图书介绍
资产误定价问题的理论研究和实证分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈炜著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505859528
- 出版时间：2006
- 标注页数：189页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：204页
- 主题词：股票－资本市场－研究－中国
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图书目录
第一章 文献综述1
第一节 有效市场理论3
一、有效市场理论概述3
二、有效市场理论存在的问题5
三、有效市场理论的异象11
第二节 资本资产定价模型19
一、资本资产定价模型的评述20
二、资本资产定价模型的拓展研究22
三、资本资产定价模型实证研究存在的问题25
第三节 行为金融学26
第四节 基于投资者心理的资产价格行为30
一、背离完全理性的现象30
二、基于投资者心理的价格行为理论33
第五节 基于非对称信息的资产定价模型36
一、非对称信息的含义36
二、理性预期均衡和贝叶斯纳什均衡37
三、非对称信息条件下的资产定价模型38
第六节 小结和研究的主要问题39
第二章 研究的意义、分析框架和研究方法42
第一节 研究的意义42
一、研究的理论意义42
二、中国市场的现实特点43
三、研究的现实意义49
第二节 研究框架和研究方法50
一、创新之处53
第三节 本书的创新点和需要进一步研究的问题53
二、需要进一步研究的问题55
第三章 基于对称信息和完全理性的资产定价模型56
第一节 基于股利随机游走的资产定价模型56
第二节 基于股利均值回归的资产定价模型61
第三节 基于变系数的资产定价模型65
第四章 静态信息和动态信息的贝叶斯学习70
第一节 静态信息的贝叶斯学习70
一、单一静态信息的贝叶斯学习71
二、多条静态信息的贝叶斯学习73
一、单一信息集的充分统计量76
第二节 充分统计量76
二、两类不同信息的充分统计量79
第三节 动态信息的贝叶斯学习82
一、单维动态信息贝叶斯学习82
二、多维动态信息贝叶斯学习84
第四节 多维信息的条件高斯过程87
第五章 基于静态信息的误定价理论模型90
一、模型一 基于过度自信的误定价模型91
第一节 基于认知偏差的误定价模型91
二、模型二 基于保守性偏差的误定价模型95
三、模型三 基于代表性偏差的误定价模型97
第二节 模型四 基于非对称信息的误定价模型98
第三节 基于多种风险资产的误定价模型102
第四节 横截面收益率的解释104
第五节 收益率时间序列的解释105
第一节 基于对称信息和完全理性的基准定价模型107
第六章 基于动态信息的误定价理论模型107
第二节 模型五 基于动态私有信息的误定价模型112
第三节 模型六 基于私有信息引起的非对称信息的误定价模型116
第四节 基于代表性偏差和动态信息的误定价模型122
一、模型七 基于代表性偏差和动态信息的误定价模型Ⅰ122
二、模型八 基于代表性偏差和动态信息的误定价模型Ⅱ124
第七章 关于误定价的实证研究127
第一节 误定价理论的实证方法127
第二节 基于反转策略盈利的误定价理论的检验128
一、待检验假设的提出129
二、样本数据选择130
三、实证方法设计131
四、全部样本的实证结果分析132
五、分组样本的实证研究结果134
六、实证结果的进一步分析158
参考文献163
后记188