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理论部分3

第一章 向量自回归模型的起源、形成和应用简介3

第一节 VAR模型的起源3

第二节 VAR模型的形成4

第三节 VAR模型的应用6

参考文献8

第二章 向量自回归模型方法及其统计分析10

第一节 非限制的VAR模型11

一 VAR模型的设定11

二 VAR模型的推导与解释11

三 协整及VAR模型的动态性质11

第二节 VAR模型的误差修正表达式（VEC）13

一 VEC模型的推导13

二 VAR模型中的协整14

第三节 非限制VAR模型的极大似然估计15

一 I（0） VAR模型的估计15

二 极大似然（ML）估计量的渐近性质16

三 I（1） VAR模型的极大似然估计16

第四节 模型的识别和检验18

一 滞后阶数的确定18

二 模型设定的残差检验19

第五节 长期结构分析22

一 协整阶数的确定22

二 长期结构的识别24

第六节 稳定性检验24

一 β的递归图形常数性检验25

二 结构突变的Chow检验法25

第七节 共同趋势和移动平均表达式26

一 移动平均表达式26

二 基于β？和α？的过度识别约束27

第八节 结构VEC模型29

第九节 构造结构冲击30

一 Choleski分解和三角形VAR模型30

二 长期约束的结构识别：持久冲击和瞬时冲击30

第十节 VAR和VEC模型的脉冲响应分析32

一 移动平均表达式和脉冲响应函数32

二 脉冲响应的计算33

三 冲击反应函数的渐近性质以及自举法（bootstrapping）33

四 预测误差的方差分解34

参考文献35

第三章 向量自回归模型中的识别问题——分析框架和文献综述37

第一节 VECM和SVECM模型中识别问题的提出38

一 VAR、VECM以及SVECM模型的设定38

二 长期识别与短期识别40

三 先识别β后识别α的合理性40

四 统计识别的秩条件40

第二节 长期结构识别方法41

第三节 短期结构识别方法42

一 结构冲击与短期结构识别42

二 Choleski分解方法42

三 只对A矩阵进行限制的A模型43

四 只对B矩阵进行限制的B模型43

五 按照误差相关性对当期矩阵和短期系数施加限制44

六 通过永久冲击和暂时冲击进行识别44

七 对长期和短期动态识别的总结46

第四节 SVECM模型识别问题新进展46

参考文献46

应用案例部分51

第四章 中国货币供给分析及货币政策评价（1986—2007）51

第一节 文献综述53

第二节 货币供给的理论模型54

一 理论模型框架54

二 对货币乘数各个决定因素的分析55

第三节 中国货币供给的实证模型58

一 统计模型58

二 模型设定检验和协整关系个数的确定59

三 长期结构的识别59

四 对限制的协整关系以及短期调整系数的解释61

第四节 结论62

参考文献63

第五章 从M1、M2的内、外生性分析我国货币政策中介目标的选择——解读央行货币政策中介目标调整的含义65

第一节 文献综述67

第二节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析69

一 M1比M2具有更强的波动性和内生性69

二 M1、M2与总产出和通胀率之间的关系69

三 M1、M2的货币需求函数70

第三节 基于VECM模型的实证分析71

一 统计模型设定71

二 实证分析结果72

第四节 结论78

参考文献78

第六章 对当前是否存在超额货币供给以及流动性过剩的判断80

第一节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析81

一 M1比M2具有更强的波动性和内生性81

二 M1、M2与总产出和通胀之间的关系82

第二节2009年M1和M2快速增长的原因分析83

第三节 对当前流动性过剩的判断84

第四节 结论和政策建议85

参考文献86

第七章 中国核心通货膨胀率的度量及货币政策含义87

第一节 度量核心通货膨胀的意义87

第二节 计算核心通胀率的文献回顾88

第三节 核心通胀率指标的条件89

第四节 模型及实证分析结果90

一 计量模型和方法90

二 实证分析结果91

三 P*对于提高CPI预测精度的检验94

四 对CPI中短期波动部分的解释97

第五节 结论97

参考文献97

第八章 对我国当前核心通胀率走势的判断99

第一节 2010年CPI上涨的原因99

第二节 反映CPI变动趋势的核心通胀率的度量99

第三节 核心CPI通胀率已经出现下降趋势100

第四节 需要注意由进口价格上升导致的短期通胀101

第九章 商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗？——基于二阶单整协整向量自回归模型（I（2）VECM）的实证研究103

第一节 研究背景和意义103

第二节 研究的主要问题104

第三节 国内外有关文献综述105

第四节 计量经济学分析框架106

一 I（2） VECM模型的设定106

二 I（2） VECM模型中的协整关系以及相应的经济学解释107

第五节 中国价格指数模型108

一 模型的设定108

二 检验系统中协整关系的个数109

三 长期结构的识别及经济学解释110

四 I（1）VECM模型框架下研究价格指数变动之间的关系112

第六节 结论113

参考文献114

第十章 我国35个大中城市房地产泡沫度量——基于面板协整模型的实证分析115

第一节 2008—2011年房地产市场发展和调控政策综述116

第二节 对主要城市房地产泡沫的度量118

第三节 房价变动对通货膨胀和经济增长的影响121

第四节 房地产调控政策对经济增长的影响分析122

第五节 近期房地产价格走势和房价下跌风险分析124

第六节 结语124

参考文献125

第十一章 全球向量自回归模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用126

第一节 全球向量自回归模型简介127

第二节 全球向量自回归模型的分析步骤129

第三节 全球向量自回归模型在中国经济分析中的应用132

一 中国与其他国家的贸易关系132

二 中国全球向量自回归模型设定134

三 模型的统计检验134

第四节 中国和世界经济相互影响的实证分析136

一 对中国GDP冲击的反应136

二 对美国GDP冲击的反应136

三 对美国证券价格冲击的反应139

四 对国际石油价格上升冲击的反应139

第五节 结语141

参考文献142

第十二章 中国股票市场的共同影响、溢出效应以及一体化研究144

第一节 研究目的和主要内容144

第二节 中国股票市场发展简介146

第三节 文献回顾148

第四节 研究方法149

第五节 实证结果153

一 数据153

二 约化式模型的识别155

三 溢出效应、基本相关性以及结构性变化156

四 条件方差和条件相关系数159

五 共同因子162

六 稳健性检验164

第六节 结语164

参考文献166

第十三章 超额工资、过剩流动性、进口价格与中国通货膨胀因素分解169

第一节 VECM模型分析方法173

一 统计模型设定173

二 从不同VECM模型中提取信息的方法174

第二节 货币需求和工资决定的VECM模型174

一 工资决定的VECM模型174

二 货币需求的VECM模型178

第三节 通货膨胀方程及通胀因素分解181

一 通胀动态的单方程模型181

二 Granger因果检验和稳健性检验182

三 不同时期通货膨胀因素分解183

第四节 结论和政策分析185

参考文献186

第十四章 中国经济中长期增长潜力分析与预测（2008—2020）188

第一节 预测理论和研究方法简介及数据说明188

一 预测理论和研究方法简介188

二 数据说明190

第二节 模型估计结果以及预测的情景分析191

第三节 预测结果分析192

一 对长期预测假设条件的几点说明192

二 与已有文献的比较195

第四节 结论和政策建议198

参考文献200

第十五章 分省CPI波动差异的实证分析——以广西为例201

第一节 各省CPI增长率波动幅度差异的理论分析202

第二节 分省CPI增长率波动差异的计量经济学分析206

第三节 结论和政策建议206

参考文献209