图书介绍
利率期限结构的最优估计及其应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈晖，谢赤著 著
- 出版社： 长沙：湖南教育出版社
- ISBN：9787535555243
- 出版时间：2008
- 标注页数：216页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：232页
- 主题词：利息率－研究
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图书目录
插图索引1
附表索引1
第1章 绪论1
1．1 选题背景与意义1
1．2 研究动机3
1．3 研究的创新之处4
1．4 研究的技术路线和结构安排5
第2章 利率期限结构的基本理论与模型7
2．1 利率期限结构相关概念的界定7
2．1．1 常用记号的定义8
2．1．2 有关利率概念的界定9
2．2 期限结构形成理论和检验13
2．2．1 期限结构预期理论14
2．2．2 市场分隔理论18
2．2．3 流动性偏好理论19
2．2．4 期限结构形成理论的检验20
2．3 利率期限结构的静态估计23
2．3．1 息票剥离法26
2．3．2 直接回归法27
2．4 利率期限结构的动态分析27
2．4．1 利率动态模型分析的一般框架28
2．4．2 单要素利率模型33
2．4．3 单要素利率模型的扩展42
2．5 中国利率期限结构研究现状评述48
2．6 本章小节51
第3章 利率期限结构的最优静态估计52
3．1 不同市场下期限结构静态估计的框架52
3．1．1 流动性市场下期限结构静态估计的框架53
3．1．2 非流动性市场下期限结构静态估计的框架55
3．2 7种利率期限结构的静态估计方法57
3．2．1 三次多项式样条法58
3．2．2 指数样条法60
3．2．3 B样条下的3种方法60
3．2．4 N－S法及Svensson扩展61
3．2．5 7种曲线拟合方法的理论比较62
3．3 利率期限结构最优静态估计原则和评价标准63
3．4 上交所利率期限结构的静态估计和比较64
3．4．1 数据来源和样本特征65
3．4．2 样本内比较66
3．4．3 样本外比较72
3．4．4 收益率曲线和远期利率曲线的比较76
3．4．5 稳定性比较82
3．4．6 比较分析的结论82
3．5 近3年上交所收益率曲线分析83
3．6 本章小结85
第4章 利率期限结构的最优动态模型87
4．1 利率期限结构动态模型群的构建与分析88
4．1．1 利率的动态行为特征88
4．1．2 各种效应的探测92
4．1．3 包含GARCH－Jump－Level过程的利率动态模型群的构建102
4．1．4 利率动态模型群的参数估计方法108
4．2 利率期限结构最优动态模型的含义和评价标准112
4．3 上交所利率动态模型群的估计和比较113
4．3．1 数据构成与统计结果113
4．3．2 利率动态模型群的估计和解释116
4．3．3 利率动态模型群的样本内比较121
4．3．4 利率动态模型群的样本外比较123
4．3．5 利率动态模型群的似然比检验125
4．3．6 利率动态模型群的无条件概率密度图比较126
4．3．7 比较分析的结论129
4．4 本章小结129
第5章 利率期限结构最优估计的应用研究131
5．1 期限溢酬132
5．1．1 回归方法检验预期理论的缺陷132
5．1．2 基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型136
5．1．3 期限溢酬估计模型在上交所市场的实证研究138
5．2 利率波动的周内效应144
5．2．1 周内效应的含义和研究进展144
5．2．2 最优动态模型的扩展146
5．2．3 数据说明和周内效应的初步探测147
5．2．4 模型的估计和解释150
5．3 利率期限结构中隐含的货币政策信息153
5．3．1 利率期限结构反映货币政策态势154
5．3．2 利率期限结构预测未来GDP157
5．3．3 利率期限结构预测未来通货膨胀160
5．4 本章小节163
结论165
参考文献168