图书介绍
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- 潘红宇编著 著
- 出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
- ISBN：7810785672
- 出版时间：2006
- 标注页数：284页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：292页
- 主题词：时间序列分析
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图书目录
第1章 概率和统计基础1
1.1 概率基础1
目录1
1.2 假设检验10
1.3 描述统计13
习题125
Eviews入门27
第2章 确定性时间序列模型39
2.1 时间序列的分解39
2.2 平滑方法40
2.3 拟合趋势48
2.4 趋势和季节调整52
Eviews操作：平滑方法和季节调整57
习题257
第3章 平稳线性ARMA模型62
3.1 随机过程的基本概念62
3.2 几个重要的平稳随机过程68
3.3 建立线性ARMA模型87
3.4 预测107
3.5 具有趋势性的ARIMA模型118
3.6 季节时间序列模型123
习题3125
Eviews操作：建立ARMA模型129
第4章 波动率模型134
4.1 波动率模型概述134
4.2 自回归条件异方差模型136
4.3 GARCH模型146
4.4 非对称条件异方差模型157
4.5 ARCH-M模型161
4.6 其他GARCH类模型165
4.7 向量条件异方差模型166
4.8 随机波动率模型167
习题4174
Eviews操作：建立ARCH类模型176
第5章 多维平稳时间序列模型183
5.1 多维时间序列基础知识183
5.2 向量自回归模型185
5.3 Granger因果检验197
5.4 脉冲响应函数和方差分解203
习题5214
Eviews操作：多维时间序列模型216
第6章 非平稳时间序列模型221
6.1 确定性趋势过程和单位根过程221
6.2 单位根检验230
6.3 协整过程性质242
6.4 协整检验247
习题6264
Eviews操作：非平稳时间序列模型267
第7章 非线性时间序列模型272
7.1 非线性模型概述272
7.2 三个非线性模型274
7.3 非参数估计方法277
7.4 非线性检验279
参考文献281