图书介绍
当代中国金融学者思想库 基金资产配置 基于证劵市场波动视角PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 罗猛著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509634295
- 出版时间：2015
- 标注页数：253页
- 文件大小：46MB
- 文件页数：270页
- 主题词：证券投资－投资基金－研究
PDF下载
下载说明
当代中国金融学者思想库 基金资产配置 基于证劵市场波动视角PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 导论1
第一节 选题意义1
一、理论意义1
二、现实意义2
第二节 现阶段研究成果综述3
一、转型经济分析研究成果综述4
二、证券市场波动率研究成果综述5
三、金融市场波动归因研究成果综述12
四、基金资产配置研究成果综述17
第三节 本书框架与主要内容21
第四节 本书的特点与贯彻的理念22
第五节 本书有待进一步完善之处23
一、资料的消化和选取与实际情况的匹配度分析23
二、模型的刻画是否能体现不同刻画手段之间的有效性24
三、静态分析／动态分析及均衡分析／非均衡分析的有效性24
第二章 转型经济及其特征解构27
第一节 转型经济定义及其测量27
一、转型经济定义及其内涵界定27
二、转型经济测量实证分析29
第二节 转型经济特征测量及定理分析32
一、行为主体的界定32
二、行为主体偏好分析33
三、行为主体特征分析34
第三节 宏观经济指标与证券市场波动协同分析41
一、宏观经济与股票市场42
二、货币供应量与上证指数关系43
三、关于股市背离宏观经济走势相关问题的思考46
第三章 证券市场波动率的经验测量和模型测量49
第一节 证券市场基本情况描述及初步统计分析49
一、股票市场指数涨跌幅初步统计49
二、基金指数涨跌幅初步统计55
三、国债指数涨跌幅初步统计57
第二节 传统数理测量角度下的证券市场波动率分析61
一、GARCH模型的基础：VaR和MVO61
二、中国股市的GARCH族模型实证分析67
第三节 拓扑原理下的证券市场波动率测量与分析73
一、分形视角下的证券市场波动率测量分析73
二、流形视角下的证券市场波动率测量分析80
第四章 证券市场波动归因分析87
第一节 信息不充分归因分析87
一、信息不充分一般分析框架87
二、中国证券市场波动的信息效应实证检验91
第二节 有限理性归因分析99
一、有限理性一般分析框架99
二、中国股市波动的有限理性归因实证分析103
第三节 有限竞争归因分析111
一、有限竞争一般分析框架112
二、中国股市波动有限竞争归因实证分析114
第五章 基金投资风格分析125
第一节 基金投资风险偏好分析132
一、风险偏好的一般分析132
二、中国基金投资风险偏好实证分析133
第二节 基金投资规模偏好分析148
一、一般分析框架148
二、中国基金投资规模偏好实证分析149
第三节 基金投资流动性偏好分析153
一、流动性偏好的一般分析框架153
二、中国基金投资流动性偏好实证分析157
第六章 基金资产配置161
第一节 基金投资风险控制分析161
一、风险控制分析的一般框架161
二、中国基金投资风险控制实证分析167
第二节 基金资产配置分析171
一、资产配置分析的一般框架171
二、中国基金资产配置实证分析175
第三节 政策建议182
一、优化基金资产配置的信息披露制度182
二、提升机构投资者资产配置的行为理性184
三、培育机构投资者以提升资产配置的风险控制能力187
附录191
参考文献209
后记253