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第一部分 奇异期权简介和定价方法2

第1章 从普通期权到奇异期权？2

1.1普通期权3

1.2路径依赖期权6

1.3相关期权7

1.4其他奇异期权9

1.5参与奇异期权的机构11

1.6本章小结12

第2章 期权定价方法14

2.1均衡和套利14

2.2基本的期权术语16

2.3布莱克-斯科尔斯期权定价模型18

2.4利用无套利原理给期权定价24

2.5求解偏微分方程25

2.6风险中性定价关系28

2.7蒙特卡罗模拟32

2.8基于格点和树的方法33

2.9本书使用的模型33

附录2A34

第二部分 标准期权38

第3章 香草期权38

3.1带分红的股票期权和外汇期权38

3.2期货和期货期权40

3.3其他常见的模型42

3.4看跌-看涨平价48

3.5模型中的希腊字母50

3.6 delta对冲和gamma对冲54

3.7隐含波动率55

3.8波动率期限结构和波动率微笑56

3.9流动性因素57

3.10本章小结57

附录3A58

第4章 美式期权59

4.1美式期权59

4.2二叉树模型60

4.3美式期权二叉树模型定价64

4.4近似分析法68

4.5本章小结71

第三部分 路径依赖期权75

第5章 亚式期权75

5.1简介75

5.2几何平均数和算术平均数76

5.3几何平均亚式期权的定价77

5.4连续的几何平均亚式期权81

5.5几何平均数执行价亚式期权83

5.6亚式期权的希腊字母值86

5.7应用87

5.8本章小结88

第6章 利用相应的几何平均亚式期权对算术式亚式期权进行近似89

6.1简介89

6.2一般平均数90

6.3一般平均数的性质93

6.4算术平均数和几何平均数的差别96

6.5利用几何平均数对算术平均数进行近似97

6.6利用几何平均亚式期权对算术平均亚式期权进行近似99

6.7连续式算术亚式期权101

6.8以算术平均数为执行价格的亚式期权102

6.9一般平均数和回望期权104

6.10应用104

6.11本章小结105

附录6A105

第7章 弹性算术亚式期权107

7.1简介107

7.2弹性加权平均108

7.3权重不均匀程度的度量110

7.4弹性几何平均和弹性算术平均110

7.5弹性几何亚式期权110

7.6利用弹性几何平均来逼近弹性算术平均113

7.7弹性算术亚式期权115

7.8弹性平均执行价格亚式期权116

7.9弹性灵敏度118

7.10“趋势”期权121

7.11本章小结122

第8章 远期起点期权123

8.1简介123

8.2远期起点期权定价123

8.3远期起点期权的灵敏性指标125

8.4本章小结127

第9章 锁定期权128

9.1简介128

9.2锁定期权128

9.3锁定期权的定价129

9.4例子131

9.5本章小结132

第10章 香草障碍期权133

10.1简介133

10.2香草障碍期权134

10.3吸收障碍和反射障碍137

10.4无限制的密度函数和有限制的密度函数138

10.5定价标准障碍期权143

10.6香草障碍期权的希腊字母162

10.7本章小结165

附录10A165

第11章 奇异障碍期权169

11.1简介169

11.2浮动障碍期权169

11.3亚式障碍期权171

11.4远期起点障碍期权176

11.5受迫远期起点障碍期权183

11.6提前终止障碍期权184

11.7窗式障碍期权192

11.8外生障碍期权195

11.9外生亚式障碍期权200

11.10回廊式期权202

11.11具有两个曲线障碍水平的障碍期权209

11.12本章小结211

附录11A212

第12章 回望期权220

12.1简介220

12.2极值分布221

12.3浮动执行价格回望期权223

12.4固定执行价格回望期权226

12.5部分回望期权229

12.6部分回望与全部回望期权比较232

12.7美式回望期权232

12.8本章小结233

附录12A233

第四部分 相关性/多资产期权242

第13章 交换期权242

13.1简介242

13.2交换期权242

13.3交换期权定价243

13.4敏感性分析246

13.5应用248

13.6本章小结249

第14章 支付最优/最差标的物和现金期权250

14.1简介250

14.2支付两资产最优者或最差者期权定价251

14.3支付两资产最优者或最差者期权及交换期权253

14.4对相关系数的敏感性254

14.5支付最优/最差标的物和现金期权255

14.6本章小结259

第15章 标准数字期权及相关性数字期权260

15.1简介260

15.2标准数字期权261

15.3美式数字期权265

15.4双数字期权267

15.5相关性数字期权268

15.6相关性数字期权定价268

15.7相关性数字期权的特例273

15.8敏感性分析274

15.9本章小结277

附录15A277

第16章 商期权279

16.1简介279

16.2商期权279

16.3商期权定价280

16.4敏感性分析282

16.5应用284

16.6本章小结284

第17章 乘积期权和外股本币期权285

17.1简介285

17.2乘积期权285

17.3乘积期权的定价286

17.4外股本币期权287

17.5公司收入期权288

17.6敏感性分析290

17.7本章小结290

第18章 外国股本期权291

18.1简介291

18.2外国股本期权291

18.3外国股本期权的定价292

18.4敏感性分析295

18.5本章小结296

第19章 外国股本的汇率期权297

19.1简介297

19.2外国股本的汇率期权298

19.3外国股本的汇率期权的定价298

19.4敏感性分析300

19.5本章小结301

第20章 数量调整期权303

20.1简介303

20.2数量调整期权304

20.3数量调整期权的定价304

20.4敏感性分析307

20.5外国股本期权和数量调整期权308

20.6“联合”数量调整期权309

20.7本章小结310

第21章 彩虹期权311

21.1简介311

21.2双色彩虹期权312

21.3双色彩虹期权的定价312

21.4敏感性分析314

21.5多资产最优或最差选择期权315

21.6本章小结316

附录21A316

第22章 价差期权318

22.1简介318

22.2简单价差期权319

22.3简单价差期权定价单因素模型与双因素模型比较319

22.4双因素模型定价简单价差期权320

22.5简单价差期权定价公式的近似解321

22.6价差希腊指标324

22.7多价差期权325

22.8等权重和的近似估计326

22.9多价差期权的定价327

22.10复杂价差期权的定价329

22.11一些特殊的多价差期权331

22.12本章小结332

第23章 基于彩虹期权的价差期权333

23.1简介333

23.2基于彩虹期权的价差期权333

23.3彩虹期权之间的关系334

23.4定价绝对期权335

23.5另一种解释336

23.6本章小结337

第24章 双执行价格期权338

24.1简介338

24.2定价双执行价格期权339

24.3近似定价公式340

24.4本章小结342

第25章 绩效差异期权343

25.1简介343

25.2绩效差异期权344

25.3采用简单收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价345

25.4近似封闭形式公式348

25.5采用对数收益率作为绩效度量指标的绩效差异期权的定价349

25.6绩效差异期权的希腊指标350

25.7本章小结351

附录25A351

第26章 二选期权353

26.1简介353

26.2二选期权354

26.3二选较优期权的封闭解355

26.4二选较差期权的封闭解358

26.5本章小结359

附录26A360

第27章 一篮子期权361

27.1简介361

27.2一篮子期权362

27.3具有两个资产的一篮子期权363

27.4具有多于两个资产的一篮子期权364

27.5一篮子数字期权366

27.6一篮子障碍期权367

27.7本章小结367

第28章 具有不确定相关系数的相关期权的定价368

28.1简介368

28.2估计相关系数的方法369

28.3经验数据370

28.4相关系数的分布373

28.5密度函数的单调性375

28.6相关系数分布函数的前四阶矩377

28.7具有不确定相关系数的相关期权的定价378

28.8具有不确定相关系数的相关期权的定价的近似估计379

28.9与确定性等价的相关系数380

28.10本章小结380

附录28A381

第五部分 其他期权388

第29章 打包期权或混合期权388

29.1简介388

29.2梯式期权388

29.3领子期权390

29.4封顶看涨期权391

29.5保底看跌期权392

29.6波士顿期权393

29.7本章小结394

第30章 非线性收益期权395

30.1简介395

30.2非线性回报期权396

30.3非对称幂期权的定价396

30.4对称幂期权的定价398

30.5敏感性分析401

30.6本章小结402

第31章 复合期权403

31.1简介403

31.2复合期权404

31.3定价复合期权404

31.4复合期权的看跌-看涨平价公式407

31.5利用复合期权定价公式对美式期权进行定价408

31.6触发复合期权408

31.7本章小结410

第32章 选择期权411

32.1简介411

32.2选择期权412

32.3简单选择期权的定价412

32.4定价复杂选择期权415

32.5本章小结417

第33章 或有溢价期权418

33.1简介418

33.2后付期权和逆后付期权419

33.3或有溢价期权421

33.4退款期权423

33.5路径依赖的CPO423

33.6本章小结424

第34章 其他奇异期权425

34.1简介425

34.2中大西洋、百慕大、修正美式期权425

34.3分期偿付期权426

34.4爆炸期权427

34.5梯式期权427

34.6呼叫期权/延期执行期权428

34.7锁定期权428

34.8重置期权429

34.9凸期权429

34.10向上滚动看跌期权和向下滚动看涨期权430

34.11本章小结430

第六部分 奇异期权对冲以及奇异期权的进一步发展432

第35章 对冲奇异期权432

35.1简介432

35.2动态对冲433

35.3静态复制433

35.4复制和对冲数字期权434

35.5本章小结435

第36章 进一步发展436

36.1奇异期权发展现状436

36.2以奇异标的工具为标的资产的奇异期权437

36.3奇异期权增长的可能原因437

36.4影响下一步发展的其他因素438

36.5未来会怎样438

附录 标准正态分布累积函数值表440

参考文献442

致谢450