图书介绍
基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张二华著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787516162231
- 出版时间：2015
- 标注页数：159页
- 文件大小：55MB
- 文件页数：165页
- 主题词：时间序列分析－自回归模型－识别
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景及意义1
第二节 国内外研究现状及其发展动态3
第三节 研究内容10
第四节 研究创新12
第二章 因果结构推断的主要概念、定理及算法13
第一节 基本概念13
第二节 概率分布和DAG16
第三节Markov因果结构模型和递归结构模型21
第四节DAG和因果结构推断28
第五节 结论36
第三章SVAR模型与线性动态Markov因果结构模型37
第一节VAR和SVAR模型37
第二节SVAR模型的识别41
第三节SVAR模型的递归结构假设45
第四节 线性动态Markov因果结构模型及其SVAR模型等价形式47
第五节 弱因果Markov条件与严格因果忠实条件51
第六节 结论63
第四章 同期变量间Markov因果结构推断与SVAR模型识别64
第一节 同期变量间Markov因果结构推断64
第二节SVAR模型及其线性动态Markov因果结构模型等价形式68
第三节 同期变量间Markov因果结构与SVAR模型识别72
第四节 同期变量间Markov因果结构推断条件下SVAR模型识别的充要条件77
第五节Monte Carlo模拟80
第六节 结论92
第五章 动态Markov因果结构推断与SVAR模型识别93
第一节 动态Markov因果结构推断的理论基础93
第二节 动态Markov因果结构推断的主要算法105
第三节 动态Markov因果结构推断与SVAR模型识别条件的构建109
第四节M onte C arlo模拟113
第五节 结论121
第六章 实证分析123
第一节 数据及模型设定123
第二节 识别条件的构建与SVAR模型估计125
第三节 脉冲响应函数139
第四节 结论142
第七章 研究结论及展望143
第一节 研究结论143
第二节 研究展望144
参考文献146
致谢158