图书介绍
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- 史密森著；张继红等译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300075428
- 出版时间：2006
- 标注页数：271页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：281页
- 主题词：信贷管理
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图书目录
第1章 信用革命——资本是关键1
信用的功能正在改变1
资本是关键4
经济资本6
监管资本9
附录：IRB风险权重中的信贷资产组合模型16
第Ⅰ篇 信贷资产组合管理过程19
第2章 现代投资组合理论及其组合建模过程的要素21
现代投资组合理论21
现代投资组合理论应用到信贷资产组合时所面临的挑战26
信贷资产的建模要素29
第3章 信贷资产组合管理的数据、要求和来源32
违约概率33
违约事件中的回收率和利用率72
违约相关性80
第4章 信贷资产组合模型86
结构模型87
显性因素模型104
精算模型109
信贷资产组合模型的分析比较114
信贷资产组合模型的实证比较118
金融机构正在使用哪些模型？124
附录 穆迪-KMV Portfolio Manager的技术性讨论125
违约相关性125
便利估值126
组合价值分布的确定134
输出135
第Ⅱ篇 信贷资产组合的管理工具139
一级银团贷款市场141
第5章 贷款销售和交易141
二级贷款市场147
第6章 信用衍生品150
信用衍生品的分类法150
信用衍生品市场156
使用信用衍生品管理信贷资产组合158
信用衍生品定价162
第7章 证券化176
CDO的组成177
“传统”CDO与“合成式”CDO的结构178
CDO的应用182
金融机构运用证券化的原因和程度184
监管处理185
第Ⅲ篇 资本分配和配置189
总经济资本的测度191
第8章 资本分配和配置191
资本对业务单元的分配194
资本对交易的分配198
绩效测度——资本配置必要的先决条件202
资本配置的优化209
附录：操作风险的计量212
过程方法215
因素方法215
精算方法216
附录 信贷资产组合管理中的统计学基础知识218
统计学基本知识218
统计学的应用239
重要的概率分布244
索引253