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引言1

0.1选题背景与意义1

0.2研究思路2

0.3研究方法与工具2

1人民币汇率决定再研究：非线性视角3

1.1人民币购买力平价非线性调整再研究：LSTAR还是ESTAR？5

1.1.1国内外文献综述5

1.1.2购买力平价PPP与平滑转移自回归模型STAR7

1.1.3长期购买力平价非线性调整的实证研究8

1.1.4小结12

1.2基准货币的选择影响人民币汇率非线性性吗？——来自美元、英镑与日元的证据13

1.2.1引言13

1.2.2模型与方法13

1.2.3实证分析16

1.2.4小结22

1.3人民币汇率非线性决定实证研究：来自Markov Switching的证据23

1.3.1引言与文献综述23

1.3.2汇率决定理论模型构建24

1.3.3两区制Markov - Switching计量模型构建26

1.3.4数据与估计程序27

1.3.5估计结果分析29

1.3.6小结31

1.4基于状态空间模型的人民币汇率非线性决定实证研究：基于扩展的货币模型31

1.4.1计量模型设定与变量选取31

1.4.2实证分析32

1.4.3小结36

2汇率波动识别与特征计量分析37

2.1汇率波动识别研究37

2.1.1 ARCH类模型37

2.1.2 AR模型识别、估计与检验39

2.1.3小结43

2.2人民币汇率平稳性特征分析45

2.2.1文献综述45

2.2.2理论与方法47

2.2.3实证分析51

2.2.4小结55

2.3结构突变与人民币汇率波动杠杆效应55

2.3.1方法与模型56

2.3.2实证分析60

2.3.3小结64

2.4基于自举神经网络的面板单位根检验：方法及应用64

2.4.1引言64

2.4.2自举检验65

2.4.3 Monte Carlo实验66

2.4.4一个简单应用：购买力平价理论的检验67

2.4.5小结67

3汇率波动的物价传递效应68

3.1汇率传递影响物价水平的理论模型68

3.1.1基于Devereux和Yetman （2008）的修正模型：一个简单的进口商模型68

3.1.2汇率传递与通货膨胀函数关系推导70

3.2基于递归VAR模型的研究73

3.2.1问题的提出73

3.2.2文献综述73

3.2.3模型设计及估计方法——协整、误差修正及递归VAR74

3.2.4实证研究76

3.2.5小结83

3.3经济周期视角下人民币汇率传递非对称性计量研究84

3.3.1引言84

3.3.2文献综述84

3.3.3汇率传递效应研究：第一阶段86

3.3.4汇率传递第二阶段研究88

3.3.5两个阶段的累积影响91

3.3.6小结92

3.4基于边限协整检验的汇率传递非对称性研究92

3.4.1引言92

3.4.2非对称汇率传递：理论争论与文献简析93

3.4.3模型设计95

3.4.4实证研究97

3.4.5小结100

3.5新兴经济体汇率传递计量分析——基于金砖五国（BRICS）的面板及VAR分析102

3.5.1引言102

3.5.2文献综述102

3.5.3研究方案设计与模型构建104

3.5.4实证分析105

3.5.5小结117

4汇率波动的贸易效应研究118

4.1汇率与国际贸易（经济增长）：国外文献综述118

4.1.1汇率波动与贸易118

4.1.2汇率失调与贸易123

4.1.3小结128

4.2汇率与贸易：国内文献综述129

4.2.1全国层面的研究129

4.2.2关于主要贸易伙伴的研究130

4.2.3关于产业或产品层面的研究132

4.2.4小结133

4.3人民币汇率波动对进出口贸易的影响分析：全国视角133

4.3.1基于人民币实际有效汇率的汇率波动测度133

4.3.2汇率波动对我国进出口贸易影响的计量分析135

5汇率机制改革的区域经济增长及通货膨胀效应研究137

5.1全国视角137

5.1.1引言及文献综述137

5.1.2汇率变化影响产出及物价水平的理论模型构建138

5.1.3计量经济模型的构建141

5.1.4实证分析142

5.1.5小结147

5.2省域视角147

5.2.1人民币区域实际有效汇率指数的构建148

5.2.2区域实际有效汇率波动率的估计153

5.2.3汇率、汇率波动率影响经济发展与通货膨胀的理论模型构建：机制与原理153

5.2.4区域实际有效汇率、区域经济增长及区域通货膨胀率：基于省际面板的实证分析155

5.2.5小结163

5.3基于辽宁沈阳、大连及12个地级市的研究165

5.3.1模型设定165

5.3.2指标与数据选择165

5.3.3面板单位根检验及协整检验165

5.3.4基于面板数据的实证分析168

5.3.5小结172

5.4石油价格与汇率波动的经济增长效应研究173

5.4.1汇率及石油价格波动现状分析173

5.4.2文献综述175

5.4.3研究框架设计177

5.4.4实证分析179

5.4.5小结184

6企业对汇率波动承受能力分析：基于辽宁上市公司的研究187

6.1辽宁省上市公司股票概况187

6.2模型构建与变量选择190

6.3模型估计与分析190

6.4汇率波动对辽宁省企业承受力影响的区制效应研究192

6.4.1均衡实际有效汇率的区制转移行为研究：基于MS - AR的分析192

6.4.2辽宁省上市公司ROE的区制转移行为研究：MSAR模型196

6.4.3汇率波动对辽宁省企业承受力影响的区制效应研究：MSVAR模型198

7我国股票市场与外汇市场关联性（传染性）研究201

7.1金融传染界定与识别：文献综述201

7.1.1金融传染的界定201

7.1.2金融传染的原因及其重要性206

7.1.3金融传染测度与检验209

7.1.4小结214

7.2基于VAR-MGARCH-BEKK模型的研究216

7.2.1理论与文献综述216

7.2.2模型与方法设计219

7.2.3实证研究221

7.2.4小结230

7.3基于马尔科夫区制转移模型MSVAR的汇市与股市互动关系计量分析232

7.3.1引言与文献综述232

7.3.2 Markov Switching模型233

7.3.3数据234

7.3.4实证分析235

7.3.5小结239

7.4汇率波动影响货币需求吗？248

7.4.1引言与文献综述248

7.4.2研究设计250

7.4.3实证研究251

7.4.4小结255

7.5金融传染的动态相关分析255

7.5.1引言与文献综述255

7.5.2研究框架设计256

7.5.3实证研究259

7.5.4小结265

7.6次贷危机以来股市传染机制的实证检验与解释265

7.6.1引言与文献综述265

7.6.2数据与研究设计266

7.6.3实证分析272

参考文献279

后记298