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第一章 金融市场概述1

第一节 金融市场的概念与功能2

一、金融市场的定义2

二、金融市场的功能4

第二节 金融市场的构成要素7

一、金融市场参与者7

二、金融市场工具12

三、金融市场组织方式13

第三节 金融市场的分类15

一、货币市场和资本市场15

二、现货市场和衍生产品市场16

三、发行市场、流通市场、第三市场和第四市场17

四、国内金融市场和国际金融市场18

第四节 金融市场的发展趋势19

一、金融自由化20

二、金融全球化21

三、资产证券化22

四、金融工程化24

实训课堂25

第二章 货币市场27

第一节 同业拆借市场28

一、同业拆借市场的形成和发展28

二、同业拆借市场的特点29

三、同业拆借市场的作用30

第二节 票据市场31

一、票据的特点和类别32

二、商业票据市场34

三、银行承兑汇票市场37

第三节 国库券市场40

一、国库券的发行41

二、国库券的流通市场42

三、国库券的收益43

第四节 证券回购市场44

一、证券回购协议的交易机制44

二、证券回购协议的收益和风险46

三、我国的证券回购协议市场47

第五节 短期融资券市场48

一、企业融资券的运作机制48

二、短期融资券的优势和作用49

实训课堂51

第三章 资本市场53

第一节 股票市场54

一、股票的概念55

二、股票的分类及各种股票的特点55

三、股票市场60

四、股价指数的计算60

第二节 债券市场63

一、债券市场概述63

二、政府债券64

三、公司债券67

四、中国的债券市场72

第三节 投资基金市场74

一、投资基金的定义和形式74

二、基金的分类76

三、投资基金的投资成本和收益79

四、基金的发行和流通81

实训课堂82

第四章 外汇市场84

第一节 外汇市场概述85

一、外汇与汇率85

二、外汇市场的含义87

三、外汇市场的特点88

四、外汇市场的功能89

第二节 外汇市场的构成要素90

一、外汇市场的参与者90

二、外汇市场的组织形式91

三、外汇市场的运行机制92

第三节 外汇市场的交易方式95

一、即期外汇交易95

二、远期外汇交易96

三、外汇期货交易100

四、外汇期权交易102

实训课堂103

第五章 黄金市场106

第一节 黄金市场概述107

一、国际黄金市场的产生与发展107

二、黄金市场的特点110

三、国际黄金市场的分类111

四、黄金市场的功能113

第二节 黄金市场价格115

一、黄金价格的类型115

二、影响世界黄金价格的主要因素116

第三节 黄金市场投资119

一、黄金市场的交易品种120

二、黄金的投资策略123

实训课堂127

第六章 金融衍生产品市场128

第一节 金融衍生产品市场的产生和发展129

一、衍生产品市场的产生129

二、金融衍生产品市场的发展130

三、金融衍生产品的特点和功能131

第二节 金融远期市场131

一、金融远期合约的定义和特点132

二、金融远期合约的种类132

第三节 金融期货市场136

一、金融期货交易的定义、特点和功能136

二、金融期货合约的种类138

三、金融期货合约与金融远期合约的区别144

第四节 金融期权市场146

一、金融期权的定义和特点146

二、金融期权的种类147

三、期权合约的盈亏分布148

四、期权交易与期货交易的区别150

五、新型期权151

第五节 金融互换市场153

一、金融互换的定义及其特点153

二、金融互换的种类153

三、新型互换156

实训课堂158

第七章 天气衍生产品市场160

第一节 天气衍生产品市场概述161

一、天气与天气风险161

二、天气衍生产品的产生和发展161

三、天气衍生产品市场的发展特点162

四、主要天气衍生产品市场163

五、天气衍生产品与金融衍生产品比较164

第二节 天气衍生产品的种类166

一、温度指数期货166

二、霜冻指数期货合约169

三、降雪指数期货合约170

四、飓风指数期货合约172

第三节 天气衍生产品的应用175

一、天气期货的应用175

二、天气期权的应用177

三、天气互换的应用179

四、天气套保180

实训课堂182

第八章 碳金融市场183

第一节 全球气候变化与碳金融的产生184

一、碳金融的产生184

二、碳金融发展的理论基础187

第二节 碳金融市场构成和运行机制189

一、碳金融市场结构189

二、碳金融市场参与者190

三、碳金融市场交易工具192

四、碳金融市场运行机制195

第三节 全球主要碳金融市场196

一、欧盟排放交易体系197

二、美国碳交易市场200

实训课堂203

第九章 发行市场205

第一节 证券发行市场概述206

一、证券发行市场的功能206

二、证券发行市场的主要参与者206

第二节 证券发行制度208

一、审核制度208

二、强制信息公开制度211

三、保荐制度212

四、证券信用评级制度213

第三节 股票的发行方式与程序217

一、股票的发行方式217

二、证券的承销方式218

三、股票的发行程序220

第四节 债券的发行方式与程序223

一、国债的发行223

二、可转换债券的发行226

三、其他债券的发行227

实训课堂229

第十章 流通市场231

第一节 流通市场的形式与功能232

一、流通市场的形式232

二、流通市场的功能236

第二节 流通市场交易机制及其比较237

一、报价驱动机制237

二、指令驱动机制239

三、指令驱动机制与报价驱动机制的比较241

第三节 流通市场交易程序及方式242

一、证券交易程序242

二、证券交易方式247

第四节 流通市场微观结构250

一、市场微观结构的内容250

二、市场微观结构的模型253

实训课堂256

第十一章 金融市场质量260

第一节 流动性及其度量261

一、流动性的含义及其重要性261

二、流动性的影响因素262

三、流动性度量的模型与方法264

第二节 市场透明度与信息揭示程度272

一、市场透明度的含义272

二、透明度与市场绩效273

三、主要证券交易所的信息揭示制度274

第三节 市场波动性与稳定性276

一、市场波动性及影响因素276

二、市场稳定性及主要交易所的股市稳定措施278

第四节 市场交易成本与金融市场效率280

一、市场交易成本280

二、金融市场效率的含义和特征282

三、金融市场效率的层次283

实训课堂284

第十二章 利率机制286

第一节 利率的含义及其计算287

一、利率的定义287

二、利率的衡量和计算287

三、利率的种类293

第二节 利率水平的决定294

一、利率决定因素的分析295

二、流动性偏好模型296

三、可贷资金模型298

四、IS-LM分析的利率理论300

第三节 利率的结构302

一、期限结构理论302

二、利率的风险结构307

实训课堂309

第十三章 债券和股票的估价311

第一节 债券的内在价值312

一、影响债券价值的因素312

二、债券定价以及债券定价定理314

三、久期和凸度322

第二节 股票的估值327

一、影响股票投资价值的因素327

二、股息贴现模型331

三、市盈率模型338

实训课堂344

第十四章 风险机制347

第一节 金融风险的定义和种类348

一、金融风险的定义349

二、金融风险的分类349

三、金融风险的特征351

第二节 投资收益和风险的衡量352

一、单一证券收益和风险的衡量352

二、证券组合的收益和风险355

三、风险偏好和无差异曲线360

第三节 证券组合与分散风险363

一、多元化和资产组合风险364

二、无风险资产与风险资产的资产配置369

三、最优风险组合371

四、最优化资产配置372

第四节 资本资产定价模型374

一、CAPM模型的假设条件374

二、风险资产市场均衡和风险资产市场组合375

三、资本市场线375

四、证券市场线378

第五节 因素模型与套利定价机制379

一、因素模型380

二、套利定价模型383

实训课堂389

第十五章 远期价格机制391

第一节 无套利定价机制391

一、远期价格和期货价格的关系392

二、无套利定价法基本思路392

三、金融远期和金融期货定价的基本假设393

第二节 金融远期定价393

一、无收益资产远期合约393

二、支付已知现金收益资产远期合约395

三、支付已知收益率资产远期合约396

第三节 期货合约的价值397

一、期货价格和现在的现货价格的关系398

二、期货价格与预期的未来现货价格的关系399

实训课堂399

第十六章 期权定价401

第一节 期权价格的特点402

一、期权的内在价值和时间价值402

二、影响期权价格的因素403

三、期权价格的上下限405

四、看涨期权与看跌期权之间的关系408

第二节 布莱克-舒尔斯期权定价模型410

一、几个重要的随机过程410

二、证券价格与伊藤引理412

三、布莱克-舒尔斯期权定价415

四、布莱克-舒尔斯期权定价公式的应用419

第三节 二叉树期权定价模型420

一、二叉树模型的基本方法421

二、二叉树方法的一般定价过程426

三、基本二叉树模型的扩展427

实训课堂429

第十七章 交易者431

第一节 理性人假设和有效市场假说432

一、有效市场假说概述432

二、有效市场假说的假设条件432

三、有效市场的分类433

四、交易者的理性与有效市场理论的缺陷434

第二节 有限理性435

一、有限理性理论435

二、理性有限的原因436

第三节 有限理性的交易者438

一、有限理性交易者的知觉438

二、有限理性交易者的认知模式440

第四节 有限理性交易者的市场行为444

一、信息反应偏差445

二、损失厌恶445

三、后悔厌恶446

四、处置效应447

五、认知失调447

六、过度自信448

七、羊群行为449

八、心理账户449

九、锚定效应450

十、隔离效应450

第五节 市场异象451

一、股权溢价之谜451

二、波动率之谜451

三、动量效应与长期反转452

四、日历效应452

五、规模效应453

六、价值溢价之谜454

七、股利之谜454

八、封闭式基金之谜454

九、新股发行之谜455

实训课堂455

第十八章 金融监管457

第一节 金融市场监管的理论基础458

一、金融市场监管的概念及其特征458

二、金融产品的特性459

三、经济学关于市场监管的理论分析460

第二节 金融市场监管的主要内容462

一、金融市场监管的目标462

二、金融市场监管的原则462

三、金融市场监管的主要内容463

第三节 金融市场监管体制467

一、金融市场监管体制的要素467

二、现代金融监管体制发展的趋势467

三、主要发达国家的金融市场监管470

第四节 国际金融监管472

一、国际金融监管的原则472

二、国际金融监管机构473

实训课堂475

参考文献478