图书介绍
信用风险评估 方法·模型·应用 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （瑞士）曼纽尔·阿曼（Manuel Ammann）著；杨玉明译 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302093857
- 出版时间：2004
- 标注页数：270页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：279页
- 主题词：信用－风险管理－英文
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图书目录
目录1
第1章 引言1
1.1 动机2
1.2 研究目标9
1.3 结构安排11
第2章 或有要求权评估14
2.1 离散时间市场中的评估模型15
2.2 连续时间下的评估21
2.3 连续时间市场中的应用29
2.4 在离散时间市场中的应用47
2.5 小结52
第3章 信用风险模型54
3.1 信用风险债券定价55
3.2 含交易对手风险的衍生产品的定价77
3.3 信用衍生产品定价83
3.4 经验证据86
3.5 小结87
第4章 含交易对手违约风险的衍生产品的公司价值定价模型89
4.1 信用风险模型90
4.2 确定的负债91
4.3 随机负债99
4.4 高斯利率和确定的负债105
4.5 高斯利率和随机负债112
4.6 脆弱远期合约116
4.7 数例117
4.8 小结131
4.9 命题的证明133
5.1 一般的信用风险框架163
第5章 含信用风险的或有要求权的混合定价模型163
5.2 应用172
5.3 脆弱期权的价格182
5.4 观察到的期限结构的复原184
5.5 风险债券的无违约期权186
5.6 数例188
5.7 计算的成本197
5.8 小结199
第6章 信用衍生产品的定价201
6.1 信用衍生工具202
6.2 信用衍生工具的评估205
6.3 复合定价法210
6.4 数例218
6.5 利用简化模型给利差衍生工具定价223
6.6 作为交易期权的信用衍生产品228
6.7 含交易对手违约风险的信用衍生产品236
6.8 小结247
第7章 结论250
7.1 总结251
7.2 实际应用253
7.3 研究前景254
附录A 鞅理论中的实用工具256
A.1 概率基础知识256
A.2 函数类型258
A.3 鞅259
A.4 布朗运动260
A.5 随机积分263
A.6 测度转换268