图书介绍
基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 苏木亚著（内蒙古财经大学） 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：7513625821
- 出版时间：2013
- 标注页数：189页
- 文件大小：84MB
- 文件页数：202页
- 主题词：
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景及研究意义1
1.2国内外相关研究进展3
1.3主要研究内容与结构20
第2章 谱聚类中基于稳定性的非唯一聚类数目确定方法25
2.1引言25
2.2预备知识25
2.3聚类结果的合理性与稳定性度量30
2.4算法提出31
2.5数值实验33
本章小结43
第3章 谱聚类中包含聚类信息的特征向量组自动选取方法45
3.1引言45
3.2预备知识46
3.3算法原理47
3.4算法提出49
3.5数值实验50
本章小结57
第4章 谱聚类矩阵的扰动分析59
4.1引言59
4.2矩阵扰动理论59
4.3规范Laplace矩阵的扰动分析63
4.4数值实验76
本章小结97
第5章 基于成分分析的单变量时间序列谱聚类方法99
5.1引言99
5.2基于主成分分析的单变量时间序列谱聚类方法99
5.3基于独立成分分析的单变量时间序列多路归一化割谱聚类方法110
5.4基于成分分析的单变量时间序列聚类方法在股票数据集上的实验120
本章小结131
第6章 谱聚类方法在金融时间序列数据挖掘中的应用133
6.1引言133
6.2基于谱聚类的欧洲主权债务危机下全球主要股指联动性分析133
6.3基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法147
本章小结163
第7章 结论与展望165
7.1主要结论165
7.2主要创新点166
7.3研究展望167
参考文献169
索引187