图书介绍
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- 王安兴编著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7564225674
- 出版时间：2016
- 标注页数：213页
- 文件大小：31MB
- 文件页数：223页
- 主题词：
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图书目录
前言1
第一编 金融工程基础工具3
第一章 远期与期货3
第一节 中国的远期市场与期货市场3
第二节 远期与期货的基本概念8
第三节 远期与期货合约价格10
第四节 常见远期与期货分析13
本章小结19
问题与习题19
第二章 期权21
第一节 中国期权市场21
第二节 期权的基本概念23
第三节 期权价格27
第四节 期权组合与损益分析30
本章小结37
问题与习题37
第三章 互换38
第一节 中国互换市场38
第二节 互换的基本概念39
第三节 互换的简单应用41
第四节 利率互换合约定价46
第五节 货币互换合约定价51
第六节 其他互换52
本章小结54
问题与习题54
第二编 衍生证券的估价57
第四章 资产价格行为与资产定价理论57
第一节 基本资产价格行为模型57
第二节 多因素模型63
第三节 基本资产定价理论66
本章小结68
问题与习题68
第五章 衍生证券价格的计算70
第一节 股票衍生产品定价70
第二节 利率衍生证券定价76
第三节 常见衍生产品的估价78
本章小结80
问题与习题81
第六章 多因素模型及其应用83
第一节 市场模型与记账单位83
第二节 本币和外币作为记账单位85
第三节 远期测度89
第四节 二因素扩散模型的应用91
本章小结92
问题与习题92
第三编 估值的数值分析方法97
第七章 数值分析原理97
第一节 数值计算误差的来源97
第二节 误差和算法不稳定性103
第三节 函数近似与插值105
第四节 迭代法与方程求解107
第五节 二叉树模型的应用108
本章小结114
问题与习题115
第八章 蒙特卡罗模拟116
第一节 蒙特卡罗模拟基本原理116
第二节 模拟随机变量118
第三节 重复次数的选择120
第四节 方差减少技术121
第五节 准蒙特卡罗模拟127
第六节 估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用127
本章小结136
问题与习题137
第九章 偏微分方程与有限差分方法138
第一节 偏微分方程引言和分类138
第二节 有限差分方法数值解139
第三节 显性和隐性有限差分方法140
第四节 有限差分方法估价欧式期权142
第五节 有限差分方法估价奇异期权和美式期权147
本章小结150
问题与习题151
第四编 金融工程应用155
第十章 金融创新与金融产品设计155
第一节 金融创新的需求155
第二节 20世纪70年代以来的创新产品158
第三节 金融产品创新160
第四节 复合金融工具创新165
第五节 金融产品设计166
第六节 著名金融产品介绍168
本章小结171
问题与习题172
第十一章 衍生产品交易分析173
第一节 衍生产品交易173
第二节 对冲交易177
第三节 套利交易策略189
第四节 投机交易与衍生品交易的教训190
本章小结192
问题与习题192
第十二章 风险价值与风险管理194
第一节 风险、风险价值与风险度量194
第二节 风险价值（VaR）模型198
第三节 VaR工具与资产管理202
第四节 著名风险管理系统介绍206
第五节 套期保值与风险管理211
本章小结212
问题与习题212
参考文献213