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第1章　商业银行全面风险管理体系整体框架1

1.1　商业银行的风险与风险管理1

1.1.1 商业银行风险的含义1

目录1

1.1.2 商业银行风险的主要类型4

1.1.3 商业银行风险管理的主要内容11

1.2　商业银行风险管理模式的演进18

1.2.1 国际银行业风险管理走过的七个阶段18

1.2.2 当前国际先进银行已迈入全面风险管理时代21

1.2.3 为什么需要全面风险管理23

1.3.1 商业银行全面风险管理的内涵24

1.3　商业银行全面风险管理体系整体框架24

1.3.2 商业银行实施全面风险管理体系的收益和成本34

1.3.3 商业银行全面风险管理体系概述42

第2章　商业银行风险管理文化50

2.1 商业银行风险管理哲学、战略与偏好50

2.1.1 商业银行风险管理哲学50

2.1.2 商业银行风险管理战略53

2.1.3 商业银行风险偏好57

2.2　商业银行风险管理理念59

2.2.1 风险管理理念在风险管理中的作用59

2.2.2 国际先进银行风险管理理念61

2.2.3 商业银行信贷风险管理理念65

2.2.4 商业银行操作风险管理理念69

2.3　风险管理文化的执行与评估72

2.3.1 风险管理文化的执行72

2.3.2风险管理文化的评估74

第3章　商业银行风险管理组织结构77

3.1　风险管理组织结构的核心原则77

3.1.1 总体原则77

3.1.2　基本原则78

3.2.1 不同银行组织结构下的商业银行风险管理组织结构设置模式80

3.2　风险管理组织结构及其权责体系80

3.2.2 商业银行风险管理组织结构的选择88

3.2.3 商业银行风险管理组织结构的法人授权管理体系92

3.3　国际先进银行风险管理组织结构97

3.3.1 美洲A银行集团风险管理组织结构97

3.3.2 欧洲B银行集团风险管理组织结构100

3.3.3 澳洲C银行风险管理组织结构103

3.3.4 亚洲D银行和E银行风险管理结构104

第4章　全面风险管理框架下的风险管理流程107

4.1　风险管理流程107

4.1.1 有效风险管理流程的评判标准108

4.1.2 风险管理流程的内涵110

4.1.3 全面风险管理框架下风险管理流程的整合111

4.2　风险管理目标和政策制定113

4.2.1 战略目标114

4.2.2 经营目标、报告目标及遵守目标115

4.2.3 风险管理目标和政策制定的基本原则118

4.2.4风险管理目标的设定机制119

4.3　风险识别122

4.3.1 风险识别及识别流程122

4.3.2 风险识别的对象——影响战略和目标的因素124

4.3.3 风险识别的方法和技术126

4.3.4　整合并建立系统化、制度化的银行风险识别方案130

4.4.1 风险评估内容133

4.4　风险评估133

4.4.2 风险评估的操作流程135

4.4.3 定性和定量的方法与技巧136

4.4.4 商业银行风险评估国际最佳实践及实施140

4.5　风险应对（风险缓释技术）142

4.5.1 风险应对的具体类别142

4.5.2　风险应对策略的选择原则和机制144

4.5.3 商业银行的风险应对146

4.5.4 商业银行风险应对的策略和步骤151

5.1.1 信息搜集154

5.1 内部信息和外部信息的搜集与分析154

第5章　风险管理信息报告与披露154

5.1.2 信息分析156

5.2　数据质量管理157

5.2.1 数据质量管理的含义158

5.2.2 银行数据质量管理的必要性159

5.2.3 评价银行数据质量的原则160

5.2.4 数据质量管理的实施步骤160

5.2.5 数据质量的监控162

5.3　信息传递与报告164

5.3.1 信息传递与报告概要165

5.3.2 银行管理中的信息不对称与信息传递漏损168

5.3.3 优化银行的信息传递与报告机制169

5.4　对外信息披露172

5.4.1 银行业对外信息披露的必要性172

5.4.2 银行业信息披露的发展动向和我国监管当局对信息披露的要求174

5.4.3 我国商业银行信息披露的历史、现状和存在的问题178

5.4.4 改进我国商业银行对外信息披露的主要工作181

第6章　商业银行的信用风险管理184

6.1　客户信用风险评级185

6.1.1 客户信用风险评级概述185

6.1.2 客户信用风险的识别187

6.1.3 客户信用风险的评估199

6.1.4 客户信用风险的应对208

6.2　债项信用风险评级210

6.2.1 贷款五级分类211

6.2.2 内部评级法中的债项评级214

6.3　贷款利率的定价管理225

6.3.1 贷款利率定价的基本原则226

6.3.2 针对单一贷款产品的定价227

6.3.3 以客户为中心的综合贷款定价公式228

6.3.4 考虑风险附加后对贷款定价的调整229

6.4　客户风险限额管理与资产组合管理231

6.4.1 单一客户的风险限额管理231

6.4.2 集团客户的风险限额管理239

6.4.3 资产组合管理247

第7章　商业银行的市场风险管理255

7.1　银行市场风险管理概述256

7.1.1 国内银行市场风险管理的背景和紧迫性256

7.1.2 银行市场风险管理的账户划分基础257

7.1.3 银行市场风险管理的基本原则259

7.1.4银行市场风险的分类261

7.2　银行市场风险管理体系的基本框架263

7.2.1 有效的市场风险管理组织架构和职责体系263

7.2.2 完善的市场风险管理政策和程序264

7.2.3 完善的市场风险识别、计量、控制和监测程序266

7.2.4 完善的内部控制和独立的外部审计271

7.2.5 适当的市场风险资本分配机制273

7.3　银行市场风险管理的技术与方法273

7.3.1 对重新定价风险的管理方法和技术274

7.3.2　风险价值法（VaR）278

7.3.3 事后检验（back testing）与压力测试（stress testing）280

7.3.4　限额（limits）管理282

7.3.5 风险调整收益率（risk-adjusted rate of return）283

第8章　商业银行操作风险管理285

8.1.1 银行操作风险的定义286

8.1　银行操作风险的内涵286

8.1.2　银行操作风险的特征分析288

8.1.3 操作风险分类树288

8.2　操作风险管理框架294

8.2.1 操作风险管理组织结构294

8.2.2　操作风险管理战略与政策297

8.2.3 操作风险识别299

8.2.4　操作风险评估301

8.2.5 操作风险管理监控与报告303

8.2.6　操作风险的缓释、抵御和转移304

8.3　操作风险的度量技术309

8.3.2　标准化方法（SA）311

8.3.1 基本指标法（BIA）311

8.3.3 内部衡量法（IMA）314

8.3.4　损失分布法（LDA）317

8.3.5 极值理论方法（EVT）318

第9章　商业银行内部控制322

9.1 内部控制理论与实践的发展沿革323

9.1.1 内部控制理论的发展323

9.1.2 银行监管当局对内控管理的探索324

9.2　商业银行内部控制内涵及其框架325

9.2.1 商业银行内部控制的定义325

9.2.2 商业银行内部控制的主要内容326

9.2.3 商业银行内部控制特征分析329

9.2.4 内部控制与全面风险管理体系的关系333

9.3　世界先进银行内控管理实践334

9.3.1 银行组织结构中监督机构的权威性334

9.3.2 业务机构的交叉监督及相互制约335

9.3.3 授权与审批制度337

9.3.4　内部检查与稽核337

9.3.5 科技化风险控制338

9.4　商业银行内部控制评价340

9.4.1 巴塞尔委员会内控评价原则340

9.4.2 中国银监会《商业银行内控评价试行办法》343

9.5.1 过程方法346

9.5　商业银行“过程内部控制体系”及其构建346

9.5.2 商业银行过程内部控制体系348

9.5.3 商业银行过程内部控制体系运行机制350

9.5.4 商业银行过程内部控制体系实施过程352

第10章　我国商业银行全面风险管理体系实施战略355

10.1 我国商业银行风险和风险管理的现状分析355

10.1.1 我国商业银行的风险特征355

10.1.2 我国商业银行风险管理存在的缺陷359

10.2　《巴塞尔新资本协议》的全面风险管理理念对我国商业银行的挑战367

10.2.1 《巴塞尔新资本协议》的全面风险管理理念367

10.2.2 《巴塞尔新资本协议》对我国商业银行风险管理的挑战371

10.3　我国商业银行全面风险管理体系的构建374

10.3.1 创造良好的风险管理环境375

10.3.2 明确制定风险管理目标和政策377

10.3.3 健全风险识别和监测系统380

10.3.4 提升风险量化评估技术水平382

10.3.5 建立商业银行风险处理体系384

10.3.6　建立完善内部控制体系386

10.3.7 建立风险信息和报告机制388

10.3.8 建立风险管理的后评价和持续改进机制390

10.4　我国商业银行全面风险管理体系的分步实施规划390

参考文献392

后记397