图书介绍
基于高频数据的中国股市波动率研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （日）西村友作著 著
- 出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
- ISBN：9787566307842
- 出版时间：2014
- 标注页数：213页
- 文件大小：32MB
- 文件页数：222页
- 主题词：股票市场－波动理论－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景1
1.2波动率研究的发展与现状4
1.3本书的框架结构7
第2章 已实现波动测度：已实现波动率与已实现极差波动率9
2.1引言9
2.2已实现波动率与已实现极差波动率的理论背景及其比较10
2.3已实现波动率与已实现极差波动率所面临的问题及其对策13
2.4已实现波动测度模型17
2.5中国股票市场日收益率与已实现波动测度的统计特征24
2.6已实现波动测度在中国股票市场的应用33
2.7本章小结42
第3章ARCH类模型45
3.1引言45
3.2 ARCH类模型简介46
3.3 ARCH类模型估计方法56
3.4 ARCH类模型在中国股票市场的应用59
3.5其他分布假设下的ARCH类模型70
3.6本章小结74
第4章 波动预测比较分析77
4.1引言77
4.2文献综述78
4.3波动预测能力的比较及其评价方法84
4.4实证分析89
4.5本章小结106
第5章VaR预测比较分析109
5.1引言109
5.2文献综述110
5.3 VaR预测及其评价方法114
5.4实证分析119
5.5本章小结130
第6章 高频数据波动率在跳跃扩散过程的应用133
6.1引言133
6.2跳跃扩散过程的理论背景134
6.3分析方法136
6.4实证检验结果140
6.5不同发展阶段的股市波动跳跃分析148
6.6本章小结155
第7章 日内波动率动态分析157
7.1引言157
7.2日内收益率序列的描述性分析与日内动态特征158
7.3基于FFF的日内周期性的剔除164
7.4日内波动率的估计与特征分析167
7.5日内波动率与日内交易量的动态相关特征分析170
7.6本章小结176
第8章 结束语179
8.1总结179
8.2研究展望181
附录187
附录A ARFIMA模型估计方法187
附录B Ljung-Box检验与Diebo1d （1988）的修正Ljung-Box统计量189
附录C Andersen，Bollerslev and Diebold （2007）的模型检验结果191
参考文献193
中文文献193
日文文献196
英文文献197