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第1章 汇率系统的动态复杂性与汇率预测方法1

1.1汇率时间序列的非线性特征与检验方法1

1.2汇率预测的基本分析与技术分析10

1.3汇率预测的非线性非参数方法25

1.4汇率预测效果的评价42

第2章 基于空间聚类和神经网络的汇率预测44

2.1基于聚类的神经网络模型及其预测研究现状44

2.2汇率预测与时间序列聚类分析技术46

2.3空间聚类与神经网络组合的汇率预测54

2.4汇率时间序列的UKW聚类分析55

2.5基于汇率聚类簇的反馈神经网络预测72

2.6基于UKW聚类与反馈神经网络的汇率预测结论87

第3章 基于时频分析和神经网络的汇率预测89

3.1 Elman反馈神经网络模型89

3.2基于Hilbert-Huang变换的汇率时间序列时频分析90

3.3基于反馈神经网络的汇率预测99

3.4基于Hilbert-Huang变换和Elman网络的汇率预测结论109

第4章 基于GARCH模型和神经网络的汇率预测110

4.1研究基础与分析框架的提出110

4.2 GARCH-GRNN组合预测模型参数选择123

4.3基于GARCH-GRNN模型的汇率预测实证研究132

4.4本章小结145

第5章 基于小波变换和支持向量机的汇率预测147

5.1支持向量回归组合预测模型构建147

5.2小波母函数及分解尺度的选择148

5.3汇率序列滞后阶的识别和确定153

5.4支持向量机的回归模型的参数选取154

5.5基于支持向量组合模型的汇率预测162

5.6本章小结169

第6章 基于光顺样条滤波和支持向量机的汇率预测170

6.1相关研究基础与理论分析170

6.2基于SS滤波与RBF模型的预测方法设计189

6.3基于SS滤波与RBF模型的人民币汇率预测197

6.4本章小结208

第7章 基于独立分量分析与支持向量机的汇率预测209

7.1非线性非参数汇率行为预测方法及其研究动态209

7.2样本选取与组合预测模型构建211

7.3预测效果的比较分析215

7.4本章小结219

第8章 外汇干预机制与国际外汇干预实践220

8.1外汇干预基本概念220

8.2汇率制度与外汇干预227

8.3国际外汇干预机制与实践经验231

第9章 外汇干预基本理论与研究方法244

9.1外汇干预的理论依据244

9.2汇率决定基础上的外汇干预理论247

9.3中央银行外汇干预行为描述方法252

9.4外汇干预有效性研究方法262

第10章 中央银行外汇干预行为描述及实证271

10.1中央银行外汇干预反应函数非线性FTR模型的提出271

10.2外汇干预反应函数非线性FTR模型的实证275

10.3中央银行外汇干预行为规则的获取方法284

10.4外汇干预行为规则获取的实证290

第11章 基于IV-GARCH模型的汇率干预有效性研究295

11.1汇率管理干预行为及其有效性的研究动态295

11.2样本选取与模型构建300

11.3实证结果及分析303

11.4本章小结310

第12章 外汇干预传递渠道的有效性研究312

12.1外汇干预传递的资产组合渠道实证方法312

12.2资产组合渠道有效性实证研究314

12.3外汇干预传递的预期渠道实证方法320

12.4预期渠道有效性实证研究329

第13章 外汇干预策略影响汇率的有效性研究338

13.1基于混沌控制的外汇干预有效性研究方法338

13.2外汇干预自适应混沌控制策略的有效性仿真344

13.3外汇干预策略影响汇率的有效性实证设计347

13.4外汇干预策略影响汇率的有效性实证结果与分析356

第14章 中国外汇干预的实践与展望365

14.1人民币汇率形成机制365

14.2中国外汇干预的历程与研究状况368

14.3中国外汇干预现状分析与未来展望371

14.4中国外汇干预的对策分析376

参考文献381

后记404