图书介绍
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- 吴志坚，肖滢编著 著
- 出版社： 北京：中国政法大学出版社
- ISBN：9787562066927
- 出版时间：2017
- 标注页数：146页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：155页
- 主题词：金融－经济数学
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图书目录
第1章 常见金融概念与相关理想假设1
1.1 基本概念及模型2
1.2 无套利原理5
1.3 单期双叉模型7
1.4 预期收益率和风险9
1.5 远期合约11
1.6 买入和卖出期权13
1.7 小结21
第2章 无风险资产25
2.1 货币的时间价值25
2.1.1 单利26
2.1.2 周期性复利28
2.1.3 货币现值29
2.1.4 抵押贷款30
2.1.5 年金32
2.1.6 连续复利34
2.1.7 不同复利计息方法的比较39
2.2 债券42
2.2.1 零息债券43
2.2.2 息票债券45
2.2.3 债券收益及零息债券的收益48
第3章 风险资产51
3.1 收益与风险51
3.1.1 收益率53
3.1.2 预期收益率56
3.1.3 风险58
3.2 双叉模型61
3.2.1 风险中性概率63
3.2.2 鞅性65
3.3 资产定价初步67
3.4 连续时间模型73
第4章 债券投资77
4.1 浮动利率77
4.2 单一债券投资78
4.3 债券的投资组合84
4.4 期限结构86
4.5 远期利率及货币市场88
第5章 投资组合管理91
5.1 自融资及可预测策略91
5.2 两支股票组合96
5.3 多支有价证券的组合105
5.4 资本资产定价模型111
5.4.1 资本市场线111
5.4.2 β因子112
5.4.3 债券市场线113
第6章 远期合约和期货合约的价值116
6.1 远期合约的定价116
6.2 远期合约的价值119
6.3 期货合约的定价与价值121
6.3.1 期货对冲124
6.3.2 最佳对冲比率126
6.3.3 股指期货127
第7章 现实应用——人寿保险130
7.1 基本模型130
7.1.1 模型130
7.1.2 死亡密度132
7.1.3 随机变量Tx的模型133
7.2 人寿保险134
7.2.1 终身及定期人寿保险135
7.2.2 两类标准型人寿保险142
参考文献146