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第一篇　银行风险管理基础1

1.1　银行风险管理的基本概念2

1.1.1 风险与风险管理2

1.1.2　银行风险的基本种类5

1.1.3 银行风险管理主要方法11

1.1.4　银行风险与资本13

1.2　银行风险管理基本架构22

1.2.1 银行风险管理环境22

1.2.2　银行风险管理组织29

1.2.3 银行风险管理流程36

1.2.4　银行风险管理信息系统42

练习与巩固48

第二篇　信用风险管理57

2.1　信用风险识别61

2.1.1 单一客户风险识别61

2.1.2　集团客户风险识别72

2.1.3　个人类客户风险分析79

2.1.4　组合风险识别82

2.2　信用风险评估与计量86

2.2.1 客户信用评级86

2.2.2　债项评级97

2.2.3　压力测试101

2.2.4　基本模型106

2.3.1 风险监测对象115

2.3　信用风险监测与报告115

2.3.2　风险监测主要指标119

2.3.3　风险预警121

2.4　信用风险控制127

2.4.1 控制方法127

2.4.2　限额管理138

2.4.3 信用风险组合管理140

练习与巩固150

第三篇　市场风险管理159

3.1　市场风险识别161

3.1.1　账户划分163

3.1.2　市场风险来源166

3.1.3 主要交易产品风险特征168

3.2　市场风险计量与监测171

3.2.1　基本概念171

3.2.2　VaR方法173

3.2.3　其他计量方法178

3.2.4　市场风险监测186

3.3　市场风险控制189

3.3.1 市场风险控制框架189

3.3.2　市场风险控制手段和工具194

练习与巩固203

第四篇　操作风险管理212

4.1.1 人员216

4.1　操作风险识别216

4.1.2 流程219

4.1.3 系统224

4.1.4 外部事件228

4.2　操作风险评估与计量232

4.2.1 风险评估要素232

4.2.2 风险评估方法239

4.2.3　风险资本计量242

4.3　操作风险监测与报告250

4.3.1 风险监测250

4.3.2　风险报告程序252

4.3.3　风险报告内容256

4.4　操作风险控制257

4.4.1 风险控制环境257

4.4.2 产品线控制264

4.4.3 风险转嫁271

练习与巩固276

第五篇　其他主要风险的管理284

5.1　流动性风险管理285

5.1.1 流动性风险识别287

5.1.2　流动性风险计量292

5.1.3 流动性风险控制300

5.2　国家风险管理304

5.2.1 国家风险的定义和产生原因304

5.2.2 国家风险评价方法306

5.2.3 国家风险管理办法307

5.3　声誉风险管理310

5.3.1 声誉风险的定义和产生原因310

5.3.2 声誉风险管理的作用311

5.3.3 声誉风险管理的基本做法311

5.4　法律风险管理312

5.4.1 法律风险的定义312

5.4.2 法律风险管理的作用313

5.4.3 法律风险管理的基本做法314

5.5　战略风险管理315

5.5.1 战略风险的定义315

5.5.3 战略风险管理的基本做法316

5.5.2 战略风险管理的作用316

练习与巩固318

第六篇　监管要求与市场约束323

6.1　监管要求324

6.1.1　风险监管内容324

6.1.2　风险监管方法336

6.1.3 风险监管规则351

6.2　市场约束372

6.2.1 信息披露与市场约束372

6.2.2 外部审计377

练习与巩固382

综合试题385