绍
大宗商品价格波动与风险分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 吴振信编 著
- 出版社： 北京：知识产权出版社
- ISBN：9787513014885
- 出版时间：2012
- 标注页数：237页
- 文件大小：64MB
- 文件页数：246页
- 主题词：商品价格－物价波动－风险分析
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图书目录
第一章 投资者心理因素对国际石油价格波动的影响研究1
第一节 引言1
第二节 石油期货市场代表性启发式心理和过度反应的实证检验5
第三节 过度自信心理对石油期货短期和长期价格的影响分析11
第四节 锚定心理对石油期货短期和长期价格的影响分析21
第五节 过度自信、锚定心理及羊群行为的一个综合的模型35
第六节 研究结论42
第二章 重大突发事件对国际油价波动的影响研究46
第一节 引言46
第二节 石油工人罢工对国际油价的影响分析50
第三节 墨西哥湾飓风对国际油价的影响分析58
第三章 国际油价波动对我国经济非对称性影响研究69
第一节 引言69
第二节 相关理论与模型72
第三节 变量选取与模型构建76
第四节 实证分析78
第五节 研究结论87
第四章 油价波动与货币政策关系研究92
第一节 引言92
第二节 净出口函数模型构建及实证检验96
第三节IS-LM-BP模型的扩展102
第四节IS-LM-BP-0模型108
第五节 研究结论115
第五章 我国铜铝期货价格波动的长期记忆性研究120
第一节 引言120
第二节 长期记忆性相关模型124
第三节 模型构建与实证分析127
第四节 研究结论140
第六章 基于小波理论的期铜价格周期波动研究144
第一节 引言144
第二节 期铜市场及期铜价格影响因素分析151
第三节 期铜价格波动周期性分析160
第四节 基于小波一时间序列组合模型的期铜价格预测172
第五节 研究结论178
第七章 基于GLAR和ANN的期铜价格非线性集成预测183
第一节 引言183
第二节 影响沪铜价格因素的实证检验187
第三节 沪铜价格序列分解及各分量的因素分析190
第四节 沪铜价格预测模型的构建和实证分析197
第五节 研究结论203
第八章 基于Copula理论的金融风险度量研究206
第一节 引言206
第二节Copula的理论基础211
第三节 次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析215
第四节 基于Copula理论的投资组合VaR度量研究219
第五节 研究结论235