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第1章投资概论1

引导案例2

1.1投资的概念与分类4

1.1.1投资的含义4

1.1.2投资方式的分类7

1.2投资的要素9

1.2.1投资者的目标9

1.2.2持有期9

1.2.3持有期回报10

1.2.4投资风险10

1.3证券市场的投机11

1.3.1证券市场的投机行为11

1.3.2从股票流通市场功能看股票投机的实质15

1.3.3投资与投机的区别17

1.3.4投机的作用18

1.4金融市场19

1.4.1金融市场的特点19

1.4.2金融投资市场的类型19

1.4.3金融投资市场的结构20

1.4.4金融投资市场的功能22

本章小结23

知识拓展23

本章阅读文献27

生生合作项目28

思考与练习30

第2章证券市场33

引导案例34

2.1证券市场概述35

2.1.1证券市场的定义、特征与结构35

2.1.2证券市场的功能37

2.1.3证券市场的参与者39

2.2证券发行市场45

2.2.1证券发行市场的定义与特点45

2.2.2证券发行市场的主要功能45

2.2.3股票发行市场46

2.2.4债券发行市场56

2.3证券流通市场61

2.3.1证券的上市61

2.3.2证券的交易62

2.3.3股票价格指数71

本章小结76

知识拓展77

本章阅读文献82

生生合作项目82

思考与练习85

第3章效率市场87

引导案例88

3.1效率市场理论背景91

3.2证券市场有效性的基本含义93

3.3证券市场的有效性对证券市场运行及其检验93

3.3.1证券市场的运行96

3.3.2三个层次的效率市场对证券市场运行的影响及其检验97

3.4有效率市场假说的现实意义101

3.5有效率市场假说的缺陷103

3.6效率市场的启示及其投资策略105

3.6.1效率市场的启示105

3.6.2效率市场下的投资策略107

本章小结108

知识拓展110

本章阅读文献113

生生合作项目114

思考与练习115

第4章投资组合理论118

引导案例119

4.1投资组合的收益和风险测度120

4.1.1单个证券的收益率和风险计算121

4.1.2证券组合的收益率和风险计算123

4.1.3系统性风险和非系统性风险125

4.2证券投资组合理论128

4.2.1投资组合理论的假设条件128

4.2.2最小方差集与有效边界的确定129

4.2.3投资者效用和无差异曲线131

4.2.4最优证券投资组合的确定132

4.3单指数模型136

4.3.1马克维茨模型的缺陷136

4.3.2单指数模型概述136

4.3.3β系数137

4.3.4单指数模型的应用137

4.4无风险借贷情形下的投资组合140

4.4.1无风险资产的定义140

4.4.2引入无风险借贷后的投资组合收益率和风险140

4.4.3引入无风险借贷后的投资的有效边界141

本章小结142

知识拓展143

本章阅读文献145

生生合作项目146

思考与练习148

第5章资本资产定价模型157

引导案例158

5.1模型的假设条件159

5.2市场证券组合和分离定理160

5.3资本资产定价模型162

5.3.1资本市场线（CML）162

5.3.2证券市场线163

5.3.3资本市场线与证券市场线之间的关系165

5.4资本资产定价模型的应用167

5.4.1CAPM模型的应用情况168

5.4.2CAPM模型的实证检验172

本章小结174

知识拓展174

本章阅读文献179

生生合作项目179

思考与练习181

第6章套利定价理论188

引导案例189

6.1套利的基本过程191

6.1.1套利的原则191

6.1.2构造套利组合的条件192

6.1.3套利效果对比193

6.2单因素套利定价模型196

6.2.1套利对证券定价的影响196

6.2.2APT资产定价线197

6.2.3APT定价方程的解释198

6.3多因素套利定价模型200

6.3.1双因素定价模型200

6.3.2多因素模型203

本章小结203

知识拓展一204

知识拓展二208

本章阅读文献216

生生合作项目217

思考与练习218

第7章债券221

引导案例222

7.1债券概述224

7.1.1债券的含义和票面要素224

7.1.2债券的性质和特征225

7.1.3债券与股票的比较227

7.1.4债券的种类230

7.2债券价格与收益239

7.2.1与债券相关的利率239

7.2.2债券的价格245

7.2.3债券定价基本原理246

7.2.4利率期限结构248

7.3债券的风险分析255

7.3.1利率风险255

7.3.2违约风险258

7.4债券组合管理262

7.4.1被动管理策略262

7.4.2主动管理策略270

本章小结274

知识拓展275

本章阅读文献281

生生合作项目282

思考与练习283

第8章金融衍生工具导论289

引导案例290

8.1金融衍生工具概述291

8.1.1金融衍生工具的含义291

8.1.2金融衍生工具的特点292

8.1.3金融衍生工具的种类293

8.1.4金融衍生工具的功能与定位294

8.2期货交易295

8.2.1期货交易概述295

8.2.2期货交易规则302

8.2.3期货交易的功能305

8.3期权交易312

8.3.1期权交易概述312

8.3.2期权交易基本策略316

8.3.3期权的主要功能318

8.4互换及其他衍生品322

8.4.1互换交易概述322

8.4.2互换的功能329

8.4.3其他衍生产品332

本章小结338

知识拓展340

本章阅读文献344

生生合作项目344

思考与练习346

第9章投资公司349

引导案例350

9.1资产净值353

9.2单位投资信托355

9.3股份固定的投资公司356

9.4共同基金357

9.4.1共同基金的含义357

9.4.2共同基金的分类359

9.5投资公司法规和纳税367

9.6共同基金的业绩368

9.6.1.共同基金的回报368

9.6.2支出比368

9.6.3业绩的测定369

本章小结371

知识拓展373

本章阅读文献376

生生合作项目377

思考与练习378

第10章行为金融与投资381

引导案例382

10.1经典现代金融学的局限与行为金融的产生384

10.2证券市场中的异象387

10.2.1股票市场是有效的吗？387

10.2.2股票溢价之谜387

10.2.3封闭式基金之谜388

10.2.4动量效应与反转效应389

10.2.5过度反应和反应不足390

10.2.6规模效应390

10.2.7账面市值比效应391

10.2.8日历效应392

10.2.9指数效应393

10.3心理实验对预期效用理论的挑战393

10.3.1反射效应394

10.3.2孤立效应395

10.3.3偏好反转395

10.3.4隔离效应395

10.4前景理论396

10.4.1前景理论简介397

10.4.2确定效应397

10.4.3反射效应398

10.4.4损失规避398

10.4.5迷恋小概率事件399

10.4.6参照依赖399

10.5金融市场中的个体心理与行为偏差400

10.5.1处置效应400

10.5.2过度交易400

10.5.3注意力驱动交易401

10.5.4羊群效应401

10.5.5本土偏差402

10.5.6恶性增资403

10.6金融市场中的群体行为特征与金融泡沫403

10.6.1金融市场泡沫403

10.6.2个体行为偏差与金融泡沫404

10.6.3机构投资行为与金融泡沫404

10.6.4社会因素对金融泡沫的推动405

10.7行为投资决策408

10.7.1基本分析与技术分析的心理基础408

10.7.2基于行为金融学的证券投资策略411

10.7.3证券投资过程中的偏差纠正措施413

10.8行为金融学研究的前沿动态413

10.8.1行为金融研究领域的扩展413

10.8.2行为金融学研究方法的拓展413

10.8.3行为金融学与其他学科的融合414

本章小结415

知识拓展416

本章阅读文献420

生生合作项目421

思考与练习423

参考文献428

后记433