图书介绍
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- 《银行风险管理师专业教材》编写组著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504979360
- 出版时间：2015
- 标注页数：182页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：197页
- 主题词：商业银行－风险管理－教材
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图书目录
第一章 市场风险管理概述1
一、市场风险管理的背景1
二、市场风险资本要求4
三、风险价值与资产估值6
第二章 债务投资工具9
第一节 利率的基本运算10
一、复利与终值11
二、折现与现值11
三、回报率的计算12
四、复利频率13
五、有效年利率17
第二节 货币市场18
一、国库券18
二、中央银行票据20
三、商业票据20
四、短期融资券21
五、银行承兑汇票21
六、可转让定期存单21
七、回购协议22
第三节 债券市场24
一、债券简介24
二、债券种类26
第四节 按揭32
一、固定利率按揭32
二、浮动利率按揭34
三、气球按揭37
四、反向按揭38
第五节 债务工具的定价38
第三章 权益、外汇与商品市场46
第一节 权益投资工具46
一、普通股46
二、优先股50
三、可转换公司债51
第二节 外汇市场54
一、简介54
二、汇率制度55
三、汇率风险56
四、交叉汇率58
第三节 商品市场59
第四章 衍生品63
第一节 衍生品介绍63
一、定义63
二、特性64
三、分类65
四、交易者种类66
五、集中市场与场外市场66
第二节 远期68
一、远期的定义68
二、远期的期末报酬与避险69
三、远期的定价71
四、标的资产支付收益的影响72
第三节 期货76
一、期货的特性76
二、期货的定价80
三、商品期货的定价83
四、商品价差85
第四节 期权85
一、期权的定义与种类85
二、期权的报酬与损益86
三、使用期权来规避现货头寸风险89
四、内在价值与时间价值90
五、影响股票期权价格的六大要素91
六、买权卖权平价理论93
第五节 互换合约96
一、利率互换96
二、货币互换98
三、货币互换与利率互换的差异101
四、权益互换、商品互换与波动互换102
第五章 理财型商品108
第一节 结构型商品109
一、连结型商品109
二、保本型商品110
三、高收益商品112
四、界限型商品114
五、多期型商品115
六、多资产型商品117
第二节 按揭证券化商品119
一、按揭担保证券119
二、提前偿还风险121
三、抵押担保债务证券125
四、剥离式抵押担保支持证券127
五、资产抵押证券128
第三节 权益证券化商品129
一、存托凭证129
二、交易所交易基金130
三、阿美里克斯信托证券135
第六章 敏感性分析139
第一节 久期140
一、麦考利久期140
二、修正久期142
三、美元久期143
四、风险暴露与损益143
五、投资组合久期145
第二节 其他敏感性分析147
一、股票、商品与外汇147
二、衍生品148
三、股票投资组合149
第三节 免疫策略150
一、利率151
二、股价指数154
三、商品与外汇155
四、流动性156
第七章 风险价值161
第一节 风险价值介绍161
一、风险价值的意义161
二、风险价值的优缺点163
三、风险价值的参数165
第二节 风险价值的估算166
一、Delta-Normal模型167
二、历史模拟模型171
三、蒙特卡罗模拟模型173
四、各种方法的比较174
第三节 返回检验175
一、返回检验介绍175
二、LR检定177
第四节 风险预算178
参考文献182