图书介绍
中国国债市场风险溢价研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张雪莹著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509521298
- 出版时间：2010
- 标注页数：187页
- 文件大小：43MB
- 文件页数：202页
- 主题词：公债－资本市场－研究－中国
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图书目录
第一章 导论1
第一节 选题意义1
第二节 国内外的研究现状5
第三节 本书研究的主要内容、创新和不足11
第二章 我国国债市场及其风险溢价的基本特征15
第一节 我国国债市场的发展现状及特点15
第二节 我国国债市场风险溢价的计算及统计特征27
第三章 利率期限结构与国债风险溢价的关系42
第一节 利率期限结构理论与国债风险溢价42
第二节 国债风险溢价与利率期限结构之间关系的回归模型51
第三节 中国国债利率期限结构与风险溢价关系的实证检验59
第四章 基于随机利率模型的国债风险溢价76
第一节 随机贴现因子方法的分析框架与随机利率模型76
第二节 常见单因素利率模型下的债券价格及风险溢价79
第三节 多因素仿射利率模型下的债券定价及风险溢价公式83
第四节 基于随机利率模型的债券风险溢价公式在中国的检验93
第五章 宏观经济因素对国债风险溢价的影响106
第一节 利率期限结构的宏观—金融研究方法与风险溢价的影响因素106
第二节 基于消费的资本资产定价模型与风险溢价的决定112
第三节 债券供求因素对债券利率及风险溢价的影响115
第四节 宏观经济因素对我国国债风险溢价影响的实证检验118
第六章 国债风险溢价预测模型在债券投资管理中的应用132
第一节 债券风险溢价的时变性对资产配置的影响133
第二节 国债风险溢价预测模型应用的实证检验136
第三节 我国国债风险溢价模型的预测效果139
第四节 国债风险溢价模型与债券投资策略设计148
第七章 结论和展望160
第一节 本书的主要工作和结论160
第二节 本书的局限和展望161
附录162
参考文献177
后记187